Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 165

 
Una pregunta rápida. ¿Quién piensa qué? ¿Es mejor seguir cada paquete por separado en el monitor multidivisa o tomar el más alto y el más bajo y operar?
 
Roman Poshtar #:

Lo que se restablecerá al principio del día cuando entramos en el medio del día, por ejemplo. No veremos la imagen desde el punto de entrada, ¿verdad?

No se supone que se lleva durante la noche, todo está cubierto antes de la pausa, si hay posiciones.

 
Roman Poshtar mashki y StdDev no funciona.

Acerca de las desviaciones:

Dado que todas las monedas son conmensurables por ln, a continuación, las desviaciones se cuentan allí ... es allí que son más o menos similares. Y es ahí donde se pueden comparar, buscando "quién es más rápido".

y entonces cuidado con las manos: tal desviación en el gráfico real será proporcional a ¿qué? y los límites (bolinger) estarán sesgados arriba/abajo por cierto.

 
Roman #:

Se supone que no hay traspaso de la noche, por dibs todo está cubierto antes del descanso si hay alguna posición.

Y si estamos en menos, ¿cómo? Sistema poco claro ) En bablokos no profundizaron mucho en ello

 
Maxim Kuznetsov #:

Sobre las desviaciones:

Si todas las monedas son comparables en ln, entonces ahí es donde se cuentan las desviaciones... ahí es donde son más o menos similares. Y ahí es donde se pueden comparar, buscando "quién es más rápido".

y entonces cuidado con las manos: esa desviación en el gráfico real será proporcional a qué... y los límites (bolinger) estarán sesgados arriba/abajo por cierto.

BB en general creo que es lo más correcto indyk. Gracias por la dirección

 
Roman Poshtar #:

Y si estamos en menos, ¿cómo? El sistema no está claro ) No me metí en el dinero.

Reglas de la estrategia deAlexander con stops. Si tres paradas en una fila, no operamos este día más.
Si la posición está en plus y rollover viene pronto, sólo cerramos la posición.
Depende de las reglas inventadas, qué algoritmo va a inventar para mantener las posiciones, por lo que será.

 
Roman #:

Alexander tiene una especie de reglas de estrategia con stops. Si hay tres stops seguidos, no operamos más ese día.
Si la posición está en plus y el rollover está próximo, simplemente cerramos la posición.

Ok, gracias. Yo lo tengo un poco diferente construido. Hay que llevar en + al menos un seguimiento mínimo y constante desde el punto de entrada.

 
En general, entiendo que luchamos contra procesos irreversibles. Si las parejas se separan, debemos ir tras ellas, no contra ellas. Hay que pensar en un cambiante.
 
Roman #:

Estuve girando y girando y de repente lo conseguí, punto a punto, tanto por arriba como por abajo.
Y ahora el truco, aquí no hay tu fórmula. ))))
Y el segundo truco, cada curva es exactamente un triángulo cíclico en un círculo.
No veo tratos en un bucle colgando en la triple dispersión.


Sí.

Hay muchas más fichas que ver.

 
Roman Poshtar #:
En general, entiendo que luchamos contra procesos irreversibles. Si las parejas se separan, debemos ir tras ellas, no contra ellas. Tenemos que pensar en las inversiones.
Lo que hizo Renat: encontró un indicador que muestra la convergencia y la divergencia no en valores absolutos, sino en porcentajes (100% y 0% - Estocástico, por ejemplo). Es decir, en valores absolutos puede ir a menos, pero con el indicador todo siempre converge y diverge.