Sistema HedgeHog y EA - página 7
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Smeden: ¡Hola! Me alegro de volver a saber de ti. No estoy muerto, sólo me he tomado un tiempo lejos de Forex. Ahora, ¡vamos a ordeñarlo!
Graham:
Gracias por tus comentarios. Entendí tu punto y lo arreglé.
Compruébalo de nuevo:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Parece muy interesante. Por más que operemos más nos arriesgamos a que te entre una racha de pérdidas que no puedas manejar. Así que creo que no podemos doblar los lotes eternamente, tiene que haber algún límite hasta donde lleguemos en vez de reventar toda la cuenta.
Además, la curva de la equidad es lineal que es grande, pero, tenemos que compuesto, por lo que es exponencial y podemos hacer algunos $$$ serio. Así que tenemos que aumentar los lotes a medida que tenemos más y más ganancias. Realmente necesitamos tener un control fino sobre el tamaño de la posición y un buen algoritmo de tamaño para eso.
A todos ustedes: ¡Sigan con el buen trabajo!
Una cosa más....
Graham,
¿cómo se calcula la secuencia:
1 Lote 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lote 5TP: 2, 24, 266
?
¿Podría hacer un desglose del cálculo para mí?
También creo que si tenemos una pérdida de sólo -20 pips podríamos ajustar dinámicamente el tamaño a una cantidad menor ya que no necesitamos cubrir los 50 pips completos, ¿verdad?
Una cosa más....
Graham,
cómo se calcula la secuencia:
1 Lote 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lote 5TP: 2, 24, 266
?
¿Podría hacer un desglose del cálculo para mí?
También creo que si tenemos una pérdida de sólo -20 pips podríamos ajustar dinámicamente el tamaño a una cantidad menor ya que no necesitamos cubrir los 50 pips completos, ¿verdad?La forma en que hago mi cálculo es bajo el hecho de que el siguiente tamaño de lote no sólo tendría que reemplazar cualquier pérdida, sino también incluir con suerte una ganancia también para que valga la pena.
Así que con el 10TP de 1 lote empezamos con 1 lote. Hay que tener en cuenta que los cálculos se hacen en un lado de las operaciones, ya que el otro lado siempre cierra con ganancias. Dicho esto, en el día 1 con un 10TP y un stop de 50 queremos ganar 10pips. Si hacemos un stop out estamos en -50 pips, así que el día 2 empezamos con -60 netos (diferencia de estar en +10 a -50), además queremos 10 pips más porque estamos en ganancias, así que colocamos una operación con 7 lotes, de ahí que pasemos de 1 a 7. Ahora bien, si terminamos con una pérdida en el día 2, ahora estamos -60 desde el día anterior, entonces -(7*50 o 350) para el día 2, por lo que ahora tenemos que generar (350+60+10) pips el día 3 para cubrir el día 1 y 2, además de generar ingresos, por lo tanto 42 lotes, etc...
con el 5TP50SL se vuelve empinado rápidamente debido a que el TP y el SL están más separados.
Espero que esto ayude,
Graham
Smeden: ¡Hola! Me alegro de volver a saber de ti. No estoy muerto, sólo me tomé un tiempo lejos de Forex. Ahora, ¡vamos a ordeñarlo!
Graham:
Gracias por tus comentarios. He entendido tu punto de vista y lo he arreglado.
Compruébalo de nuevo:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Parece muy interesante. Por más que operemos más nos arriesgamos a que te entre una racha de pérdidas que no puedas manejar. Así que creo que no podemos doblar los lotes eternamente, tiene que haber algún límite hasta donde lleguemos en vez de reventar toda la cuenta.
Además, la curva de la equidad es lineal que es grande, pero, tenemos que compuesto, por lo que es exponencial y podemos hacer algunos $$$ serio. Así que tenemos que aumentar los lotes a medida que tenemos más y más ganancias. Realmente necesitamos tener un control fino sobre el tamaño de la posición y un buen algoritmo de tamaño para eso.
A todos vosotros: ¡Seguid con el buen trabajo!Estoy trabajando en algo para reducir las pérdidas y permitir un crecimiento adicional. Lo presentaré en unos días.
Graham
Hola Sampson,
¿Algún progreso con este EA?
Estoy ansioso por probar diferentes monedas en diferentes momentos de inicio (cuando hay una pausa en el comercio del par).
También podemos ajustar los niveles T/P y S/L.
