Discussion de l'article "Analyse technique : Qu'analysons-nous ?"

[MetaQuotes]

Un nouvel article Analyse technique : Qu'analysons-nous ? a été publié :

Cet article tente d'analyser plusieurs particularités de représentation des cotations disponibles dans le terminal client MetaTrader. L'article est général, il ne concerne pas la programmation.

Le marché financier moderne est un organisme très sensible. Presque n'importe quel événement dans le monde l'affecte d'une manière ou d'une autre. Un grand nombre de facteurs différents affectent constamment le marché, ce qui entraîne une fluctuation constante des cotations. Ces cotations de devises exactes en constante évolution sont le seul et unique objet d'investigation lors de l'analyse technique du marché.

Supposons que notre ordinateur soit connecté à un centre de négociation via le terminal client MetaTrader. Dans ce cas, les cotations arrivent au terminal sous une forme discrète - sous forme d'indications séparées (ticks). On sait que le signal continu initial peut être restitué par ses indications si la fréquence d'échantillonnage est plus de deux fois supérieure à la fréquence maximale dans l’intervalle du signal initial. Nous n'avons pas besoin de restaurer le signal continu initial à ce stade ; mais si dans notre cas c'est théoriquement possible, cela signifie que le signal initial n'a pas été déformé pendant le processus d'échantillonnage.

Malheureusement, une fréquence d'échantillonnage variable est utilisée lors de la formation des ticks. Des indications de cotations (ticks) arrivent au terminal avec un intervalle approximatif d'une demi-seconde à plusieurs minutes. Nous ne connaissons pas l'algorithme d'altération de la fréquence d'échantillonnage ; de plus, nous ne connaissons pas la fréquence maximale dans l’intervalle du signal initial. Tout cela nous empêche d'évaluer la distorsion faite au cours du processus d'échantillonnage.

Il ne reste plus qu'à supposer que ce mode de quantification n'entraîne pas de perte d'information et que le signal continu initial (cours du marché des devises) n'est pas déformé de manière significative. Compte tenu de cette supposition et du fait que la fréquence d'échantillonnage peut atteindre 2 Hz, on obtient une valeur estimée (approximative) de limite supérieure de l’intervalle de signal initial, soit 1 Hz.

Il est assez difficile de traiter le signal lorsque la fréquence d'échantillonnage est variable, mais en pratique, l'analyse de marché par les ticks qui arrivent au terminal est assez rare. La plupart des gens préfèrent utiliser des délais à partir de M30 et plus.

Si vous sélectionnez le mode Graphique linéaire dans le terminal MetaTrader, vous verrez une séquence d'indications avec un intervalle d'échantillonnage fixe, qui est égal à la valeur du délai actuel. Passons sur quelques détails et considérons que cette séquence est formée à partir des ticks qui arrivent au terminal.

Ensuite, si nous choisissons une indication (tick) de la séquence entrante toutes les 30 minutes, nous obtiendrons dans une séquence dont la fréquence d'échantillonnage fixe qui est égale à 1/1800 Hz ; ce sera la séquence d'indications pour le délai M30. Les séquences des autres délais sont formées de la même manière. Bien entendu, cette façon de former des séquences d'indications est pratiquement équivalente à la quantification du signal continu initial avec l'intervalle égal à la valeur du délai sélectionné.

Figure 1. Formes de représentation des cotations

Auteur : Victor