Sistema HedgeHog y EA - página 6
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Por curiosidad, entré en las operaciones basadas en lo que el XBot escupió desde el 18 de diciembre hasta el 27 de abril. Tuvimos 2 operaciones de tercer nivel (2 pérdidas consecutivas). Fuera de eso, un total de 180 operaciones y usando lotes de $10/pip en FXDD y usando el método 7x propuesto por Timmy en el sitio principal, muestro un rendimiento en una cuenta de $100,000 de casi $20,000... Hice todo lo posible para mantener la exactitud en la transposición de las operaciones rentables y perdedoras y superponerlas con los resultados basados en el sistema principal.
ACTUALIZACIÓN: Me pareció bueno que de 90 días de operaciones, sólo dos veces tuvo 2 pérdidas consecutivas. Eso es un 2,22%. Si nuestro promedio es de 85% de precisión, entonces las probabilidades de que debe ser 15% * 15% = 2,25%.... no está mal, ¿eh?
Adjunto mi hoja de cálculo con los resultados.
Que lo disfruten,
Graham
Ok, he podido utilizar la v1.1 en fxdd para ejecutar un backtest del EurUsd en el gráfico de 1 hora hasta enero de 2005. Creo que el marco de tiempo es de las 2pm, ya que en FXDD las operaciones de las 2pm se ejecutan a las 00:00 hora del registro y el resumen contiene operaciones a las 00:00 horas. También conservo los 50 s/l y 10tp originales.
Adjunto el resumen original .htm así como la hoja de cálculo modificada incluyendo los cambios de la martingala. Aquí están las estadísticas que descubrí:
Del total de 340 días de negociación y 680 operaciones que tuvimos:
82,3% de operaciones ganadoras, 17,7% de operaciones perdedoras
1,6% 2 pérdidas seguidas (11)
0,4% 3 seguidas (3)
0,14% 4 seguidas (1)
y un rendimiento de $66600 basado en lotes de $10, o 6660 pips.
Ejecutando el script con 5TP y 2 lotes, inmediatamente los resultados cambian:
88,4% de ganancias, 11,6% de pérdidas
1,3% 2 pérdidas seguidas (9)
y no hay 3 o más pérdidas seguidas.
y el rendimiento es de $66900 basado en lotes de $10, o 6690 pips.
Supongo que MoneyQuest estaba en algo con estos resultados. Hmm...
Ahora para la progresión de los multiplicadores de la martingala, el 10TP puede capear una pérdida más profunda, sin embargo parece que con el 5TP de 2 lotes, la misma prueba prácticamente eliminó la cualquier pérdida más profunda que 2. Lo bueno es que aquí está mi progresión calculada.
1 Lote 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lote 5TP: 2, 24, 266
Elegí estos números porque al hacerlos recuperas todas las pérdidas, además de hacer tus 10 pips al día todavía. La razón por la que el 2lot 5tp progresa mucho más rápido es porque el diferencial entre los TP y los SL hace que progrese exponencialmente.
Adjunto el resumen original en html, así como la hoja de cálculo que he modificado. ¿Comentarios?
Graham
ACTUALIZACIÓN:
A título informativo, tras haber conseguido que el EA funcione algo, he decidido ver cuál es el % de precisión en los otros pares:
Aquí tienes:
GbpUsd 10TP 1Lot = 81.3% 5TP 2Lot = 87.3%
UsdJpy 10TP 1Lot = 83,6% 5TP 2Lot = 89,4%.
UsdChf 10TP 1Lot = 82,1% 5TP 2Lot = 89,3%
EurJpy 12TP 1Lot = 76,7% 5TP 2Lot = 86%.
GbpJpy 15TP 1Lot =66,7% 10TP 1Lot = 71% 5TP 2Lot = no comprobable
EurGbp 10TP 1Lot = 66% 5TP 2Lot = 79,6%.
Ahora bien, no he hecho, ni pienso hacer manualmente la martingala para obtener rendimientos aquí, sobre todo teniendo en cuenta que no sé con certeza la exactitud del cálculo de este EA. Se necesita demasiado tiempo para hacerlo manualmente en 12 resúmenes más. Sin embargo, parece sugerir que para los principales pares de EE.UU. por encima y, posiblemente, el EurJpy, estamos seguros de tener consistencia a largo plazo que se alinea con los números que hemos discutido. Cuanto más alto sea el %, mayor será la posibilidad de evitar pérdidas seguidas.
