L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 224
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Trois sages marchaient le long d'une route, un fou les a rencontrés en chemin, et le fou a demandé aux sages - quel est le sens de la vie ?
....... Les deux sages marchaient le long de la route, et les deux fous devaient spéculer sur le sens de la vie...
Quand vous parlez, on dirait que vous délirez.
Avez-vous des réponses dans une langue quelconque ? Quel est le rapport avec R ?
Ou avez-vous un grOal sur mcl ?Si le langage R n'a pas d'algorithmes de reconnaissance des formes intégrés (comme MQL), quels sont ses avantages particuliers ? Le fait qu'il est supposé être plus facile de créer de tels algorithmes ? Alors pourquoi n'ont-ils pas encore été créés ? S'ils sont créés, où sont-ils ?
Peut-être que le point est que R vient de devenir à la mode dans le commerce, mais pas en raison de ses mérites particuliers, mais parce qu'il y a eu un changement dans les idées de commerce? En d'autres termes, l'analyse technique classique appartient désormais au passé et les méthodes "sophistiquées" et "exotiques" d'analyse des données sont devenues très populaires.
Les mathématiques supérieures et les statistiques sont devenues des outils pour analyser les données du marché et prendre des décisions commerciales. Et c'est là que R est apparu comme un langage adapté à cette catégorie de calculs. L'efficacité de l'utilisation de ces méthodes d'analyse dans le trading est une question ouverte. Personne ne l'a prouvé.
Il n'y a pas de preuve irréfutable des lois du marché trouvées à l'aide de statistiques et de mathématiques supérieures. C'est juste que ces méthodes sont devenues à la mode, et donc R est devenu à la mode.
Cependant, une véritable étude statistique de l'efficacité des méthodes mathématiques et statistiques d'analyse des données du marché et de recherche de leurs schémas, il peut s'avérer que l'analyse technique classique est bien meilleure, et donc les avantages de R dans l'algotrading par rapport à MQL n'est pas prouvé.
Si vous voulez, étudions l'efficacité des nouvelles méthodes d'analyse "tendance" utilisant l'apprentissage automatique et d'autres "trucs" avec R et comparons-les avec les résultats de trading de l'analyse technique conventionnelle (lignes de support, contraparités, ruptures et rebonds, tendances, etc...) dans MQL.
Tirons la conclusion finale sur les avantages du langage R dans l'algotradition.
Et pour finir de séparer les "escalopes des mouches", je dirai que le R peut effectivement présenter des avantages, mais que la valeur de ces avantages dans les échanges reste une question ouverte.
Si ces avantages ne permettent pas une meilleure rentabilité des stratégies, ils n'ont aucune valeur pour l'algotrading.
Quant à la facilité d'écrire du code et d'utiliser des modèles prêts à l'emploi, elle ne constitue un "avantage" que pour les utilisateurs.
Pour les développeurs, il est préférable de comprendre leur code en détail.
Quant à la facilité d'écrire du code et d'utiliser des modèles prêts à l'emploi, elle ne constitue un "avantage" que pour les utilisateurs.
Il est préférable pour les développeurs de comprendre leur code en détail.
Alors écrivez votre propre plateforme de trading, pourquoi avez-vous besoin de mt5 et mql, vous êtes un développeur, pas un utilisateur, non ? )))
Pourquoi prendre le code de quelqu'un d'autre, c'est idiot, vous vous contredisez. ))))
Alors écrivez votre propre plateforme de trading, pourquoi avez-vous besoin de mt5 et mql ? )))
pourquoi prendre le code de quelqu'un d'autre, c'est débile, tu te contredis))))
Je ne manque pas de respect aux utilisateurs. Tu le fais paraître comme ça pour rien.
Les utilisateurs ne comprennent pas que les solutions, les modèles et les normes prêts à l'emploi ne sont bons que pour eux. Ce dont les développeurs ont besoin, c'est de la possibilité de les briser et de créer leurs propres modèles et normes. Cela vous permet de changer la direction du développement et d'ouvrir de nouveaux horizons.
Sinon, - seulement en suivant le cadre établi.
Je ne manque pas de respect aux utilisateurs. Tu ne devrais pas le faire paraître comme ça.
Les utilisateurs ne comprennent pas que les solutions toutes faites, les modèles et les normes ne sont bons que pour eux. Ce dont les développeurs ont besoin, c'est de la possibilité de les briser et de créer leurs propres modèles et normes. Cela vous permet de changer la direction du développement et d'ouvrir de nouveaux horizons.
Sinon, il s'agit simplement de suivre le cadre.
1) eh bien, qui interdit de casser ? tous les codes sont ouverts dans p-ka, cassez-les comme vous voulez
2) Si vous avez déjà une solution qui vous convient et que vous voulez l'utiliser, peu importe que vous soyez un pro ou un utilisateur, il est difficile de vous contredire.
