Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 85
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He encontrado todos los pavos del tema. Los pondré mañana y veremos. De momento.
¿Cómo has calculado los volúmenes?
No puedes operar con cruces y divergencias, debes hacerlo así: https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521.
de lo contrario es ruido. Más exactamente, entonces no se negocia tanta divergencia, sino 1 par de cada dos.
Según mis cálculos en cada momento, los coeficientes son los siguientes
Y el coeficiente cero camina a lo largo del triángulo, dependiendo del signo de rentabilidad (+ -) de tal o cual instrumento.
Llegué a la conclusión de que el cero se sustituye por el uno.
Por lo tanto, en diferente momento del tiempo cualquier símbolo puede tener una lotness con coeficiente 1.
Hoy hice una prueba de deslizamiento en un par.
El deslizamiento no se ha derrumbado todavía, estoy viendo ))
Y esto es sin aplicar la fórmula, ya que no he implementado el cálculo todavía.
Sólo en el rendimiento de dos instrumentos.
Sólo calcula el rendimiento, y lo verás todo.
VolumenA=LgA/(LgA+LgB)
La tasa de variación del precio del triángulo cambia constantemente. Por supuesto, en el momento de la entrada puede elegir una lotness similar a la tasa de cambio del precio en el momento de la entrada, pero esta lotness sólo será relevante en el momento de la entrada. En un segundo todo puede cambiar, y lo más probable es que cambie.
VolumenA*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* sin normalizar)
Correcto, aunque parece
Claro que es raro: estrictamente al contrario... debería ser "el volumen es inversamente proporcional al logaritmo del precio"
y la fórmula correcta de cómo exactamente "inversamente proporcional" debe ser pensado, tal vez alguien le puede decir :-)
algo sobre el cálculo del volumen para el comercio de discrepancia se está volviendo extraño:
...
Corrígelo, aunque parece que es correcto
Lo ideal sería tener en cuenta también la volatilidad de los instrumentos,
ya que el rendimiento comercial del USDCHF es casi 2 veces inferior al del GBPUSD.
Lo ideal sería tener en cuenta también la volatilidad de los instrumentos,
ya que las cualidades de marcha del USDCHF son casi 2 veces inferiores a las del GBPUSD.
cuando se convierte a una base común - la misma :-) USDCHF y USDGBP hacen los mismos porcentajes iguales
cuando se convierten a una base común, son iguales :-) USDCHF y USDGBP hacen los mismos porcentajes iguales
Si es en % entonces sí, estoy de acuerdo.
Calcula el rendimiento.
A continuación, aplica las fórmulas encontrando las que faltan.
Sí, hay matemáticas de por medio, pero no es complicado, y se puede obtener la misma solución utilizando diferentes métodos.
Matemáticas en un solo paso.
pero aún no lo he visto,
no he visto a nadie darse cuenta de cuál.
así que quedaría muy raro si te lo dijera "al grano".
;))))
Esto es lo que tengo: critícalo.
se observa el principio del volumen inversamente proporcional al logaritmo del precio y las cifras son razonables.
el centrado y las amplitudes están disponibles. No estoy muy seguro acerca de la sqrt() en weightS.