Mike4X.
Muchas gracias por la explicación.
Hice un backtest desde el 17/2/2005 hasta el 8/9/2005.
Cuenta de trading mini con saldo inicial de 10000$.
Llega a la racha de 4 pérdidas una vez y acaba con la cuenta por completo. Ver la imagen.
Es un pensamiento aterrador, especialmente si usted ha ejecutado este sistema durante mucho tiempo y se sentiría cómodo con los beneficios constantes estables, y un día se despierta y su cuenta es cero o menos ...
¿Qué opciones tenemos?
Señoras y señores, aquí está la presentación de lo que yo llamo "El Tercer Comercio". Ahora bien, normalmente las terceras ruedas no funcionan muy bien, pero creo que con el erizo ofrece algo que no se ha presentado todavía. También incluyo estadísticas y hojas de cálculo para respaldar mi idea.
Haré todo lo posible por explicarme aquí, así que léelo con atención o varias veces para entenderlo en lugar de publicar toneladas de preguntas en las que las respuestas están más abajo.
Dicho esto, allá vamos.
Los últimos días nos hemos dado cuenta de que Hedgehog por sí mismo puede ser un sistema 100% mecánico, sin necesidad de indicadores de retraso o la intervención humana. La razón por la que funciona, pero también su principal problema, está en el escalado del lote debido a las operaciones de estilo martingala, pero también en que el Take Profit (TP) es una fracción del StopLoss (SL) y no mayor. En el comercio normal, los comerciantes exitosos generalmente quieren una relación TP a SL para estar por encima de 1 por lo menos, si no más, lo que significa que su beneficio potencial es mayor que su pérdida potencial. Desafortunadamente en el erizo hasta ahora el 10TP y 50SL es una relación de 0,2 (10/50), 12TP/50SL o 0,24 para el EurJpy, y 15Tp/50SL o 0,3 para el GbpJpy. En el 5TP 50SL, la relación es de 0,1.
La única razón por la que este sistema funciona es por la tremenda precisión de las operaciones respaldada por datos históricos, y las bajísimas probabilidades de pérdidas similares consecutivas ( 2 o 3 o 4 pérdidas de compra consecutivas, etc...). Los porcentajes de probabilidad reales se han publicado anteriormente en este hilo.
También a partir de aquí en este post, y en las operaciones que tengan que ver con el "Tercer Comercio", no se mirará el EurGbp, principalmente porque sus operaciones no se cierran en 24 horas.
Ok, a la idea. La otra noche cuando estaba en la cama se me ocurrió una idea. La idea era que la mayoría de nuestros días tanto la compra como la venta cierran en beneficio. Claro que siempre tenemos uno de los dos lados que cierran en beneficio, pero una buena parte de las otras operaciones cierran en beneficio también. Así que lo que significa es que durante el período de 24 horas, el precio se moverá desde el precio de compra inicial, hasta el TP de la compra, luego hacia abajo hasta el TP de la venta o viceversa ¿Me estás siguiendo hasta ahora?
La idea era la siguiente: Qué pasa si colocamos 2 órdenes de entrada además de las operaciones estándar del erizo. Un Stop de venta en el TP de la compra y un Stop de compra en el Tp de la venta. Ahora bien, como los precios suelen ser tendenciales más adelante, una vez que una de las órdenes de entrada entra en acción, simplemente se elimina la otra orden pendiente. Déjeme dar un ejemplo (no se preocupe por los spreads por el momento):
A las 22:00 o a las 00:00 GMT, el EurUsd está a 1,2000. Ponemos una compra con un TP de 1,2010 y un stop en 1,1950. También ponemos una venta con un TP en 1,1990 y un stop en 1,2050. Hasta ahora esto es lo que hemos estado haciendo. Ahora observa con atención:
Ahora ponemos nuestro stop de venta de entrada en 1,2010. Usamos nuestro S/l de venta inicial de 1,2050 y usamos el TP de venta de 1,1990 suponiendo que el precio volverá a caer a 1,1990 porque la mayoría de las veces lo hace. También colocamos un stop de entrada de compra en 1,1990 y utilizamos también nuestros niveles iniciales de SL y TP de compra.
Así que a las 22:02 para el EurUsd deberíamos tener 4 operaciones en total. 2 para el erizo y 2 para el "Tercer Comercio".
