Cartera: PriceChannelExpert y otros - página 4
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OK, genial. Cuando ejecuté estos backtesting en el constructor de estrategias, todavía estoy aturdido en cuanto a por qué no estoy obteniendo resultados como los tuyos o incluso en cualquier lugar cerca de ella.
¿Qué ha hecho usted en su estación de comercio para que produzca esos resultados? Sé que probablemente ya tienes los datos del historial que se remontan a 2004... pero ¿qué más podrías estar haciendo que otros no?
¿Es el corredor que estás usando? Porque no creo que eso importe ya que los datos son los mismos usando la misma plataforma fx.
Acabo de actualizar a la versión 192.Fxguy,
¿Puedes publicar un par de tus pruebas con la misma configuración que Newdigital para que podamos comparar y ver por qué obtienes resultados diferentes?
Gracias
Claro, lo haré... Dame un poco de tiempo.. Estoy en medio de algunas cosas ahora mismo, pero en cuanto tenga tiempo disponible, claro, sin problemas.
Así que terminamos con PriceChannelExpert. Tenemos archivos preestablecidos para los marcos de tiempo D1 y H1. Todo lo que necesito para terminar con pre-set fi;es para otros pares de GBPUSD en el marco de tiempo D1 (tenemos todo para H1 con este EA, pero necesitamos más pares en el marco de tiempo D1). Voy a editar mi primer post en este hilo más tarde.
Más para seguir.
Acabo de visitar este hilo y Igorad creado algunos buenos EA publicado en este hilo.
Ahora él mejoró su EA. Él me dijo: "Trato de mejorar SimpleBreak ... Experto por los sistemas de L.Williams. He desarrollado una nueva versión con el cálculo de Traders Power en lugar de Daily Range".
Así que por favor encontrar TradersPowerExpert_v1 (adjunto).Parece un EA bastante potente, ¿dónde puedo encontrar más información sobre "Traders Power"?
Intentaré hacer backtesting esta noche cuando llegue a casa del trabajo.
Bien, genial. Cuando corrí estos backtesting en el constructor de la estrategia, todavía estoy aturdido en cuanto a por qué no estoy recibiendo resultados como la suya o incluso en cualquier lugar cerca de ella.
¿Qué ha hecho usted en su estación de comercio para que produzca esos resultados? Sé que probablemente ya tienes los datos del historial que se remontan a 2004... pero ¿qué más podrías estar haciendo que otros no?
¿Es el corredor que estás usando? Porque no creo que eso importe ya que los datos son los mismos usando la misma plataforma fx.
Acabo de actualizar a la versión 192.La calidad de los modelos debería ser del 90%.
Sabes que no creo en el backtesting.
Los resultados de las pruebas a futuro son mucho mejores.
Pero si estamos hablando de la cartera por lo que tenemos que optimizar la configuración y backtest todos los nuevos (aún no probado) EAs. Y la calidad de los modelos debe ser del 90%.
Claro, estoy de acuerdo, pero eso no es lo que pregunté sin embargo NewDigital... Por qué obtienes resultados diferentes, cada vez que pruebas un EA, yo también lo pruebo, y obtienes resultados mucho mejores que los míos. Y no puedo entender por qué esto es así... Y esperaba que me lo pudieras explicar. Me imaginé que si tengo los mismos datos históricos en todos los pares que estás probando, los resultados deberían ser exactamente los mismos, pero no lo son... Así que estoy pensando que o bien has hecho algo a la EA, o la plataforma MT4 ... También he notado que puedes cambiar el balance en el probador de estrategias, pero el mío siempre está en 10k.
Cualquier idea a mis preguntas sería apreciada.
Gracias.
USDCHF.
Marco temporal H1.
Archivo preestablecido tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (adjunto).
Sin MM.
1 tamaño de lote.
Órdenes pendientes.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 06/07/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de ganancia 1,50.
USDJPY.
Marco temporal H1.
Archivo preestablecido tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (adjunto).
