Discusión sobre el artículo "Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 7): Selección de grupos considerando el periodo forward"
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Artículo publicado Desarrollamos un asesor experto multidivisa (Parte 7): Selección de grupos considerando el periodo forward:
Anteriormente hemos evaluado la selección de un grupo de instancias de estrategias comerciales para mejorar el rendimiento cuando trabajan juntas solo durante el mismo periodo de tiempo en el que se han optimizado las instancias individuales. Veamos qué ocurre en el periodo forward.
El simulador estándar de MetaTrader 5 es capaz de realizar pasadas únicas y optimización teniendo en cuenta la presencia del llamado periodo forward. Al utilizarlo, el simulador dividirá todo el periodo de prueba especificado en dos partes: el periodo principal y el periodo forward. Al final del periodo principal, todas las transacciones se cerrarán y el balance de la cuenta comercial se restablecerá al estado inicial. A continuación, el asesor experto trabajará de nuevo en el periodo forward, y todas las estadísticas recogidas por el simulador se calcularán por separado para el periodo principal y el periodo forward.
En el campo del aprendizaje automático, los términos dentro de la muestra y fuera de la muestra (IS y OOS) se utilizarán a menudo para referirse al conjunto de datos en el que se entrenan y validan los modelos. En nuestro ámbito, el periodo principal desempeñará el papel de IS y el periodo forward el de OOS. Aunque conviene tener en cuenta que la OOS es un concepto más amplio que el de periodo forward: podemos ejecutar pruebas de un EA sin especificar un periodo forward en el simulador, pero si el periodo de prueba se sitúa fuera del periodo sobre el que se ha realizado la optimización, seguirá siendo una prueba OOS.
Como apenas hemos utilizado las pruebas OOS en ninguna parte antes (excepto al final de este artículo), es un buen momento para ver si hay alguna esperanza de mantener, al trabajar en un periodo forward, los resultados comparables mostrados por los asesores expertos en el periodo principal.
Autor: Yuriy Bykov