Discussion de l'article "Contrats à terme continus dans MetaTrader 5"

[MetaQuotes]

Un nouvel article Contrats à terme continus dans MetaTrader 5 a été publié :

La courte durée de vie des contrats à terme complique leur analyse technique. Il est difficile d'analyser techniquement des graphiques courts. Par exemple, le nombre de barres sur le graphique journalier du futur indice boursier ukrainien UX-9.13 est supérieur à 100. Par conséquent, le trader crée des contrats à terme synthétiques longs. Cet article explique comment assembler des contrats à terme avec des dates différentes dans le terminal MetaTrader 5.

1. Toutes les données, dessins et captures d'écran de l'article sont basés sur les contrats à terme sur indices boursiers ukrainiens réels.
2. Les sections de code remplacées ou ajoutées dans l'article seront marquées en couleur. Par exemple :
   

   //+------------------------------------------------------------------+
   //|                                               This is an example |
   //|                                               of the edited code |
   //+------------------------------------------------------------------+

Le premier problème : les dates se chevauchent

Les contrats à terme fermes sont négociés avec des dates qui se chevauchent.

Cela signifie que le contrat à terme est mis sur le marché alors qu'un autre a encore deux mois pour être clôturé.

Fig. 1. Les dates se chevauchent dans les contrats à terme fermes

Auteur : Vladimir Karputov