Ahora bien, eventualmente una de las operaciones iniciales del erizo será TP, y es entonces cuando una de las órdenes de entrada se pone en marcha, y también es cuando eliminamos la entrada pendiente en el otro lado.
Si la divisa se mueve en sentido contrario y elimina ambas operaciones en el otro TP, entonces estamos 3 de 3.
Bajo el sistema original de 10TP, podríamos ganar un máximo de 20 pips. Con el "Tercer Comercio", ahora podemos ganar hasta 40 en total, el doble de lo disponible anteriormente por sólo un lote adicional. Además, porque cuando la orden de entrada entra, ahora tiene un TP de 20 y sólo un S/L de 40 (porque la divisa se ha movido 10 pips para expulsar una operación de erizo y entrar una "Tercera Operación"), por lo que ahora estamos en una relación de 0,5 en lugar de 0,2 como antes. Debido a que la relación es mucho mejor, la cantidad de lotes para recuperarse de una pérdida es considerablemente menor, por lo que como un buen efecto secundario la escala de lotes de la martingala es mucho menos severa y puede manejar muchas más pérdidas continuas, no es que queramos sin embargo. Sin embargo, existe el mismo problema de pérdidas cruzadas que en las pérdidas consecutivas del combo de compra/venta, ya que estamos jugando en ambos lados. Este era el problema de dividir los lotes. Sin embargo, para compensar, la martingala es mucho menor para el tercer comercio debido a la mayor relación TP / SL.
También he analizado el eurjpy y el gbpjpy. En esos pares, como el TP y el SL son diferentes, los ratios también son diferentes. De hecho, mejoran. También he notado otro buen efecto secundario también con el Tercer Comercio. Ese efecto es el siguiente:
Cuando entras en una operación, inmediatamente es negativo el pip spread. Así que por lo tanto en FXDD EurUsd, nuestro 10Tp es en realidad 12 pip movimiento. Ahora el doble de eso debido a la compra y venta simultánea, tenemos una ventana de movimiento mínimo total de 24 pips para cobrar ambos en beneficio 2x10TP + 2x2pip spread. Ahora bien, si ponemos una orden de entrada en el TP de nuestra operación inmediata y esa operación entra en acción, será inmediatamente -2 para el spread, pero debido a que la ventana de movimiento es de 24 pips en total, menos 2 para el spread, en realidad tenemos un valor de TP de 22 en lugar de los 20 que publiqué en mis cálculos. Considere esto como un buen bono.
En el Eurjpy el spread en FXDD es 4, y en el GbpJpy es 9. Eso significa que la ventana de movimiento es 12 + 12 + 4 + 4 o 32 pips de ancho. Nuestra orden de entrada no dará el 12*2 o 24, sino 32 - 4pip de spread, o 28. La ventana de movimiento del gbpjpy es de 15 + 15 + 9 + 9 o 48 de ancho y la tercera operación tendrá un TP real de 39 (48 - spread de 9), en lugar de los 30 que calculamos originalmente. En la hoja de cálculo calculo ratios basados en 28/38 en el eurjpy y 39/35 para el gbpjpy. Moraleja, obtenemos un pip spread gratis con cada tercera operación
Ahora lo mejor es lo siguiente. Por primera vez en la historia del erizo, ¡tenemos una relación TP a SL mayor que 1! Así es como:
Cuando el GbpJpy entra en la operación del erizo, es -9 tanto en la compra como en la venta debido al spread. Con un Tp de 15, la divisa se mueve 24 al TP de un lado. Ahora bien, si nuestro SL inicial es 50, nuestra entrada sería 50 SL - 24 pips de movimiento, por lo que un S/L de 35 pips (26+9 de spread). En ese momento, la orden de entrada tendrá que moverse 48 pips en el otro sentido hasta el TP. Ahora 48 - 9 spread es 39pip TP. ¡Así que nuestro ratio es 39TP/35SL o 1.1! ¡Eso es mucho mejor que el 0.2 o 0.1 que estábamos tratando de hacer funcionar antes! Ahora bien, es cierto que el gbpjpy no es tan preciso, pero si los lotes no tienen que ser calculados en múltiplos de 7 o 24, entonces esto es mucho mejor.
El Eurjpy acaba teniendo una relación TP/SL de 0,74 también.
