AIS Kolmogorov Zhurbenko Filter MT5
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
El filtro de Kolmogorov-Zhurbenko se puede considerar como una función de ventana especial diseñada para eliminar la fuga espectral. Este filtro es óptimo para suavizar series temporales estocásticas (incluidas las financieras).
El indicador basado en este filtro contiene los siguientes parámetros:
- iLength: el período de la ventana rectangular original utilizada para construir el filtro. El valor válido es 2 - 255.
- iDegree - orden de filtrado. Si iDegree=0, entonces se obtendrá un promedio móvil simple. Si iDegree=1, obtienes una media móvil triangular. Los órdenes más altos permiten un mejor suavizado y supresión de ruido. El valor permitido es 2 - 255. Además, este parámetro afecta el período final del indicador = iLength + iDegree * (iLength - 1).
- iMultiplier: un multiplicador que muestra el número de desviaciones estándar contadas desde el valor del filtro.
La apariencia del indicador se muestra en las imágenes.
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