Risk2Reward MATR

Adaptándose a la volatilidad, las posiciones de negociación de Riesgo potencial a Recompensa se muestran en función del Rango Verdadero Promedio. Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". Una utilidad del cálculo ATR, regocíjese con un asunto que no es parte de una decisión difícil sobre cuándo cerrar una operación. Este asunto ayudaría a su decisión de gestión de riesgos. 

Especificación

El Rango Verdadero Promedio es un indicador de uso común que mide la volatilidad en el mercado en pips o precio. El rango verdadero es la diferencia entre el precio negociado más bajo y el precio negociado más alto de una vela, en un período de tiempo determinado. El Rango Verdadero Promedio, en total, promedia estos Máximos y Mínimos de un período de días "anterior".

En el ejemplo, la configuración predeterminada del indicador ATR nos da un período de 14 días. El ATR recoge los Máximos y mínimos en el valor de pip, dividiéndolo por 14 días.

Pero, por supuesto, esto está más allá del indicador común, ATR. De hecho, tres TP completamente diferentes dependen únicamente de su propio marco de tiempo para un consumo de pip diferente. La regla de las velas es técnicamente diferente en cada marco de tiempo. Y así, encontramos un resultado diferente para cada período de tiempo cuando usamos el mismo período. 

Ejemplo:

Período de tiempo/días contabilizados: 14 / Marco de tiempo: M30  

Período de tiempo/días contabilizados: 14 / Marco de tiempo: H1

Período de tiempo/días contabilizados: 14 / Marco de tiempo: H4 

^Estos van a ofrecer diferentes Rangos Verdaderos Promedio^

 Aquí es donde radica el poder y la razón por la que favorecí los 3 TP's: Teóricamente, puede ocurrir un arrastre en el primer TP hacia el segundo TP. ¡El tercer TP te espera! El Stop Loss también se basa en el Rango Verdadero Promedio. Sorprendentemente, este EA es para un cartógrafo que busca los factores de probabilidad y una vista de dónde estaría un punto limitante para la toma de posiciones. 

Las cajas más ajustadas/más pequeñas en esta materia son típicas para el período de tiempo de movimiento lateral de larga duración que ocurre durante la consolidación y los volúmenes bajos. Por el contrario, una caja mucho más grande está presente cuando hay más participantes en el mercado, lo que crea más volatilidad. Cuando el volumen aumenta, estira más la caja Risk2Reward. La volatilidad permite el ajuste de tamaño de las Cajas de Riesgo-Recompensa. Esto es importante porque determina qué tan grandes o pequeñas pueden ser las cajas R-R. En conjunto, es modificable con la configuración, personalizable para su posición preferida y qué tan atrás (Período de tiempo/días contabilizados) pueden alcanzar las cajas (para su avance). 

 Multiplicador a través del expansor MATR

El "multiplicador por expansión MATR" se refiere a la ampliación del ATR multiplicándolo, a propósito para tener un valor de rango verdadero promedio más grande. Esto daría una distancia de rango más amplia hacia "Take Profit / Stop Loss"

= Tenga en cuenta y tome nota de dónde terminó la última vela y dónde está la vela actual. =

=No cambie los marcos de tiempo mientras tenga esto activado o la matriz Risk2Reward se borrará a sí misma = 

Recuerde que ha aceptado el Descargo de Responsabilidad de Riesgos de Negociación / Términos y Condiciones de Negociación:

 Tus operaciones son tuyas y solo tuyas. El fabricante de este producto no participa físicamente en sus posiciones manuales ni existe ningún accesorio que no sea el uso del producto. Todas las victorias son sus victorias, por lo que las pérdidas involucradas.

Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". El Rango Verdadero promedio se puede alterar con la configuración, personalizable para su cierre de rango de pip preferido. Este asunto ayudaría a sus decisiones de gestión de riesgos.