Anchored VWAP with Standard Deviation Bands
- Indicadores
- Ryan L Johnson
- Versión: 1.5
- Actualizado: 13 diciembre 2024
El indicador de precio promedio ponderado por volumen es un indicador de estudio de línea que se muestra en la ventana principal del gráfico de MT5. El indicador monitorea el precio típico y luego el volumen de operaciones utilizado para impulsar automáticamente la línea del indicador hacia precios de operaciones intensas. Estos precios son donde se han negociado la mayoría de los contratos (o lotes). Luego, esos precios ponderados se promedian durante un período de retrospección y el indicador muestra el estudio de línea a esos precios impulsados.
El indicador de esta publicación permite al operador establecer la hora de inicio diaria de ese período de retrospección. Para los operadores que son nuevos usuarios de MT5, la hora de apertura de cada barra en un gráfico se puede ver simplemente pasando el puntero del mouse sobre cada barra. Este indicador está destinado únicamente para operaciones intradía.
Este indicador le permite anclar el inicio del VWAP y las bandas al máximo o mínimo más reciente, incluso cuando ese máximo o mínimo aparece en su gráfico hace varios días. Así es como los operadores institucionales y los proveedores de liquidez a menudo operan mercados con el VWAP.
Este indicador también muestra 6 bandas de desviación estándar, de manera similar a la forma en que un indicador de Bandas de Bollinger muestra dichas bandas. El operador puede establecer 3 valores multiplicadores de desviación estándar individuales por encima del estudio de línea de precio promedio ponderado por volumen y 3 valores multiplicadores de desviación estándar individuales por debajo del estudio de línea de precio promedio ponderado por volumen. Los valores multiplicadores más altos generarán bandas de desviación estándar que se expanden rápidamente porque, nuevamente, el indicador es acumulativo.
Los niveles de compresión de precios diarios también están integrados en este indicador. Cada nivel de compresión de precios aparece en el nivel de precios donde el precio ha estado más confinado a un rango estrecho dentro de cada día respectivo. La cantidad de días en el historial para analizar los niveles de compresión se establece en la entrada DaysBackCL. Todos los niveles de compresión se extienden automáticamente hacia adelante en el tiempo hasta la barra que se está formando actualmente en el gráfico. Las etiquetas de precios para todas las líneas y niveles también están integradas en este indicador y aparecen justo a la derecha de la barra que se está formando actualmente en el gráfico. Las etiquetas de precios se pueden activar y desactivar utilizando las entradas ShowVWAPandSDlabels y ShowCompressionLevelsLabel.
El operador puede cambiar la configuración del indicador en la pestaña Entradas del indicador y en la pestaña Colores del indicador como se muestra a continuación.
Solo para aclarar, las configuraciones de bandas de desviación estándar más populares son:
1,618, 3,236 y 4,854; o
1,000, 2,000 y 3,000; o
1,250, 1,500 y 2,000.
Ejemplos de uso *:
En un mercado con rango (lateral), ingrese una operación en los extremos de las bandas de desviación estándar (SD3) y salga cuando el precio regrese a la línea VWAP de estudio.
Opcionalmente, distribuya la operación. Por ejemplo, venda 3 contratos (o lotes, minilotes, microlotes, etc.) en SD1Pos, venda 2 en SD2Pos y venda 3 en SD3Pos. Salga en VWAP. Haga lo contrario para comprar. (Pase el cursor sobre las bandas de desviación estándar para ver las etiquetas SD1Pos, SD1Neg, etc.); o
Opere entre SD1Pos y SD1 Neg, comprando y vendiendo alternativamente de una línea de desviación estándar a la otra.
En un mercado con tendencia (al alza o a la baja), ingrese una compra cuando se abra una barra de precio por encima de la línea VWAP estudiada y salga en la banda de desviación estándar más cercana por encima (SD1Pos).
Opcionalmente, repita la misma operación pero sustituya SD1Pos por VWAP y SD2Pos por SD1. Invierta para vender; o
Opere todas las líneas (VWAP, SD1Pos, SD2Pos y SD3Pos) de la misma manera. Nuevamente, invierta para vender.
Los niveles de compresión actúan como centros de gravedad inmediatos (o "imanes") con los que el precio interactúa.
Busque la confluencia del VWAP y cualquier nivel de compresión. Estos son niveles en los que el precio puede sobrecargarse antes de romper; o
Busque cualquier nivel de compresión que esté entre 2 bandas de desviación estándar y vuelva al nivel de compresión mientras el precio continúa respetando el nivel de compresión.
Ingrese en la dirección del nivel de compresión en una banda de desviación estándar;
Salga cuando el precio regrese al nivel de compresión.
* Las condiciones de operación anteriores no son exhaustivas. 7 líneas brindan muchas formas creativas de operar.
Las líneas de indicadores (buffers de indicadores) se pueden llamar con iCustom en los Asesores Expertos creados por el software de creación de Asesores Expertos o Asesores Expertos codificados de forma personalizada:
Sin valores vacíos; y
Sin repintado.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: Nada de lo contenido en esta publicación puede interpretarse como asesoramiento comercial o de inversión. Todos y cada uno de los ejemplos proporcionados anteriormente simplemente ilustran las características técnicas y el uso hipotético del indicador publicado en este documento.
