L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 502
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Il est possible de s'adapter aux indications de la gamme de prix de SB.
Quel est l'intérêt ?
Une fois ajusté statistiquement (caractéristiques), il ne différera pas de la fourchette de prix réelle. Mais nous savons qu'il n'y a pas de profit sur le SB.
C'est pourquoi j'ai demandé quelles étaient les différences. Les gens ici sont sérieux, il faut savoir/voir. Je ne crois pas que >500 pages et une question aussi primaire n'ait pas été abordée, mais je n'ai pas pu la trouver en cherchant.
Une fois ajusté statistiquement (caractéristiques), il ne différera pas du prix réel. Mais nous savons qu'il n'y a pas de profit sur le SB.
C'est pourquoi j'ai demandé quelles étaient les différences. Les gens ici sont sérieux, il faut savoir/voir.
Après les conversions, ce ne sera plus SB
Après la conversion, ce ne sera plus SB
Du point de vue terminologique, oui, mais en substance, il s'agira d'une ligne sans possibilité de profit.
SB peuvent également être facilement ajustées par ces caractéristiques statistiques simples, mais le plus important est la prévisibilité de la direction, du signe et de la valeur futurs, sur la base des incréments passés et d'autres fonctions non linéaires (indicateurs) de la série et d'autres séries. Sur le marché, vous pouvez obtenir 52-53% de prédictions correctes de la direction et 60-70% de la volatilité, mais le SB est à 50% aléatoire, c'est-à-dire (le marché perd le spread). La volatilité peut être observée "à l'œil", elle est très saisonnière et autocorrélée, et la direction... c'est tout le problème, c'est compliqué et petit à petit.
Je voudrais demander aux distingués participants de ce fil de discussion
La question clé, à mon sens, est la suivante : dans quelle mesure les données sur les prix réels diffèrent-elles du SB ? Si je comprends bien, plus la différence est grande, plus il y a de possibilités de faire des bénéfices. Et vice versa, jusqu'à "pas de différence - pas de profit".
Quant au hasard, il peut prendre n'importe quelle forme, y compris celle d'un tableau de citations, non ? Il y a un doux hasard en 2, et il y a un hasard sauvage en 3 et plus, que mettre ? Il existe un grand nombre de graphiques de cotations différents avec des propriétés différentes, comparez par exemple un graphique du bitcoin et de l'eurodollar et ils auront des propriétés différentes.
SB peuvent également être facilement ajustées par ces caractéristiques statistiques simples, mais le plus important est la prévisibilité de la direction, du signe et de la valeur futurs, sur la base des incréments passés et d'autres fonctions non linéaires (indicateurs) de la série et d'autres séries. Sur le marché, vous pouvez obtenir 52-53% de prédictions correctes de la direction et 60-70% de la volatilité, mais le SB est à 50% aléatoire, c'est-à-dire (le marché perd le spread). La volatilité peut être observée "à l'œil", elle est très saisonnière et autocorrélée, et la direction... c'est la partie délicate, c'est compliqué et petit à petit.
))) C'est exactement la branche où vous devez aller.
Donnez-moi N'IMPORTE QUELLE partie du SB et je vous donnerai des "indicateurs" qui vous donneront non pas 52-53% mais 70-80%.
))) C'est la branche dans laquelle tu devrais être - tu es comme Maximka.
Donnez-moi N'IMPORTE QUELLE portion du SB et je vous donnerai les "indicateurs" de fonctions qui vous donneront non pas 52-53% mais 70-80%.
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Ce n'est pas ma faute si les gens essaient de se disputer avec moi et qu'ils sont si eh... bien peut-être...
Je n'y peux rien si les gens essaient d'argumenter avec moi et deviennent tout, euh, bien, peut-être...
))) Je suis désolé. (rires) Je vais l'effacer.
Regards.
@Maxim Dmitrievsky- avez-vous une logique étrange pour l'ensemble de la RF ou pour chaque arbre séparément ?
avec respect.
pour l'instant seulement sur la sortie - je fais passer plusieurs cibles à travers elle, disons à partir de 3 barres, et elle donne 1 résultat cumulé, et j'enseigne ce résultat aux forêts