Todos los indicadores de John Ehlers... - página 69
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Agat, creo que entiendo, lo siento fue un error de codificación de mi parte
Ahora me funciona bien
Hola a todos.....
Necesito ayuda para este indi:
-Alerta al cambiar de color : Alerta emergente, alerta de sonido, alerta de correo electrónico.
No olvide la información sobre el gráfico actual y el marco de tiempo también donde este indi adjuntar.
smfishertransform3.mq4
muchas gracias
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muchas graciasEsta es otra versión de solar wind. Un montón de versiones se puede encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/forum/179650
Sí, casi lo mismo
Si miras el documento adjunto de John Elhlers puedes ver (entre líneas, por supuesto
) que incluso él era consciente de ese problema. No es una casualidad que decidió utilizar esos valores (página 5 del documento) para el inverso de fisher del ciclo cibernético (casi perfecto 100 como base para el cálculo del ciclo cibernético, como se puede ver, y por alguna razón, decidió no utilizar los mismos datos que en el ejemplo de RSI en la página 3:))
John Ehlers a veces hace eso : inventó un montón de indicadores muy útiles pero de vez en cuando no se preocupa de los "detalles".Absolutamente en el clavo Mladen - como de costumbre estado buscando en estos puestos de fecha (y la lectura de todos los libros, documentos técnicos, etc pertinentes) para recoger las cosas que puedo aprender y adaptar en mi proyecto (que espero que cuando concluyó permitiría compartir útil). Actualmente estoy revisando a JE y creo que es el pensador más válido y probablemente más acertado sobre el circuito por un millón de metros (fuera, por supuesto, del difunto Mandelbrot). Mi interés especial es, por supuesto, los ciclos y la ciclicidad de los mercados, pero basado en el formalismo IFS de la geometría fractal (que espero introducir de una manera sorprendentemente simple como la explicación de todos los movimientos del mercado y por lo tanto una base más precisa para el diseño de herramientas). Pero me encantan tus ideas, tanto aquí como en otros lugares. Una cosa, sin embargo, me encantaría que ayudaras a trazar una línea en esta cuestión de repintar los indicadores (porque creo que tienes autoridad al menos aquí y puedes hacer que otros se alineen de manera más constructiva) - por ejemplo, la herramienta de semáforo del caos - estas cosas recalculan porque por la forma en que miden el precio, la serie "recalcula" - después de todo es dinámica. De hecho, estos indicadores son increíblemente informativos para una verdadera comprensión de la dinámica del mercado, ¿está usted de acuerdo? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Ciertamente, tengo la sensación de que los indicadores que se recalculan reflejan de algún modo casos de incapacidad de codificación, pero ¿es eso correcto (mis habilidades de codificación son casi insignificantes)? ¿O es el caso de que, de hecho, pueden ser tanto deseables como necesarios en función de la información que uno busca en el mercado y que cualquier codificador estaría justificado para emplear tales algos para ese tipo de fin o debemos asumir, por ejemplo, que para cada herramienta que "recalcula" hay un régimen de codificación alternativo que es más preciso en la reproducción de los mismos resultados exactos sin el "error" de recalcular (por ejemplo, el cycleidentifier)? Saludos
Una conclusión sobre los filtros de techo:
De la prueba de los indicadores disponibles basados en esta idea específica - los resultados están muy lejos de las presentaciones idealizadas del autor. Es posible que él emplee esta implementación de manera diferente y que específicamente su MESA Cycle y MESA Momentum se combinen para probar sus puntos y o que sean fácilmente más específicos para las acciones y tal. Pero ciertamente nada de lo que hay aquí basado en filtros de techo me haría perder el sueño en el ámbito de las divisas y las materias primas.
Dicho esto no creo que esos sean los puntos clave de su artículo sobre los indicadores predictivos - de hecho creo que su artículo es un tesoro y proporciona ideas muy cruciales que no se debe permitir que desaparezcan en la niebla de una aplicación "no probada" en términos del estocástico "filtrado por techo".
a)Proporciona algunas ideas muy básicas e importantes sobre la estructura dinámica de los datos de la curva de lectura del oscilador.
b) Destaca y justifica la falta de fiabilidad de las herramientas tradicionales y las razones más probables de las dificultades para utilizarlas eficazmente, basándose en esas ideas.
c) Ofrece una solución en la noción de una herramienta similar a su estocástico idealizado "filtrado en el techo" en combinación con (y este es el punto crucial) una estrategia de entrada/salida anticipada como se describe en el artículo, al tiempo que desacredita el enfoque tradicional o basado en la sabiduría convencional para el comercio de swing y o de impulso basado en los osciladores.
