Discusión sobre el artículo "Matemáticas de trading. Cómo evaluar los resultados de las transacciones comerciales"
Gran artículo la gran parte de la gente ignora las estadísticas en una estrategia lo cual es un gran error.
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Artículo publicado Matemáticas de trading. Cómo evaluar los resultados de las transacciones comerciales:
Todos somos conscientes de que "No obtener beneficios en el pasado garantizará el éxito en el futuro". Sin embargo, todavía es muy actual el poder estimar los sistemas de trading. Este artículo trata sobre algunos métodos simples y convenientes que ayudarán a estimar los resultados de trade.
A menudo nos advierten: "Corta las pérdidas y deja que crezcan los beneficios". Viendo los resultados finales del trade, no se puede llegar a ninguna conclusión sobre si las paradas protectoras (Stop Loss) están disponibles o si la fijación de los beneficios es efectiva. Sólo vemos la fecha de apertura de la posición, la fecha de cierre y el resultado final: beneficio o pérdida. Es como juzgar a una persona por su fecha de nacimiento y de muerte. Sin conocer los beneficios flotantes durante la duración de cada trade, ni todas las posiciones en total, no se puede juzgar la naturaleza de un sistema de trading. ¿Cómo es de arriesgado? ¿Cómo se consiguió el beneficio? ¿Se perdió el beneficio de papel? Las respuestas a estas preguntas pueden obtenerse con los parámetros EAM (Excursión Adversa Máxima) y EFM (Excursión Favorable Máxima).
Cada posición abierta (hasta que se cierre) sufre continuamente fluctuaciones de los beneficios. Cada trade alcanza su beneficio máximo y su pérdida máxima durante el periodo entre su apertura y su cierre. EFM muestra el movimiento máximo de los precios en dirección favorable. Respectivamente, EAM muestra el movimiento máximo de los precios en dirección adversa. Sería lógico medir ambos índices en puntos. Sin embargo, si se negocian dos pares diferentes de divisas, habrá que expresarlo en términos monetarios.
Cada trade cerrado se corresponde con su resultado (retorno) y dos índices: EFM y EAM. Si el trade dio un resultado con un beneficio de 100 dólares, y EAM llegó a -1 000 dólares, no es lo mejor para el trade. La capacidad de tener muchos trades con resultados rentables, pero con muchos valores negativos para EAM por trade, muestra que el sistema sólo "se queda" con las posiciones no rentables. Un trading así está destinado a fracasar tarde o temprano.
Igualmente, los valores para EFM pueden ofrecer alguna infomación útil. Si se abrió una posición en la dirección correcta, EFM alcanza 3 000 dólares por trade, pero el trade se cerró con 500 dólares de beneficio como resultado, se puede decir que estaría bien elaborar el sistema de protección de beneficios no fijada. Esta puede ser la Trailing Stop que se puede mover después del precio si los más tardíos se mueven en una dirección favorable. Si siempre se producen pocos beneficios, el sistema puede mejorarse mucho. EFM dirá mucho sobre esto.
Para que el análisis visual sea más cómodo, sería mejor utilizar representación gráfica de la distribución de los valores de EAM y EFM. Si se impone cada trade en un gráfico, se verá cómo se obtiene el resultado. Por ejemplo, si se le echa otro vistazo a "Informes" de RobinHood, que no tuvo ningún trade no rentable, se podrá ver que cada trade tiene una reducción (EAM) de -120 dólares a - 2500 dólares.
Autor: MetaQuotes Software Corp.