¡Gran EA en backtest! - página 124
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Gracias Wackena, pero creo que hay una forma más sencilla de hacer un buen backtest Descargue MT4 build 200 de cualquier broker y en el Centro de Historia, presione el botón "Download";
BrazilianTrader
Se ha hablado mucho en el foro sobre el problema de esta función en la plataforma build 200. ¿Han encontrado una manera de corregir las lagunas de datos en los datos de tick descargados de MT4? Si es así, por favor adivinar. Esto me haría la vida mucho más fácil al no tener que descargar manualmente los datos de alpari y usar period_converter.
Wackena
BrazilianTrader
Se ha hablado mucho en el foro sobre el problema de esta función en la plataforma build 200. ¿Han encontrado una manera de corregir las lagunas de datos en los datos de ticks descargados de MT4? Si es así, por favor adivinar. Esto me haría la vida mucho más fácil al no tener que descargar manualmente los datos de alpari y utilizar period_converter.
WackenaEso es un problema...
Pero también hay otra cosa a considerar en los backtests:
La alimentación de datos de cada broker y el servidor.
El feed de datos de Alpari es diferente al de FXDD, IBFX, NF... etc.
Hay otras diferencias con la misma alimentación de datos: El mismo broker tiene diferentes servidores para la alimentación de datos offline, cuentas demo y cuentas reales.
Un backtest sobre el feed de datos offline de Alpari (que es enormemente diferente a los feeds de sus cuentas Demo y Live) nunca tendrá los mismos resultados que otro backtest sobre los datos históricos de FXDD o IBFX, por ejemplo. La diferencia entre un Backtest sobre los datos de Alpari y el rendimiento de las cuentas Demo/Live de FXDD o IBFX podría ser aún mayor. Podrían ser un poco similares tal vez, pero no lo suficientemente fiable para mí.
El feed de datos de Alpari podría dar una idea de Alpari Demo o Live, pero definitivamente no mostrará lo que su EA hará en FXDD o IBFX (en Backtest, Demo o Live).
El feed de datos de Alpari es bueno, de hecho, pero teniendo en cuenta que voy a invertir con FXDD, prefiero probar mi EA en el feed de datos de FXDD con un 90% de calidad de modelado, y probarlo en su servidor Demo.
Eso es un problema...
Pero también hay otra cosa a considerar en los backtests:
La alimentación de datos de cada corredor y el servidor.
El feed de datos de Alpari es diferente al de FXDD, IBFX, NF... etc.
Hay otras diferencias con la misma alimentación de datos: El mismo broker tiene diferentes servidores para la alimentación de datos offline, cuentas Demo y cuentas Live.
Un backtest sobre el feed de datos offline de Alpari (que es enormemente diferente a los feeds de sus cuentas Demo y Live) nunca tendrá los mismos resultados que otro backtest sobre los datos históricos de FXDD o IBFX, por ejemplo. La diferencia entre un Backtest sobre los datos de Alpari y el rendimiento de las cuentas Demo/Live de FXDD o IBFX podría ser aún mayor. Podrían ser un poco similares tal vez, pero no lo suficientemente fiable para mí.
El feed de datos de Alpari podría dar una idea de Alpari Demo o Live, pero definitivamente no mostrará lo que su EA hará en FXDD o IBFX (en Backtest, Demo o Live).
El feed de datos de Alpari es bueno, de hecho, pero teniendo en cuenta que voy a invertir con FXDD, prefiero probar mi EA en el feed de datos de FXDD con un 90% de calidad de modelado, y la prueba posterior en su servidor de demostración.Estoy totalmente de acuerdo en que las fuentes de datos Demo y Live de la mayoría, si no todos, los corredores vienen de diferentes servidores. Aunque IBFX planea tener una alimentación de datos de ticks en vivo para las cuentas Demo pronto. La semana pasada dijeron que en unos meses.
Con la MT4 build 200, todos los datos de backtest provienen de MetaQuote. Esa es la razón por la que ahora todos los datos descargados desde el Centro de Historia en la versión 200 con todos los corredores de MT4 tienen lagunas de datos. Esperemos que MetaQuote corrija este problema pronto. Pero en este momento, la mejor fuente de datos para backtesting en MT4 es de alpari. A menos que compre datos de ticks en vivo, recopile sus propios datos de ticks en vivo o descargue datos de ticks en vivo de algunos sitios web y los convierta al formato de MT4, no conozco ningún otro banco de datos formados para MT4 en Internet, aparte de alpari.
Wackena
Te sugiero que leas el hilo de "gran ea en back test" hasta el final.
Bueno, me costó un poco, pero eso es exactamente lo que he estado haciendo. Guau, ¡qué cantidad de trabajo habéis hecho! Un trabajo increíble. He aprendido mucho.
