Discusión sobre el artículo "Una plantilla para una orden trailing stop y de salida del mercado"
Con atención observo que el código es muy útil, como debe instalarse en Mt4?
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Artículo publicado Una plantilla para una orden trailing stop y de salida del mercado:
Los desarrolladores de algoritmos de modificación/cierre sufren un infortunio perenne: ¿cómo comparar los resultados obtenidos por distintos métodos? El mecanismo de comprobación es bien conocido: el probador de estrategias. Pero ¿cómo realizar un asesor experto que funcione igualmente para las órdenes de apertura y cierre? El artículo describe una herramienta que proporciona una sólida repetición de aperturas de órdenes que nos permite mantener una plataforma matemáticamente correcta para comparar los resultados de algoritmos distintos para órdenes trailing stop y de salida del mercado.
Planteamiento del problema
Los puntos de apertura deben fijarse en los cambios de dirección del mercado: es bueno que sean bastante obvios en el historial. No obstante, los puntos de cierre deben seleccionarse no cuando el precio alcance el punto de cambio de dirección opuesto, sino después de este. No debemos olvidar que nuestra tarea es optimizar trailing y la salida del mercado, por lo que debemos permitir cualquier algoritmo, incluso uno inadecuado, para trabajar "hasta su final". Si todavía es incapaz de fijar el beneficio, veremos sus pérdidas que será una señal para que nosotros rehagamos el algoritmo.
Observemos la imagen anterior. La línea violeta muestra la entrada y salida idealmente correctas. Puede usarse para el cálculo de los beneficios máximos que queremos o podemos ganar. No obstante, para la finalidad de las pruebas de trailing, usaremos algo similar a la línea azul. Muestra la naturaleza del trading real: entrar con algún retraso (como si estuviéramos esperando una confirmación de inversión) y cierre en el extremo de break-even (como si estuviéramos asustados por una fuerte inversión iniciada y por esta pudiéramos perderlo todo).
Autor: Sergey Kravchuk