Disfrute de
Hola Graham,
Buen trabajo. ¿Has incluido el spread en tus cálculos?
Entonces, ¿el T/P de 10 pips es en realidad de 13 pips?
Mike4X.
Hola Graham,
Buen trabajo. ¿Has incluido el spread en tus cálculos?
Entonces, ¿el T/P de 10 pips es en realidad de 13 pips?
Mike4X.Todos los números siempre incluyen el spread. FXDD tiene un spread de 2 pips en el EurUsd, así que supongo que los resultados podrían ser diferentes en otras plataformas, como he notado incluso por mis resultados de demostración en FXDD y mi comercio en vivo en Interbank. Ambos son más o menos lo mismo, pero FXDD tiene spreads más bajos en muchos de los pares principales.
Cuando hago mis cálculos, trato de hacerlos netos, porque no me gustan las cosas ocultas. La única cosa que nunca incluí fue el interés, pero eso no debería ser un gran problema ya que el interés es bajo en los pares principales, y casi todas las operaciones se cierran en menos de 24 horas. El único par que incluiría que podría ser un problema es el eurgbp ya que el interés es mayor y la mayoría de las operaciones están abiertas hasta 72 horas.
Graham
Mira esto. Mi propio backtest utilizando mi robot Xbot y datos de garrapatas de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
No hace toneladas de dinero, pero todavía es interesante.Hola Robert...
¿Puedo probar su robot Xbot?
Gracias.
¿Prevé usted diferencias entre plataformas en cuanto a la rentabilidad
de este sistema? ¿Cuál será la mejor plataforma? Oanda tiene un sistema de
sistema de interés continuo. ¿Cómo puede afectar esto a la rentabilidad de este sistema?
Cualquier opinión será apreciada.
¿Prevé usted diferencias entre las plataformas en cuanto a la rentabilidad?
de este sistema? ¿Cuál será la mejor plataforma? Oanda tiene un sistema de
sistema de interés continuo. ¿Cómo puede afectar esto a los beneficios de este sistema?
Cualquier aportación será apreciada.Personalmente no planeo en el comercio de este con nada más que un corredor compatible con MetaTrader. Así que esto sería Interbank, FXDD, Northern Finance(sp?), etc... Esperamos tener un script MQ4 diseñado aquí pronto.
En cuanto al "interés continuo", las operaciones en ese momento entran justo después de que se calcule el interés diario (22:00GMT) o 2pm PST para mí, así que eso da a esas operaciones unas 24 horas completas para completar antes de que se calcule el interés, de lo contrario si se cierran temprano, es "gratis", en que no hubo interés. El otro marco de tiempo 00GMT nos da 22 horas, que sigue siendo más que suficiente tiempo, ya que la mayoría de las operaciones se cierran en menos de 18 horas.
Espero que esto ayude,
Graham
Gracias. Otra pregunta. Para operar con este sistema parece que uno necesitaría una cuenta con mucho "colchón" para soportar los raros casos de pérdidas consecutivas. De su experiencia, asumiendo que uno está operando los 7 pares
con TP 10, SL 50 a las 00GMT, ¿cuál sería un balance razonable de la cuenta suponiendo que dicha cuenta es exclusivamente para este sistema para, por ejemplo, operar
a) 1 lote, es decir, $1000
b) 1 minilote $100
c) 1 microlote S10?
También, ¿ve usted alguna ventaja en el comercio de múltiples pares?
Gracias. Otra pregunta. Para operar con este sistema parece que uno necesitaría una cuenta con mucho "colchón" para soportar los raros casos de pérdidas consecutivas. Desde su experiencia, asumiendo que uno está operando los 7 pares
con TP 10, SL 50 a las 00GMT, ¿cuál sería un saldo de cuenta razonable suponiendo que dicha cuenta es exclusivamente para este sistema para, digamos, operar
a) 1 lote, es decir, $1000
b) 1 minilote $100
c) 1 microlote S10?
¿También ve usted alguna ventaja en el comercio de múltiples pares?Hay enormes ventajas en el comercio de múltiples pares, siempre y cuando su precisión es buena.
En cuanto a la cuenta de operaciones, probablemente necesitaría una de tamaño decente para utilizar este sistema, debido al tamaño de la reducción potencial. Las micro cuentas podrían ser una buena cosa, o una mini cuenta que le permite correr menos de un $ 1 / pip.
Para los cálculos específicos de gestión de dinero, consulte los hilos anteriores.
Gracias,
Graham