Discussion de l'article "Application de la transformation de Fisher et de la transformation inverse de Fisher à l'analyse des marchés dans MetaTrader 5"
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Un nouvel article Application de la transformation de Fisher et de la transformation inverse de Fisher à l'analyse des marchés dans MetaTrader 5 a été publié :
Nous savons maintenant que la fonction de densité de probabilité (PDF) d'un cycle de marché ne rappelle pas une gaussienne mais plutôt une PDF d'une onde sinusoïdale et la plupart des indicateurs supposent que la PDF du cycle de marché est gaussienne ; nous avons besoin d'un moyen de « corriger » cela. La solution consiste à utiliser la transformation de Fisher. La transformation de Fisher change la PDF de n'importe quelle forme d'onde en une forme approximativement gaussienne. Cet article décrit les mathématiques qui sous-tendent la transformation de Fisher et la transformation inverse de Fisher, ainsi que leur application au trading. Un module de signal de trading propriétaire basé sur la transformation inverse de Fisher est présenté et évalué.
Une hypothèse courante est que les prix ont une fonction de densité de probabilité normale.
Cela signifie que les écarts de prix par rapport à la moyenne peuvent être décrits comme une cloche gaussienne bien connue :
Figure 1. Cloche gaussienne
J'ai mentionné la fonction de densité de probabilité normale. Pour bien comprendre cela, introduisons plusieurs idées et formules mathématiques, j'espère qu'elles seront toutes compréhensibles pour la majorité des lecteurs.
Auteur : investeo