L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 93

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Mihail Marchukajtes:
Putain, ça fait chier ce forum qu'on ne puisse pas attacher une simple archive rar à ..... C'est de la merde en un mot....
Faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez joindre :(.gif .png .jpg .jpeg .zip .txt .log .mqh .ex5 .mq5 .mq4 .ex4 .mt5 .set .tpl)
 
Et quand vous l'aurez fait tourner, il vous suffira d'envoyer un txt au csv, je vous enverrai la formule pour obtenir une généralisation à 100% ......
 
Karputov Vladimir:
Faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez joindre(.gif .png .jpg .jpeg .zip .txt .log .mqh .ex5 .mq5 .mq4 .ex4 .mt5 .set .tpl)
Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser le colza ? Si les archives, alors laissez toutes les archives... Par exemple, je n'ai pas de zip... ce qu'il faut faire ? ???
 
Mihail Marchukajtes:
Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des rares ??? Si ce sont des archives, alors que toutes les archives... Par exemple, je n'ai pas de zip... ce qu'il faut faire ????
zip est un standard de Windows. Appelé dans l'explorateur par un clic droit sur un fichier/dossier.
 
Une autre chose à faire est de négocier et de ne pas utiliser les données lag...... Hmmm... C'est intéressant d'essayer. L'essentiel est le suivant. Nous prenons les prédictions, nous les multiplions, les divisons, les soustrayons et les ajoutons les unes aux autres, nous obtenons une variable de sortie, nous en faisons une sortie un ou zéro. Placez-les dans un prédicteur, chacun dans son propre programme et voyez si le programme peut construire un modèle..... Attends, laisse-moi essayer :-)
 
Karputov Vladimir:
zip est un standard de Windows. Appelé dans l'Explorer par un clic droit sur un fichier/dossier.
Le mien est appelé par un clic droit sur un fichier/dossier... OK, ça ne fait rien....
 
Alors revenons à notre jeu. J'ai pris et stupidement multiplié, divisé, ajouté et soustrait ligne par ligne les données d'entrée, j'ai obtenu des valeurs, je les ai transformées en sortie sous la forme de 0 et 1, et le résultat est que le modèle est construit avec une généralisation de 82-95% disant qu'il y a une connexion entre les données d'entrée et la sortie. Cela prouve donc une fois de plus qu'il est stupide de prendre des données pour TS au plafond. Les données d'entrée doivent être liées d'une manière ou d'une autre à la sortie....... Dans le cas du forex, nous essayons de construire un modèle de sortie idéale, mais ces données d'entrée n'existent tout simplement pas, donc la sortie ne doit pas être idéale, mais adaptée au profit, comme ceci.....
 
Alors ? Quelqu'un a-t-il pu démêler mes données sur ? ??? ?
 
Vizard_:
Comme je crois savoir que personne ne lit les conditions générales (toute manipulation de données est autorisée), je ne vais pas me torturer. En fait, tout est simple.
Il suffit de prendre les décalages de A6, d'appliquer une formule simple septième moins que cinquième et d'obtenir 100% sur les deux échantillons. Merci à tous. Bonne chance...
C'est dommage que tu aies dit ta réponse trop tôt. Vous auriez pu torturer les méthodes d'apprentissage.
 
Alexey Burnakov:
C'est dommage que vous ayez dit la réponse très tôt. Vous auriez pu torturer les méthodes d'enseignement.
Il ne s'agit pas de méthodes de formation. L'utilisation du décalage dans les prédicats ne permettra pas de construire un modèle suffisant. Après tout, une ligne est soumise à l'examen du modèle et si la ligne donnée est utilisée, le modèle ne la verra pas, donc la tâche est évidemment infructueuse.
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