Ahora tengo la nueva Build 200 de metatrader 4. Encuentro ese pequeño ruido de chirrido que hace el backtester divertido las primeras tres o cuatro veces, pero ahora es simplemente molesto. Me gustaría poder apagarlo. ¿Alguien sabe cómo?
Por si no lo has descubierto ya, creo que si vas a Herramientas/Opciones/Eventos , todos los sonidos están ahí. Creo que deberías poder cambiarlos/borrarlos.
Voy un poco por detrás de vosotros, pero tengo un par de preguntas. Hace mucho, mucho tiempo, FXDiva dijo que estaba obteniendo grandes resultados con 185f. ¿Sigue siendo así? Estoy probando este mismo usando una demo en vivo con Alpari. Parece prometedor - Acabo de ajustarlo, para excluir las horas de noticias. Con más de 1200 puestos, puede que me haya perdido algo... hay muchas discusiones y ajustes, pero ¿hay realmente una versión "F" más reciente?
Hay una cosa que no tengo clara. Cuando se excluyen las horas de negociación, presumiblemente, cualquier posición abierta se cierra. ¿Es eso necesariamente algo bueno? ¿Podría ser que una posición potencialmente ganadora pierda en realidad al salir prematuramente? Además, ¿las noticias son realmente malas? Probablemente estoy siendo ingenuo, pero podría ser de cualquier manera. Algunos ganarían, otros perderían. ¿No se equilibra todo al final?
De todos modos, he excluido las horas de noticias... así que supongo que lo averiguaré por mí mismo.
He pasado bastante tiempo con este sistema y he encontrado algunos puntos interesantes.
Cuando Autostoploss es TRUE, el sistema utiliza el cálculo del spread de las barras de conteo para mover el stop dinámico. En teoría, y al menos en la mayoría de mis pruebas, un stop dinámico debería funcionar mejor que los stops duros fijos. Esto es porque el stop debería ser una función de la volatilidad en el mercado. Cuanto más salvajes sean las oscilaciones, mayor será el stop requerido. Por lo tanto, es lógico que no se pueda tener un stop fijo de 20 pips en condiciones de volatilidad. Será golpeado cada vez.
Por lo tanto, he programado la parada automática para incluir lo que yo llamo el sesgo de la parada y utilizar el optimizador para encontrar los mejores valores y encontró un aumento significativo en el rendimiento mediante el ajuste del control de la función AutoStop.
También he observado que el recuento del período de valores y el recuento del período de valores máximo juegan un papel importante en la eficacia del sistema. Este valor debe ser optimizado entre 1 y 30. Los valores bajos funcionan mejor, es decir, de 3 a 7.
Cuando los valores de StopLoss son 0, anulan las paradas automáticas y son menos eficaces, pero su valor puede ser controlado por el índice de StopLoss.
La mala noticia es que este sistema realmente sufre en ambas pruebas de demostración hacia adelante y la demostración de las últimas semanas. Después de mucha investigación, la razón es que el ATR diario del euro es el peor o el más bajo desde 2002. Es por eso que las pruebas en vivo recientemente está mostrando un rendimiento plano / lossy mientras backtest anterior muestra ganancias signicant. Cuando la volatilidad se seca el sistema es incapaz de conseguir los retrocesos necesarios para capturar más allá de los diferenciales. Este efecto es directamente proporcional al ATR diario que ha alcanzado su nivel más bajo desde finales de agosto hasta ahora.
Ahora que he encontrado la manera de publicar los gráficos, este backtest va desde enero de 2004 hasta hoy. La tasa de crecimiento es alucinante cuando todo está completamente ajustado pero puedes ver que la parte derecha reciente del gráfico está cayendo. No parece mucho, pero esto es los últimos 2 meses en ATR baja es significativa período de reducción.
Una cosa más antes de irme. Este sistema hace uso de todo lo que sabe del Recuento de Períodos de Valores. es decir, las últimas barras que pueden ser sólo las últimas 5 o 7 horas e incluye información sobre cualquier indicador utilizado. Es ESENCIAL que el spread no cambie para tomar una decisión informada sobre el futuro.
En mi opinión, el sistema no debe ser utilizado con cualquier corredor que varía la propagación que descarta por completo el uso de Interbank FX y FDD como ambos corredores varían la propagación.
Puede que haya otros, pero sólo Alpari (ruso, no del Reino Unido) y NF, que me vienen a la mente, mantienen los diferenciales fijos.
Una cosa más antes de irme. Este sistema hace uso de todo lo que sabe del Recuento de Períodos de Valores. es decir, las últimas barras que pueden ser sólo las últimas 5 o 7 horas e incluye información sobre cualquier indicador utilizado. Es ESENCIAL que el spread no cambie para tomar una decisión informada sobre el futuro.
En mi opinión el sistema no debe ser utilizado con ningún broker que varíe el spread lo que descarta por completo el uso de Interbank FX y FDD ya que ambos brokers varían el spread.