Ahora a los cálculos de las operaciones a futuro. He estado publicando mis resultados hasta ahora en los marcos de tiempo de las 22:00 y las 00:00 GMT, y también proporcionando mis hojas de cálculo con los resultados. He incluido una hoja de cálculo revisada. Bajo las 22:00GMT y las 00:00GMT, la sección azul o superior izquierda contiene las operaciones originales del erizo y sus respectivas P/L.
La parte inferior izquierda, o sección amarilla, tiene esas mismas operaciones, pero incluyendo la tercera operación.
Para algunos pares, los resultados son bastante mejores, sin embargo algunos son similares.
En la pestaña "Martingale Lot Sizes", he calculado algunos tamaños de lote sugeridos P/L y S/L en función de cuántas pérdidas se produzcan seguidas.
Bueno, espero que disfruten. Yo he disfrutado haciendo esto. También creo que este "Tercer Comercio" podría ser un sistema independiente, así, o puede ser utilizado en conjunción con el original.
Ahora necesitamos un EA que haga todo esto 100% mecánico por nosotros, entonces sería de oro.
Que lo disfruten,
Graham
Muchas gracias por la explicación.
Hice un backtest desde el 17/2/2005 hasta el 8/9/2005.
Cuenta de trading mini con saldo inicial de 10000$.
Llega a una racha de 4 pérdidas una vez y acaba con la cuenta por completo. Ver la imagen.
Es un pensamiento aterrador, especialmente si usted ha corrido este sistema durante mucho tiempo y se sentiría cómodo con los beneficios constantes estables, y un día te despiertas y su cuenta es cero o menos ...
¿Qué opciones tenemos?Bueno, esto es todavía algo que me gustaría tratar. Una idea era dejar pasar 2 pérdidas consecutivas, o 3 pérdidas consecutivas. Desafortunadamente el comercio de Martingala nos encierra porque queremos recuperar nuestras pérdidas.
O bien reducir los lotes en el erizo principal y aumentar los lotes en el "Tercer Comercio", para no tener que apostar la granja 5 pérdidas consecutivas en una fila más tarde.
Además, la gestión del dinero también podría ayudar, de modo que empecemos con un tamaño lo suficientemente pequeño como para escalar, pero lo suficientemente grande como para ayudarnos a ver el crecimiento.
Graham
Hola de nuevo Graham,
La tercera operación es fácil de configurar con una orden OCO - no tienes que cerrar manualmente la orden no disparada.
Sé que he mencionado el spread antes pero sigo pensando que lo tienes mal. Por ejemplo, cuando tomas una venta a 1.2000 entonces no puedes establecer el Take Profit a 1.1990. ¿La razón? Estás usando el precio de oferta y necesitas el precio de oferta para recomprar la operación de venta. Así que tienes que establecer el nivel de TP en 1,1987 para ganar 10 pips de beneficio neto.
Ahora no quiero sonar negativo sobre el siguiente punto porque creo que este sistema todavía tiene potencial, pero he registrado manualmente cada día desde julio del año pasado y me parece que el último mes fue particularmente bueno.
En primer lugar, sí con la tercera operación puedes conseguir 40 pips cuando todo funciona. Pero... en un día en el que el precio pasa de 1,2000 a 1,2010 ocurre lo siguiente - se obtienen los primeros 10 pips de beneficio y la tercera operación se pone en corto. Luego el precio sigue subiendo y a 1,2050 la operación de venta original se detiene por menos 50 y también la nueva tercera operación se detiene por menos 40. El resultado del día es menos 80 pips.
Ahora usted puede decir que usted puede recuperar esto con el sistema de Martingala y las pérdidas de doble día son raras?
Compruebe esto. Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari e incluso usando su propio TP de 10 en caso de que no esté de acuerdo con mi punto sobre el spread.
10 de noviembre de 2005 (jueves) - el precio subió directamente desde la apertura y se detuvo.
11 de noviembre de 2005 (viernes) - el precio subió 3 pips desde la apertura y luego cayó como una piedra y se detuvo.
14 de noviembre de 2005 (lunes) - otro stop out.
15 de noviembre de 2005 (martes) - subida directa hasta el stop out.
16 de noviembre de 2005 (miércoles) - directamente al alza hasta el stop out.
Son cinco pérdidas consecutivas, todas con menos 80 pips.
Todavía tenemos que seguir probando. Hay un buen sistema aquí en alguna parte, pero no creo que la tercera versión de comercio es.
