Discussion de l'article "Trading bidirectionnel et couverture des positions dans MetaTrader 5 à l’aide du panneau HedgeTerminal, Partie 1"

[MetaQuotes]

Un nouvel article Trading bidirectionnel et couverture des positions dans MetaTrader 5 à l’aide du panneau HedgeTerminal, Partie 1 a été publié :

Cet article décrit une nouvelle approche de la couverture des positions et trace la ligne dans les débats entre les utilisateurs de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 à ce sujet. Les algorithmes qui rendent cette couverture fiable sont décrits en termes simples et illustrés par des graphiques et des diagrammes simples. Cet article est dédié au nouveau panneau HedgeTerminal, qui est essentiellement un terminal de trading complet dans MetaTrader 5. En utilisant HedgeTerminal et la virtualisation du trade qu’il offre, les positions peuvent être gérées de la même manière que MetaTrader 4.

Pour pouvoir gérer les techniques et les algorithmes de trading de manière cohérente, il est nécessaire de savoir avec certitude quelle action de trading appartient à quel algorithme.  J’ai souligné les mots « avec certitude » parce que s’il y a ne serait-ce que la plus petite probabilité d’échec, un crash de la gestion de position est inévitable tôt ou tard. À son tour, cela endommagera les statistiques et sapera l’idée de gérer différents algorithmes sur un même compte.

Une séparation fiable des activités de trade repose sur deux possibilités fondamentales :

1. La possibilité d’unir ou «d’apparier» deux ordres de trading ensemble afin que l’on puisse toujours définir lequel des deux ordres ouvre la position individuelle (virtuelle) et lequel d’entre eux ferme cette position ;
2. L’algorithme, analysant les ordres pour leur appariement doit être complètement déterministe et unifié pour tous les modules du programme.
   

La deuxième exigence pour le déterminisme de l’algorithme sera examinée en détail ci-dessous. Nous allons maintenant nous concentrer sur le premier.

Un ordre est une instruction de vente ou d’achat. Un ordre est une entité définie, qui comprend beaucoup plus de « champs » d’informations en plus des informations principales telles que le nombre magique et le numéro d’ordre, le prix requis et les conditions d’ouverture.

L’un de ces champs dans MetaTrader 5 s’appelle «Order Magic» . Il s’agit d’un champ spécifié utilisé pour qu’un robot de trading ou un Expert Advisor puisse marquer cet ordre avec son numéro unique individuel également appelé « nombre magique ». Ce champ n’est pas utilisé dans le trade manuel bien qu’il soit très important pour les algorithmes de trading car lorsqu’un algorithme de trading analyse les valeurs de ce champ, il peut toujours voir si l’ordre en question a été placé par lui ou tout autre algorithme.

Prenons un exemple. Supposons que nous devions ouvrir une position longue classique puis, dans un certain temps, la fermer. Pour cela, nous devons exécuter deux ordres. Le premier ordre ouvrira cette position et le second ordre la fermera :

Fig. 2. Ordres formant une position nette historique

Et si nous écrivions le nombre magique du premier ordre dans le champ « Order Magic » du deuxième ordre au moment de son envoi sur le marché ?

Plus tard, le champ de cet ordre peut être lu et si la valeur est égale au nombre du premier ordre, alors nous pouvons certainement dire que le deuxième ordre est lié au premier et est opposé à celui-ci, c’est-à-dire un ordre de fermeture.

Sur un diagramme, ce couplage ressemblerait à ceci :

Fig. 3. Ordres d’appariement

Auteur : Vasiliy Sokolov