Gogetter EA - página 6
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Un poco mejor
Tengo muchos errores en esto todavía...
una configuración un poco mejor...
todavía hay más por hacer...
utilizar son su propio riesgo.
Sobre tu backtest...
¿Podría leer este enlace
http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309
y hacer tus pruebas con una calidad de modelado del 90%?
Podrías leer este enlace
http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309
y hacer tus pruebas con una calidad de modelado del 90%?He luchado por conseguir que los datos de alpari entren correctamente en el centro de historia... fracaso estrepitosamente. Sólo puedo esperar que alguien que tenga más éxito en conseguir instalarlo en su plataforma produzca mejores pruebas. Por desgracia, me encantaría ver una mejor calidad de modelado. Me conformo con lo mejor que puedo conseguir hasta que este "trabajo en proceso" que dicen que es el metatrader... realmente vea la forma de mejorar los problemas de datos históricos.
No puedo obtener los mismos resultados de un día para otro...este informe que publiqué anoche...no puedo hacer que se duplique hoy para salvarme...supongo que sólo lo hace los miércoles.
para tener en cuenta mis métodos de prueba...
sí, he leído el hilo... gracias por eso...
SIEMPRE hago clic en recalcular.
SIEMPRE uso el modo de tic.
Tengo algunos datos históricos de alpari pero sé que no son todos de 1 minuto.
tal vez cuando llegue a venir para el aire voy a hacer otro intento de conseguir los datos de 1 minuto alpari todo el camino de vuelta a 2004 correctamente convertido y disponible ....
Tengo estos enormes archivos históricos de datos de alpari, pero parece que no puedo ponerlos en el centro de historia. De alguna manera no creo que un par de archivos de Gigabyte deban condensarse en sólo un par de meses de datos de 1 minuto.
¿convertir los datos? No lo sé. Obviamente no lo tengo claro todavía. lo siento
Funciona mal en 3 de los 9 cilindros...
Anoche antes de ir a la cama le dije a mi esposa, "sí parece que podría funcionar si simplemente por dejar que se sientan durante la noche algo en el cosmos no decide que no va a hacer lo mismo en la mañana que está haciendo esta noche ...
Y efectivamente... me desperté al día siguiente (hoy) y he aquí que al ejecutar la misma configuración durante el mismo periodo de tiempo que la noche anterior, ganar $4600 por la mañana hizo quebrar la cuenta.
Así que me arremangué y desarmé todas las señales, volví a perfilar cada una de ellas y no importaba lo que intentara, no podía conseguir que volviera a hacer lo que hizo ayer...
En la desesperación de haber golpeado la mierda de mi código volví al sitio y descargué el EA que publiqué aquí anoche para empezar de nuevo limpio desde un lugar que al menos funcionó por un día ...
Guardé el nuevo archivo como "copia de seguridad" y empecé a martillearlo de nuevo. Reconstruí mi hoja de cálculo para mostrarme TODOS los perfiles al mismo tiempo... En realidad pasé más del día en mi hoja de cálculo que martillando el código...
Finalmente volví a perfilar las señales por tercera vez, descubrí que las señales cambian dependiendo de los ajustes que se activen en "true". Si sólo utilizo la señal principal obtengo un conjunto diferente de partidos ... así que eso es parte de lo que hace que sea irracional ... Voy a tener que pensar en lo que si algo puedo hacer al respecto ...
Mientras tanto, también me di cuenta de que cuando lo pruebe la primera vez tengo todas las 9 señales de disparo y luego, como yo volver a probar una y otra vez la mayoría de ellos desaparecen a excepción de dos o tres .... No puedo explicar esto tampoco ....
Al quedarse con sólo dos o tres cilindros de los 9 originales para los que está diseñado funciona bastante mal...
¡¡¡apalancando la mierda de los 2 o 3 que quedan constantes he conseguido que vuelva a ser rentable esta noche 4700$...pero hombre que drawdown!!! No sé si tendría el valor de ver esa mutilación de la cuenta para ver cómo la recupera y la regala dos o tres veces más....
¡¡¡de todas formas es lo que hay...hombre el GGS era una pasada comparado con esto!!!
Supongo que estoy aprendiendo algo de esto. No estoy seguro de qué todavía...
quizás mañana alguna idea asombrosa se levante con el amanecer y consiga domarlo?? me atrevo a decir eso?
Es suficiente para hacerme creyente en la fuerza.... 
¡¡¡UNA COSA MÁS!!! QUE PASA CON EL TRAILING STOP????
