Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 85

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:
He encontrado todos los pavos del tema. Los pondré mañana y veremos. De momento.

¿Cómo has calculado los volúmenes?

No puedes operar con cruces y divergencias, debes hacerlo así: https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521.

de lo contrario es ruido. Más exactamente, entonces no se negocia tanta divergencia, sino 1 par de cada dos.

[Roman]

Maxim Kuznetsov #:

Según mis cálculos en cada momento, los coeficientes son los siguientes

0
0.3280
0.6720 

Y el coeficiente cero camina a lo largo del triángulo, dependiendo del signo de rentabilidad (+ -) de tal o cual instrumento.

0.6316
0.3684
0

Llegué a la conclusión de que el cero se sustituye por el uno.
Por lo tanto, en diferente momento del tiempo cualquier símbolo puede tener una lotness con coeficiente 1.

[Roman]

Hoy hice una prueba de deslizamiento en un par.
El deslizamiento no se ha derrumbado todavía, estoy viendo ))
Y esto es sin aplicar la fórmula, ya que no he implementado el cálculo todavía.
Sólo en el rendimiento de dos instrumentos.

En principio, aquellos a los que les cueste implementar la fórmula de cálculo, pueden incluso pillar deslizamientos sin ella.
Sólo calcula el rendimiento, y lo verás todo.

[trampampam]

Maxim Kuznetsov #:

VolumenA=LgA/(LgA+LgB)

La tasa de variación del precio del triángulo cambia constantemente. Por supuesto, en el momento de la entrada puede elegir una lotness similar a la tasa de cambio del precio en el momento de la entrada, pero esta lotness sólo será relevante en el momento de la entrada. En un segundo todo puede cambiar, y lo más probable es que cambie.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov tipo de cambio dólar a dólar = 1, const LgU=Ln(1)

VolumenA*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* sin normalizar)

Correcto, aunque parece

Claro que es raro: estrictamente al contrario... debería ser "el volumen es inversamente proporcional al logaritmo del precio"

y la fórmula correcta de cómo exactamente "inversamente proporcional" debe ser pensado, tal vez alguien le puede decir :-)

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

algo sobre el cálculo del volumen para el comercio de discrepancia se está volviendo extraño:

...

Corrígelo, aunque parece que es correcto

Lo ideal sería tener en cuenta también la volatilidad de los instrumentos,
ya que el rendimiento comercial del USDCHF es casi 2 veces inferior al del GBPUSD.

[Maxim Kuznetsov]

Grigori.S.B #:

Lo ideal sería tener en cuenta también la volatilidad de los instrumentos,
ya que las cualidades de marcha del USDCHF son casi 2 veces inferiores a las del GBPUSD.

cuando se convierte a una base común - la misma :-) USDCHF y USDGBP hacen los mismos porcentajes iguales

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

cuando se convierten a una base común, son iguales :-) USDCHF y USDGBP hacen los mismos porcentajes iguales

Si es en % entonces sí, estoy de acuerdo.

[Renat Akhtyamov]

Roman #:

Calcula el rendimiento.
A continuación, aplica las fórmulas encontrando las que faltan.
Sí, hay matemáticas de por medio, pero no es complicado, y se puede obtener la misma solución utilizando diferentes métodos.

Matemáticas en un solo paso.

pero aún no lo he visto,

no he visto a nadie darse cuenta de cuál.

así que quedaría muy raro si te lo dijera "al grano".

;))))

[Maxim Kuznetsov]

Esto es lo que tengo: critícalo.

   double lgS=MathLog(priceS);   // это продаём
   double lgB=MathLog(priceB);   // это покупаем
   double lgU=MathLog(1.0);      // через USD торгуем (const 0)
   // если пивот не дали, считаем сами
   if (pivot==0) {
      // равновесие, приблизительно средне-квадратичное
      double lgMin=MathMin(lgS,MathMin(lgB,lgU));
      double pivot=lgMin+MathSqrt((MathPow(lgS-lgMin,2.0)+MathPow(lgB-lgMin,2.0)+MathPow(lgU-lgMin,2.0))/3.0);
   }
   // амплитуды, у металлов вдвое выше
   double ampS=(SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   double ampB=(SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   // весовые коэфф.
   double weightS=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgS))+ampS);   // ?? 1.0/MathAbs(pivot-lgS)*ampS)
   double weightB=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgB))+ampB);
   // нормированные веса
   double normS=weightS/(weightS+weightB);
   double normB=weightB/(weightS+weightB);
   // инвест в продажу/покупку
   double investS=invest*normS;
   double investB=invest*normB;

se observa el principio del volumen inversamente proporcional al logaritmo del precio y las cifras son razonables.

el centrado y las amplitudes están disponibles. No estoy muy seguro acerca de la sqrt() en weightS.