Discussion de l'article "Prévision de séries chronologiques à l'aide du lissage exponentiel (suite)"
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un nouvel article Prévision de séries chronologiques à l'aide du lissage exponentiel (suite) a été publié :
Cet article vise à faire évoluer l'indicateur créé précédemment et traite brièvement d'une méthode d'estimation des intervalles de confiance des prévisions à l'aide du lancement et des quantiles. En conséquence, nous obtiendrons l'indicateur de prévision et les scripts à utiliser pour estimer l'exactitude des prévisions.
Le fonctionnement de ces deux indicateurs a été comparé visuellement sur différentes échelles de temps pour l'EURUSD et l'USDCHF. En surface, il semble que la direction de la prévision par les deux indicateurs coïncide dans la majorité des cas. Cependant, dans des observations plus longues,nous pouvons croiser de sérieuses divergences. Cela étant dit, ar_extrapolator_of_price.mq5 produira toujours une ligne de prévision plus discontinue.
Un exemple de fonctionnement simultané des indicateurs ForecastES.mq5 et ar_extrapolator_of_price.mq5 est illustré à la figure 4.
Figure 4. Comparaison des résultats prévisionnels
Auteur : Victor