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Statistical Physics
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Alfredo Enrique Macias Medri
Ha publicado el producto
Con el objetivo de detectar actividad de grandes players, hemos extendido el indicador VWAP estándar con nuevos elementos. En resumen, las líneas mostradas en el gráfico representan la media móvil consistente con EMA[VWAP]=VWAP[EMA]. Los promedios de los precios son calculados como una mezcla del pesaje volumétrico y un decaimiento exponencial. La desviación estándar es promediada con los mismos pesos. El parámetro llamado "strain" es una constante lineal que traslada el resultado