Actualmente estoy probando diferentes monedas y marcos de tiempo con sólo un SL de 20 pips y sin Martingdale. Creo que esa ruta es demasiado arriesgada. Si el erizo tiene un día perdedor, entonces creo que sólo hay que tomar la pérdida y seguir adelante. No hay necesidad de recuperar la pérdida y duplicar las apuestas - siempre y cuando la relación de ganancia/pérdida sea buena, sólo hay que tomar la pérdida en la barbilla y seguir adelante.
De todos modos, las pruebas continúan.
Mike4X.
Hola de nuevo Graham,
La tercera operación es fácil de establecer con una orden OCO - no tienes que cerrar manualmente la orden no activada.
Sé que mencioné el spread antes pero sigo pensando que lo tienes mal. Por ejemplo, cuando tomas una venta a 1.2000 entonces no puedes poner el Take Profit a 1.1990. ¿La razón? Estás usando el precio de oferta y necesitas el precio de oferta para recomprar la operación de venta. Así que tienes que establecer el nivel de TP en 1,1987 para ganar 10 pips de beneficio neto.Estás en lo cierto y siempre lo has estado. En ese ejemplo lo mantuve simple para describir la prueba de concepto, pero en realidad en FXDD con 2 pip spread, la ventana de movimiento real desde la entrada de 1.2000 es 1.2012 (10+2) y 1.1988 (10+2), por lo tanto el movimiento mínimo total de 24 pip. Por lo tanto, la 3ª operación sería 24 - 2 spread, por lo que 22 TP en lugar de los 20 publicados. Otros spreads de corretaje, por supuesto, cambiarán los niveles de precios aún más.
Ahora no quiero sonar negativo sobre el siguiente punto porque creo que este sistema todavía tiene potencial, pero he registrado manualmente cada día desde julio del año pasado y me parece que el último mes fue particularmente bueno.
En primer lugar, sí con la tercera operación puedes conseguir 40 pips cuando todo funciona. Pero... en un día en el que el precio pasa de 1,2000 a 1,2010 ocurre lo siguiente: obtienes tus primeros 10 pips de beneficio y la tercera operación se pone en corto. Luego el precio sigue subiendo y a 1,2050 la operación de venta original se detiene por menos 50 y también la nueva tercera operación se detiene por menos 40. El resultado del día es menos 80 pips.
Ahora usted puede decir que usted puede recuperar esto con el sistema de Martingala y las pérdidas de doble día son raras?
Compruebe esto. Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari e incluso usando su propio TP de 10 en caso de que no esté de acuerdo con mi punto sobre el spread.
10 de noviembre de 2005 (jueves) - el precio subió directamente desde la apertura y se detuvo.
11 de noviembre de 2005 (viernes) - el precio subió 3 pips desde la apertura y luego cayó como una piedra y se detuvo.
14 de noviembre de 2005 (lunes) - otro stop out.
15 de noviembre de 2005 (martes) - subida directa hasta el stop out.
16 de noviembre de 2005 (miércoles) - directamente al alza hasta el stop out.
Son cinco pérdidas consecutivas, todas con menos 80 pips.
Todavía tenemos que seguir probando. Hay un buen sistema aquí en alguna parte, pero no creo que la tercera versión de comercio es.
Actualmente estoy probando diferentes monedas y marcos de tiempo con sólo un SL de 20 pips y sin Martingdale. Creo que esa ruta es demasiado arriesgada. Si el erizo tiene un día de pérdidas, entonces creo que sólo hay que tomar la pérdida y seguir adelante. No hay necesidad de recuperar la pérdida y duplicar las apuestas - siempre y cuando la relación de ganancia/pérdida sea buena, sólo hay que tomar la pérdida en la barbilla y seguir adelante.
De todos modos, las pruebas continúan.
Mike4X.Puede que tengas razón. El problema con el backtesting es que hay varios feeds por ahí, si usamos incrementos de 15 minutos, hay 96 franjas horarias de 15 minutos cada día en las que hacer hedgehog, hay 6 pares en los que creo que funciona mejor, y posiblemente 2 más.
Las pruebas a posteriori serán, sin duda, la verdadera prueba del sistema. En mi hoja de cálculo he hecho un seguimiento de las operaciones hasta ahora, sin embargo, no estoy de ninguna manera la defensa de que 2 semanas es suficiente para este sistema.
Al menos un EA bien diseñado arrojaría luz a los agujeros o defectos de este sistema.
Gracias,
Graham