Alors écrivez votre propre plateforme de trading, pourquoi avez-vous besoin de mt5 et mql ? )))
pourquoi prendre le code de quelqu'un d'autre, c'est stupide, vous vous contredisez))))
1. Ai-je dit le contraire ? Où ai-je parlé d'ordres commerciaux ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
2. N'est-ce pas faire preuve d'ignorance que de chercher des preuves que le futur sera identique aux données historiques) ? Les statistiques rassemblent des données qui servent de base à l'identification de schémas, mais ne peuvent servir de "preuve" de ceux-ci. Un modèle révélé par des statistiques est spéculatif. Vous pouvez voir le modèle, je ne peux pas. Et vice versa. Par conséquent, votre "preuve" basée sur les statistiques est une conclusion erronée et l'acceptation d'une vision subjective comme une réalité objective.
En trading, les statistiques sont un outil d'analyse au même titre que les indicateurs, les modèles et autres types de détection de modèles. Chacun décide lui-même comment l'utiliser. Pour beaucoup de personnes, les statistiques ne sont nécessaires que pour l'évaluation de leurs résultats de trading, pour d'autres - pour la recherche de répétitions de la dynamique du marché, pour d'autres encore - pour vérifier la qualité des signaux des indicateurs, etc... Cependant, toute conclusion univoque sur l'avenir basée sur les statistiques collectées est trompeuse. Par conséquent, il ne faut pas "idolâtrer" les statistiques - leur valeur pour prédire les récidives doit également être vérifiée statistiquement. Donc, - recueillir des statistiques sur l'exactitude de vos prédictions statistiques, puis des statistiques sur ces statistiques et ainsi de suite...).
À propos de l'apprentissage automatique : où sont les fruits de son efficacité ? Pouvez-vous écrire un code R universel pour détecter les formations de prix classiques ? J'ai besoin que l'algorithme trouve les tendances, les flots, les niveaux, les ruptures, les rebonds, les corrections, les courbes paraboliques, les canaux et bien d'autres choses encore, sans erreur. Tout cela relève de l'analyse technique. Si R a été conçu à l'origine pour le trading, de tels algorithmes doivent être implémentés par défaut. Où sont-ils ? S'ils sont là, pourquoi se disputer ? - R est le meilleur langage pour le trading !
Et donc, le proverbial apprentissage machine : - les réseaux neuronaux doivent être capables de reconnaître facilement les chiffres des prix, et ne pas céder aux humains dans cette compétence. Peuvent-ils le faire ? Où est la preuve ? Montrez-moi un robot sur R qui reconnaît tous les modèles et alors je dirai que vous avez raison sur tout.
3. R Je ne sais pas, et mon ignorance est bien présente. Cependant, si vous me prouvez son efficacité dans la pratique (en présentant des résultats de trading, ou un robot qui peut résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus), alors je serai heureux d'étudier R.
Mais alors que les partisans de R qui disent "pourquoi réinventer les vélocipèdes ?" suggèrent d'utiliser des béquilles, les adeptes de MQL fabriqueront leur propre vélo, qui dépassera sûrement les opposants qui se dandinent)).
La différence entre TA et MO est que de nombreux "indicateurs" sont des statistiques classiques, leur version fenêtrée, tandis que l'optimisation de TS sur les indices est un cas particulier de MO, par exemple il est facile de les réduire à un réseau neuronal, la différence entre TA et MO est en premier lieu que ce dernier est plus "scientifique",C'est-à-dire que ses méthodes ne sont pas strictement prouvées mathématiquement, du moins numériquement, empiriquement, et en AT il y a beaucoup d'hypothèses sans fondement et de méthodes différentes qui ne font appel qu'au "bon sens", ce qui souvent ne fait que nuire au trading.
1) eh bien, qui interdit de casser ? tous les codes sont ouverts dans la r-ka, cassez-les comme vous voulez.
Il n'y a pas de contradiction dans ses propos. Vous pouvez vous connecter au courtier sur FIX avec votre propre programme de trading, écrit en C, par exemple, et trader même sans utiliser MT du tout et effectuer toute la gamme d'analyse technique dans votre création C. Mais le fait est qu'il est plus facile de le faire en MT, pas en R ou en C, mais avec un programme écrit en MQL en MT. Pour MT, la montagne de "briques" spéciales de trading est écrite, qui sont librement disponibles dans la base de code, à partir de ces briques le trader vert peut utiliser pour créer ses fantaisies. Il y a un générateur d'Expert Advisors, si vous voulez vous pouvez entrer dans le code et comprendre en détail comment tout fonctionne (sans avoir besoin de lire des tonnes de littérature scientifique des académiciens qui ont créé ce module, comme le fait SanSanych).
Eh bien, oui, je suis d'accord, et je ne discuterai pas...
Mais si vous voulez vérifier un algorithme d'apprentissage automatique pour le marché, l'un des 10 algorithmes populaires et prétraiter les données avant cela en utilisant l'une des 50 méthodes connues, alors R-ka fera l'affaire, et ce fil de discussion en parle justement.....
chaque langue a sa propre tâche, qu'est-ce qu'il y a à débattre ...