Discussion de l'article "Mathématiques en trading : ratios de Sharpe et de Sortino"
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Le retour sur investissement est l'indicateur le plus évident que les investisseurs et les traders débutants utilisent pour l'analyse de l'efficacité du trading. Les traders professionnels utilisent des outils plus fiables pour analyser les stratégies, tels que les ratios de Sharpe et de Sortino, entre autres.
Le diagramme montre clairement que les valeurs du ratio de Sharpe annuel changent tous les mois. Cela dépend de l'évolution de l'EURUSD ce mois-ci. En revanche, le ratio annuel de Sharpe pour chaque mois sur toutes les échéances ne change presque pas.
Ainsi, le ratio de Sharpe annuel peut être calculé sur n'importe quelle période, tandis que la valeur résultante dépend également du nombre de barres sur lesquelles des rendements ont été obtenus. Cela signifie que cet algorithme de calcul peut être utilisé dans les tests, l'optimisation et la surveillance en temps réel. La seule condition préalable est d'avoir un éventail de retours suffisamment large.
Auteur : MetaQuotes