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Hola,
leyendo tu post te diré que yo hice algo parecido en Python, sin librerías porque igual no eche tiempo buscando lo suficiente, pero me bajé las cotizaciones de varios pares usando un Script, luego desde el Python leía los diferentes archivos "*.csv", los analizaba y la idea era devolver unos parámetros para leerlos con el mql y de ahí trabajar con el EA. Esta parte aún está en obras porque la idea está parada.
La respuesta es que si lo haces como yo exportando los datos a archivos CSV por ejemplo, usando otro lenguaje y no te importa mucho lo rápido que vaya, también es una buena opción.
Eso si el mql no tarda nada en crear los archivos por muy grandes que sean.
Un saludo.
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