¡Gran EA en backtest! - página 123
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Archivo estadístico Cyberia Final 2005b.zip:
La carga del archivo ha fallado.
Siento no poder subir mi borrador de la hoja de trabajo con las variables de análisis de resultados.
¡Mis clases de estadística en la universidad por fin tienen algo de sentido ahora! Además la semana que viene se lo voy a enseñar a mi profesor de matemáticas discretas, ¡esto empieza a ponerse muy interesante! en poco tiempo deberíamos tener un análisis serio sobre él, y algunas otras novedades ;]
**Si alguien quiere ver esa hoja de trabajo solo tiene que hacerme un PM y se la envío por correo electrónico.
Hoy me he puesto en contacto con el autor de CyberiaTrader, OpenStorm en el Automated Trading Championship 2006.
Abajo está lo que le escribo en inglés.
Could you please answer my questions?
1. At that championship why don`t you increase your risk to reach the top? increasing lot size i know that you could reach them!
2. Now, about your CyberiaTrader that you built, it's just amazing! i really appreciate your actions to release it as open-source in the first stages, my ask is for are you paying attention over the discussion about CyberiaTrader open-source on forums? (https://www.mql5.com/en/forum/174700)
I'm the user templar, which with help of some friends to bring the ideas, already started to make a good analysis over the CyberiaTrader's variables, such as, analyzing you deviations, distributions, mode, general patterns, and with quartiles intervals getting the quantity of "win / loss" with that thinking about some low impact filters (that block minimal quantities of trades possible, only chop down the losses).
I think with you [as creator, and your nice formation] we all could get much over it, some of that analysis process could be improved and done too to your professional-version, you help us to help you!
We here wish you good trades!Informe de la semana...
Dos semanas de demo con CT v1.93b:
Haciendo como el backtest, pero en un ritmo de negociación más bajo...
permite... esperar...
Dos semanas de demo con CT v1.93b:
Haciendo como el backtest, pero en una tasa de negociación más baja...
permite... esperar...buen trabajo
75% igual que el mío.
Me di cuenta de que ganó el 100% de sus operaciones largas. Usted puede crear otro perfil de usuario en su PC y crear otra demo. Sólo dejar cada usuario conectado, y puede ejecutar múltiples demos en un PC.
Puede intentar ejecutar una con la configuración para colocar órdenes largas solamente.
buen trabajo
75% igual que el mío.
Me di cuenta de que ganó el 100% de sus operaciones largas. Usted puede crear otro perfil de usuario en su PC y crear otra demo. Sólo deje cada usuario conectado, y usted puede ejecutar múltiples demos en un PC.
Mabe tratar de ejecutar uno con la configuración para colocar órdenes largas solamente.Eso es bueno, en efecto, pero en 2 semanas el 100% no es muy significativo; creo que el éxito de la compra fue el resultado de la tendencia alcista que obtuvo en estas 2 semanas.
Tal vez en un mes, si se mantiene el alto porcentaje de ganancias, empezaría otra demo con largos solamente (eso está bien, no lo sabía
);
De todas formas, Templar y yo estamos trabajando (tenemos que terminar los exámenes de la universidad para continuar como es debido) en un análisis estadístico sobre 1.93b;
Estamos separando todas las variables utilizadas por CyberiaLogic sobre las 3 posibilidades principales (Compra; Venta; Incertidumbre) y sus valores por percentiles, así como cruzando los resultados (ganancia/pérdida) con ellas, para sacar conclusiones y desarrollar filtros sobre CyberiaLogic (que podrían activarse/desactivarse en cualquier momento);
La idea principal es trabajar sobre las pérdidas, sólo para reducirlas, sin comprometer las victorias, lo que parece posible hasta ahora, aumentando el % de victorias significativamente (lo que es realmente difícil);
Para ello, pedimos ayuda a la gente que esté interesada en desarrollar ese trabajo con nosotros;
Eso es bueno, en efecto, pero en 2 semanas el 100% no es muy significativo; creo que el éxito de la compra fue el resultado de la tendencia alcista que obtuvo en estas 2 semanas.
Quizás dentro de un mes, si se mantiene el alto % de ganancias, empezaría otra demo sólo con largos (qué bien, no lo sabía
);
De todos modos, yo y Templar estamos trabajando (tenemos que terminar los exámenes de la universidad para continuar correctamente) en un análisis estadístico sobre 1.93b;
Estamos separando todas las variables utilizadas por CyberiaLogic sobre las 3 posibilidades principales (Compra; Venta; Incertidumbre) y sus valores por percentiles, así como cruzando los resultados (ganancia/pérdida) con ellas, para sacar conclusiones y desarrollar filtros sobre CyberiaLogic (que podrían activarse/desactivarse en cualquier momento);
La idea principal es trabajar sobre las pérdidas, sólo para reducirlas, sin comprometer las victorias, lo que parece posible hasta ahora, aumentando el % de victorias significativamente (lo que es realmente difícil);
Para ello, pedimos ayuda a las personas que están interesadas en desarrollar ese trabajo con nosotros;eso fue lo que intente hacer y lo mejor que obtuve fue cerca del 71% en el comercio en vivo. Espero que ustedes puedan hacerlo mejor. En el trading en vivo el 71% sigue siendo poco rentable para mí.
eso fue lo que intente hacer y lo mejor que obtuve fue cerca del 71% en el comercio en vivo. Espero que ustedes puedan hacerlo mejor. En el trading en vivo el 71% sigue siendo poco rentable para mí.