Puede haber otros, pero sólo Alpari (ruso no Reino Unido) y NF que vienen a la mente mantendrá los diferenciales fijos.1. ¿Qué tiene que ver el spread con las decisiones del TC? Hasta donde yo sé, el spread sólo tiene lugar cuando se abre una operación....
2. ¿Qué indicadores utiliza CT? Tiene 5 variables en 3 posibilidades (compra, venta, incertidumbre) esas son las que definen su lógica;
3. ¿Por qué el recuento del periodo de valores dice que está en horas? Vi en el código que estaba en minutos, aunque puedo estar equivocado;
4. Dave conoce bien el funcionamiento de FXDD, nunca encontró un spread mayor a 3 por más de segundos, y supongo que podría afectar no más que un breve ruido en el precio final para colocar órdenes (CT no usa TP);
Bueno, me tomó un tiempo, pero eso es exactamente lo que he estado haciendo. Wow, ¡qué cantidad de trabajo han estado haciendo! Un trabajo increíble. He aprendido mucho.
En caso de que aún no lo hayas descubierto, creo que si vas a Herramientas/Opciones/Eventos , todos los sonidos están ahí. Creo que deberías poder cambiarlos/borrarlos.
Voy un poco por detrás de vosotros, pero tengo un par de preguntas. Hace mucho, mucho tiempo, FXDiva dijo que estaba obteniendo grandes resultados con 185f. ¿Sigue siendo así? Estoy probando este mismo usando una demo en vivo con Alpari. Parece prometedor - Acabo de ajustarlo, para excluir las horas de las noticias. Con más de 1200 puestos, puede que me haya perdido algo... hay muchas discusiones y ajustes, pero ¿hay realmente una versión "F" más reciente?
Hay una cosa que no tengo clara. Cuando se excluyen las horas de negociación, presumiblemente, cualquier posición abierta se cierra. ¿Es eso necesariamente algo bueno? ¿Podría ser que una posición potencialmente ganadora pierda en realidad al salir prematuramente? Además, ¿las noticias son realmente malas? Probablemente estoy siendo ingenuo, pero podría ser de cualquier manera. Algunos ganarían, otros perderían. ¿No se equilibra todo al final?
De todos modos, he excluido las horas de noticias ... así que supongo que lo descubriré por mí mismo.Buena suposición, pero lamentablemente el sonido para el probador de estrategias no está entre las opciones del usuario en las Herramientas/Opciones/Eventos.
Kudos en la lectura del hilo a través de. Es bueno saber que algunas personas realmente hacen que antes de reasking todas las viejas preguntas de nuevo.
En cuanto a sus preguntas sobre este EA, creo que en ambos casos los impactos son negliable. una orden de cierre prematuro cada tantos días no va a cambiar el resultado global cuando es una gota en el cubo por así decirlo. Es una lástima que esto no opere en vivo como lo hace el backtesting. Sin embargo, es una gran herramienta de aprendizaje para empezar a pensar y desarrollar ideas.
Una cosa más antes de irme. Este sistema hace uso de todo lo que sabe del recuento de valores del período, es decir, las últimas barras que pueden ser sólo las últimas 5 o 7 horas e incluye información sobre cualquier indicador utilizado. Es ESENCIAL que el spread no cambie para tomar una decisión informada sobre el futuro.
En mi opinión el sistema no debe ser utilizado con ningún broker que varíe el spread lo que descarta por completo el uso de Interbank FX y FDD ya que ambos brokers varían el spread.
Puede haber otros, pero sólo Alpari (ruso no Reino Unido) y NF que vienen a la mente mantendrá los diferenciales fijos.Creo que tienes algunas apreciaciones válidas aquí.
1- ¿Quién no varía los spreads y soporta metatrader4? He visto en las operaciones a plazo en vivo cómo variar los spreads realmente mata esto.
2- Tengo curiosidad por saber que ajustaste en el autostop y si no te importaría publicar el EA que usaste con tus ajustes preestablecidos?
3- ¿Crees que un filtro ATR podría ayudar a esto más que las horas no comerciales ... Quiero decir que el filtro de horas es sólo una suposición de que ciertas horas son previsiblemente fuera de la eficacia del programa. Me parece que algo más dirigido al indicador de mercado real podría ser mejor que usar horas no comerciales? ¿Podría ser tan simple? Usted puede ser realmente en algo aquí ...
Voy a hacer otro volcado de datos sobre esto y reunir algo de información sobre la configuración de ATR optomizado para un filtro.
hay pruebas que sugieren que la inserción de este...
int Entrar en el mercado()
{
//si la volatilidad del mercado está fuera de este rango salimos
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
return (0);
}
esto ayudará al rendimiento
también hay algunas pruebas de que > 0,0025 también puede ser problemático.