d) Así que los bienes prácticos de él en esta puntuación son i) encontrar un oscilador de este tipo entre sus y otras herramientas disponibles ii) afinar una estrategia en torno a una herramienta de este tipo en el ajuste con sus ideas acerca de los efectos de retraso en los beneficios potenciales y el flujo de tiempo basado en la sabiduría convencional impulsado estrategias y el desarrollo de una estrategia en torno a su noción de entrada / salida anticipada.
e) Todo esto (es decir, "d") es factible y pertinente para aumentar la eficiencia en el comercio basado en el swing y el momentum, especialmente cuando uno ha estado expuesto a sus artículos sobre la transformación de Fisher y la inversa, donde describe las implicaciones de las distribuciones de precios y donde compara acertadamente el comportamiento de los precios con el de una onda cuadrada. Nadie puede perder el oro en todo eso.
f) Su principal debilidad en general (a mi humilde entender) es tratar de "mejorar" el análisis técnico (y fundamental) en lugar de promover el abandono de esos campos por completo como anticuados conceptualmente frente a los nuevos descubrimientos en las matemáticas del caos y la geometría fractal. Es evidente que es dado a pasar por alto las implicaciones de la estructura fractal de los mercados y limita sus puntos de vista al hecho de la autoafinidad, tal y como resulta evidente en los gráficos con tiempos diferentes y sus implicaciones para la llamada dilatación espectral. De hecho, al igual que la mayoría de las personas que aún no se han formado en el formalismo IFS de la geometría fractal (la caología de los mercados), es mucho lo que se pierde en su comprensión de los mercados. Está claro que la PSD y las matemáticas que conlleva son pertinentes para mejorar la comprensión de los mercados, pero a diferencia de lo que él cree (como tantos otros que se lanzan a los ciclos y a la teoría de los ciclos sin entender primero el formalismo matemático primario de los mercados), es fácil demostrar que todo el alcance de las matemáticas que se ponen de manifiesto en este enfoque es un formalismo secundario y no primario por el que empezar a evaluar los mercados y, como tal, desarrollar herramientas. Por supuesto, mi proyecto pondrá fin a todo esto. Pero entre ahora y cuando esté listo para soltar los frijoles, como se dice, sólo necesito señalar que él tiene mucho - un enorme, enorme montón contribuido a los comerciantes con los puntos anteriores (y en su trabajo general) y los que tienen una buena cabeza sobre sus hombros pueden, de hecho, correr con estas brillantes exposiciones de una mente verdaderamente creativa de manera rentable - con, por supuesto, un poco de trabajo perfeccionando las cosas en términos de lo que el oscilador (s) a utilizar y lo que los ajustes mejor ofrecen resultados y por qué (pista: los ajustes tradicionales en mi humilde opinión son peores para el comercio que los resultados "filtrados por el techo" en general. Por supuesto, es una cuestión de prueba y error razonada para encontrar los que realmente funcionan).
g)Ahora probando el navegador Geortzel para ver qué mérito tiene, si es que tiene alguno, y en comparación con las herramientas y técnicas posibles de este tipo Ehler - podría tomar un mes o más para concluir. BTW: Me parece que nadie ha llegado ni siquiera a una milla de Ehler en términos de ideas positivas en cuanto a cómo abordar el enigma de los mercados - entrada / salida.
alguien tiene el filtro de paso bajo ehler, me gustaría reemplazar mi 20sma y 100 ema que siempre uso. He oído que esto era el billete.
'mejor
darth
alguien tiene el filtro de paso bajo ehler, me gustaría reemplazar mi 20sma y 100 ema que siempre uso. He oído que esto era el billete.
Lo mejor
darthmira este : https://www.mql5.com/en/forum/177732
Se trata de una versión autónoma y adaptable de Cyber Cycle con alertas sobre el cruce de líneas.
Ehlers SuperSmoother
Ehlers SuperSmoother
super_smoother.mq4
Hoy he recibido esto en mi correo electrónico de la revista Stocks & Commodities....
MESA_Intradía
Lo primero que he hecho ha sido mirar el informe de trading del E-mini. El deslizamiento y la comisión no se contabilizan, es decir, son cero. Esto no es realista.
Hubiera sido mejor si permitieran un deslizamiento de una garrapata y 2,50 dólares por lado (más o menos). Entonces, ¿cómo funcionan los números?
El total de operaciones fue de 272, por lo que las comisiones + el deslizamiento serían (272 * 12,5) + (272 *2,50) = 4080. Los costes de las operaciones reducirían el 16% del beneficio neto. Con una tasa de ganancia del 55%, ignorar los costes de negociación es una forma de humo y espejos. La tasa de ganancias habría sido mucho más cercana al azar en el mundo real. Cualquier rentabilidad en las operaciones largas podría atribuirse fácilmente al sesgo alcista natural del S&P.
De todos modos, por 3000 dólares, creo que pasaré.