Podría ser sólo un drawdown...
Además, la versión ppf disminuye el drawdown, sacrificando mucho beneficio... sólo hizo el gráfico más plano...
Estoy pensando en crear mi live pronto con CT1.98b; y trabajar en el análisis estadístico sobre CT con Templar...
Corona Forex
"También ahora Crown forex apaga mi computadora - ya pasó dos veces"
Mmm creo que necesitas asegurarte de que las actualizaciones de microsoft no están haciendo sus cosas a las 3 de la mañana y reiniciando. Me pasó antes de darme cuenta de que todos mis programas estaban cerrados una mañana. Comprueba los archivos de registro del sistema y asegúrate de que la actualización automática está desactivada.
Otra cosa, MT acaba de actualizar a la compilación 198 y los resultados son completamente diferentes a los de la 197. No me quejo de que sea mucho mejor. No me quejo de que sea mucho mejor, pero el hecho de que los estándares de construcción cambien el backtesting hace la vida doblemente difícil. Ahora obtengo mejores resultados en 15 minutos sin indicadores para filtrar sólo la lógica pura. Sin embargo, parece que el ajuste más importante es la configuración del período de valores. Esto comprueba en cuántas barras se basa la información del mercado para establecer el riesgo en la apertura de órdenes futuras. Los resultados interesantes que se encuentran utilizando fibo sequnce aquí 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, aunque los últimos números toman horas para arrastrar a través de sólo unas pocas semanas de datos, ya que es tan intensivo de PC. Creo que deberías ceñirte a los valores de la fibra aquí. Estamos tratando en la suerte, las probabilidades, y las relaciones en el ruido y necesitamos toda la ayuda que podemos conseguir:)
También estoy de acuerdo en que el riesgo debe ser de 0,5 que abre alrededor de 2 lotes por 10k. Más que eso es sólo pedir problemas.
Que tengan un buen fin de semana.crown forex comenzó en arabia saudita en 2004, el propietario de jordania con el socio saudita, su primer nombre es ibrahim, todas las oficinas de crown forex está cerrado ahora en arabia saudita después de que robaron millones de saudis..... ibrahim ahora es solicitada por la ley en arabia saudita ... se registró con NFA, pero NFA canceló el registro más tarde.......
puedo proporcionar más detalles sobre los casos de crown forex en arabia saudita....
el socio saudí de crown forex está ahora en la cárcel, con cerca de 50 millones de dólares americanos robados a la gente de aquí....es una pequeña refco...
este es un breve antecedente sobre la empresa y el propietario...
Quizás una alternativa para mejorar los resultados del backtest. No sé si esto es válido, pero me llamó la atención en el foro mql. http://forum.mql4.com/4965
Creo que el PeriodGen es un script. Lo puse en la carpeta de scripts y lo adjunté al gráfico M1 offline y no estoy seguro de que haya pasado nada. Creo que el uso de la secuencia de comandos Period_Converter también sincronizar todos los marcos de tiempo OK.
Intentaré codificar el timeframe en algunos EAs y luego hacer un backtest en el M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Para obtener resultados más precisos en el backtester:
1. utilizar sólo datos de alpari (el historial de MT da resultados extraños con EAs sensibles)
2. sincronizar todos los timeframes (escribí un pequeño script para hacerlo) y ponerlos en la carpeta del historial
3. codificar su marco de tiempo en el probador (es decir, utilizar iTime, iHigh, etc. utilizar explícitamente PERIOD_?? en lugar de 0 o la función Period())
y ejecute su EA en un marco de 1 minuto solamente)
4. Ejecute su EA en la demo durante una o dos semanas y luego compare los resultados con el probador para el mismo período.
Entonces tal vez se acerque más a la vida real. Esta es mi amarga experiencia con el backtesting.
Archivos adjuntos:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Tal vez algo, tal vez no.
Wackena
Tal vez una alternativa para mejorar los resultados del backtest. No sé si esto es válido, pero me llamó la atención en el foro de mql. http://forum.mql4.com/4965
Creo que el PeriodGen es un script. Lo puse en la carpeta de scripts y lo adjunté al gráfico M1 offline y no estoy seguro de que haya pasado nada. Creo que el uso de la secuencia de comandos Period_Converter también sincronizar todos los marcos de tiempo OK.
Voy a tratar de hardcode timeframe en algunos EAs y luego backtest en M1 Strategy Tester.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Para obtener resultados más precisos en el backtester:
1. utilizar sólo datos de alpari (el historial de MT da resultados extraños con EAs sensibles)
2. sincronizar todos los timeframes (escribí un pequeño script para hacerlo) y ponerlos en la carpeta del historial
3. codificar su marco de tiempo en el probador (es decir, utilizar iTime, iHigh, etc. utilizar explícitamente PERIOD_?? en lugar de 0 o la función Period())
y ejecute su EA en un marco de 1 minuto solamente)
4. Ejecute su EA en la demo durante una o dos semanas y luego compare los resultados con el probador para el mismo período.
Entonces tal vez se acerque más a la vida real. Esta es mi amarga experiencia con el backtesting.
Archivos adjuntos:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Tal vez algo, tal vez no.
WackenaGracias Wackena, pero creo que hay una forma más sencilla de hacer un buen backtest:
1. Descarga MT4 build 200 de cualquier broker y en el Centro de Historia, pulsa el botón "Download";