Sin MM.
1 tamaño de lote.
Órdenes pendientes.
Cada tick, calidad de modelado 89,99%,
desde el 06/07/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de beneficio 1,43.EURUSD.
Marco temporal H1.
Archivo preestablecido tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (adjunto).
Sin MM.
1 tamaño de lote.
Órdenes pendientes.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 06/07/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de ganancia 1,67.
Es TradersPowerExpert_v1 H1 timeframe para EURUSD (archivo preestablecido y resultados de backtesting.
¿Qué tenemos?
1. TradersPowerExpert_v1:
1.1 H1 timeframe para EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCHF.
1.2. M15 timeframe: GBPUSD.
2. PriceChannelExpert_v4:
1.1. H1 timeframe para los siguientes pares:
GBPUSD.
EURUSD.
AUDUSD.
USDCAD.
EURGBP.
EURCHF.
EURJPY.
1.2. Marco temporal D1:
GBPUSD.
Por lo tanto, necesitamos más para PriceChannelExpert_v4 D1 timeframe y para TradersPowerExpert_v1 M15.
Claro, estoy de acuerdo, pero eso no es lo que pregunté sin embargo NewDigital... Por qué obtienes resultados diferentes, cada vez que pruebas un EA, yo también lo pruebo, y obtienes resultados mucho mejores que los míos. Y no puedo entender por qué esto es así... Y esperaba que me lo pudieras explicar. Me imaginé que si tengo los mismos datos históricos en todos los pares que estás probando, los resultados deberían ser exactamente los mismos, pero no lo son... Así que estoy pensando que o bien has hecho algo a la EA, o la plataforma MT4 ... También he notado que puedes cambiar el balance en el probador de estrategias, pero el mío siempre está en 10k.
Se agradecerá cualquier idea sobre mis preguntas.
Gracias.La calidad de los modelos no debe ser inferior al 90%. Todos sus resultados son inferiores al 90. Por eso es diferente.
He visto muchos resultados de backtesting en áreas públicas con una calidad de modelado inferior a 90. Está bien si queremos promover algún EA o estrategia. Pero si queremos crear una cartera necesitamos este 90%. Porque algunas personas pueden utilizar nuestras carteras/conjuntos con dinero real y es algo muy serio.
Cuando estamos hablando de que algunos EA es bueno o malo por lo que es sólo una charla con algunos resultados backtesting.
Cuando hablamos de la cartera es algo diferente. Necesitamos el 90%. Lo necesitamos para empezar a crear estas carteras/conjuntos.
Todos los resultados de backtesting con menos del 90% no son válidos en absoluto.
Hola newdigital, perdón por preguntar esto, pero creo que el EA de TradersPower se basa en el rango diario y no en el indicador, así que ¿crees que un marco de tiempo diferente podría dar un resultado diferente? Gracias de antemano
Hola newdigital, lo siento por preguntar esto, pero creo que TradersPower EA se basa en el rango diario y sin indicador, así que ¿crees que diferentes marcos de tiempo podría dar un resultado diferente? Gracias de antemano
Sí, tienes razón.
Porque estoy optimizando la configuración y no mirando en las declaraciones de backtesting.
El total de operaciones es casi el mismo para H1 y m15 para este EA.
Así que no es necesario optimizar la configuración de M15 para TradersPower EA.
Voy a terminar con PriceChannelExpert_v4 para el marco de tiempo D1 y luego tengo nuevo EA de Igorad (nueva versión Step EA 1.45 que se ve muy bien), entonces tenemos algunos EA reaccionando en las noticias, a continuación, algunos Brainwashing 1d versión y así sucesivamente.
Paso EA 1.45
GBPUSD.
M30 timeframe.
Archivo preestablecido: se publicará mañana.
MM.
Cada tick, calidad de modelado 90%,
desde el 04/08/2004 hasta el 28/04/2006,
Factor de ganancia 2,24.
Total de operaciones: 130.
Reducción máxima (%): 2,9.