No veo ninguna actividad del trailing stop y al ver esto en las pruebas de avance sí veo que se mueve... entonces ¿por qué no se mueve en el backtester?
Esto es una mierda..
Puse la versión más reciente de GGL en un segundo gráfico junto al GGS que lleva unos días funcionando allí. Esta mañana me despierto y me encuentro con que la plataforma ha ejecutado operaciones cortas utilizando el tamaño del lote de la configuración del programa largo. Algo no funciona al tener los dos programas funcionando uno al lado del otro. Ha machacado la cuenta demo.
No tengo ni idea de por qué se ha cruzado con el otro programa para hacer algo, los dos deberían ser totalmente independientes el uno del otro. Alas
ok lo entiendo ahora....i se olvidó de cambiar el código de pedido ... es mi culpa! oy necesito un descanso
GGLv2001 build 2001
Bueno, ayuda mucho si estoy tratando de conseguir largos para abrir posiciones largas en lugar de posiciones cortas cuando tengo una señal de compra ... lol
Aparentemente el archivo .htm es demasiado grande para subirlo 5.44 mb
Así que supongo que tendrás que generar tu propio informe de backtest...GBPUSD 30m TF
Creo que esto podría ser empujado más lejos con más escala de lote, pero esto es lo suficientemente lejos para probar el punto ...
Parece que la señal principal gana en el orden de 559 victorias a 488 pérdidas o alrededor de 1,15% por lo que no es un margen enorme, pero con ella es más de 1,00 por ciento significa que puede ser apalancado que es lo que he hecho aquí. Llega a tres niveles donde los lotes se multiplican más grande y podría ser ampliado aún más grande....esto sólo demuestra la estrategia ...
y demuestra que hago mejor en ver lo que está delante de mí cuando estoy descansado
dos pruebas ejecutadas con configuraciones idénticas una tras otra...
fyi, estoy publicando estos para poder mostrarlos a un amigo que me está ayudando a depurar...
También estoy trabajando en una versión de reescritura....
mi objetivo para la reescritura es superar un factor de beneficio de 1,45 y que sea consistente durante el período de 16 meses que tengo datos de prueba para.
Estoy recibiendo respuestas a los problemas que he tenido con esto...
el archivo htm era demasiado grande para subirlo así.....
Bares en la prueba 17642
Ticks modelados 688500
Calidad de modelado 89.82%
Depósito inicial 500.00
Beneficio neto total 57158,40
Beneficio bruto 160974,56
Pérdida bruta -103816,16
Factor de beneficio 1,55
Beneficio esperado 29,01
Reducción absoluta 141,00
Reducción máxima 5441,50 (8,77%)
Reducción relativa 44,19% (1822,79)
Total de operaciones 1970
Posiciones cortas (% de won) 0 (0,00%)
Posiciones largas (% de won) 1970 (54,52%)
Operaciones con beneficios (% del total) 1074 (54,52%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 896 (45,48%)
Mayor
de beneficios 2340,00
operación con pérdidas -416,00
Media
de beneficios 149,88
pérdida de comercio -115.87
Máximo
victorias consecutivas (ganancias en dinero) 12 (3020.80)
Pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) 14 (-239,20)
Máximo
ganancias consecutivas (recuento de ganancias) 6138,00 (9)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -510,80 (4)
Media
ganancias consecutivas 2
pérdidas consecutivas 2
Determiné que la variación en las pruebas anteriores estaba siendo causada por el uso de datos que eran más grandes que un minuto en el tester.... así que limité esta prueba a los 11 meses de datos para los que tengo datos de un minuto... como puede ver la calidad del modelado es mucho mejor de esta manera y es más consistente.
Me di cuenta de esto al comparar las pruebas anteriores entre sí y encontrar divergencias en los mismos rangos de tiempo con las mismas operaciones. Lo único que puede explicar esto no es el rendimiento del EA sino las extrapolaciones del probador de estrategias... esto se sugirió antes pero no sabía qué hacer. Me gustaría tener más datos históricos de un minuto pero estos 11 meses tendrán que servir por ahora, es todo lo que tengo para trabajar.
Esto no es lo mejor que creo que este ea puede realizar todavía .... Voy a hacer un poco más con el tamaño del lote y poner en orden antes de publicar el ea. ... Esto es sólo para marcar mi mejor momento.
Aaragorn,
¿No estás orgulloso de haber aprendido MQL y de haber trabajado para mejorar el rendimiento de un EA?
Enhorabuena por tu tenacidad y trabajo.