Sistema HedgeHog y EA - página 5
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Graham, ¿estás usando las 4 PM hora del Pacífico? ¿O PST? Hay una hora de diferencia. Perdona la pregunta pero parece que puede haber bastante diferencia en los resultados. Gracias por cualquier consejo. Gran hilo aquí.
Graham, ¿estás usando las 4 PM hora del Pacífico? ¿O PST? Hay una hora de diferencia. Perdona la pregunta pero parece que puede haber bastante diferencia en los resultados. Gracias por cualquier consejo. Gran hilo aquí.
Hmmm...buena pregunta...yo comercio según el reloj de mi ordenador. Dice 2pm y 3:45pm en la zona horaria del Pacífico. Así que eso sería 5pm EST y 6:45pm EST.... tiempo real, pero si es en el tiempo "Daylight" o no, me golpea
No sé si eso ayuda o no, pero es sólo el tiempo regular. Mira mis registros FXDD para sacar su tiempo también.
Gracias, creo que este es uno de los mejores sistemas que hay. Sería bueno ver esto ir a alguna parte.
Graham
En este momento, tengo mis resultados completados para las 00GMT, así que publicaré todos mis resultados ahora para ello, y más tarde cuando se cierren algunas operaciones más, haré las 22:00GMT.
Parece que el mercado ha sido un poco lento en los últimos días, ya que ha tomado más tiempo para cerrar las operaciones. Aparte de esto, hemos tenido una buena prueba de 2 semanas hasta ahora.
Para las 00GMT desde el 17 de abril corriendo 7 pares con una cuenta mini FXDD de 10$/lote, hedgehog ha producido 11442$ con 117 de 138 operaciones correctas, o el 84,78%.
Aquí hay un desglose por par:
EurUsd fue 18 de 20 (90%) y ganó $1780
GbpUsd fue 18 de 20 (90%) y ganó $1770
El UsdChf fue 16 por 20 (80%) y ganó $760
El UsdJpy estuvo 18 para 20 (90%) y ganó $1533
El EurJpy fue 17 para 20 (85%) y ganó $1375
El GbpJpy fue 14 por 20 (70%) y ganó 2077 $.
El EurGbp fue de 16 por 18 (89%) y ganó $2147
Ahora 3 de estas operaciones tuvieron pérdidas el jueves, por lo que tendrán martingala el domingo. Fueron una venta en el gbpjpy, compra en el usdchf, venta en el eurchf.
Me sorprendió bastante que los que más ganan sean también los que menos me gustan. El gbpjpy por el menor %, y el eurgbp porque a veces tarda 2-3 días para un TP o SL. Sin embargo, la razón por la que ambos lo hacen bien es que el gbpjpy tiene el menor ratio de TP a SL, con un TP de 15 y un SL de 50, es decir, 3,3 en lugar de 5 para la mayoría de los otros pares. Eso significa que al seguir utilizando 6x los lotes en una operación de martingala después de una pérdida, hay mucho más beneficio cuando se recupera de una pérdida. El EurJpy tiene esta ventaja con un ratio de 4,2 debido a su TP de 12.
Adjunto el registro de operaciones de la última semana. Desgraciadamente, debido a la reorganización de las estaciones de comercio, sólo tengo el registro para este período de tiempo desde el comienzo de la semana.
Dentro de unas horas, cuando el mercado esté cerrado, publicaré los resultados de las 22:00GMT, además de mi hoja de cálculo que tiene los resultados día a día de las últimas 2 semanas.
En el hilo de los padres, timmy sacó a relucir un punto interesante que tiene que ver con las operaciones de martingala. Hemos estado usando para la mayoría de los pares una regla de 6x lotes para las operaciones de segundo nivel. Esto significa que si nuestro comercio de 1 lote falla, hacemos un comercio de 6 lotes de reemplazo más tarde. Ahora bien, aunque esto recupera las pérdidas, en realidad está perdiendo el beneficio de 1 día. Déjeme explicarle.
En el EurUsd usando el 10TP y lotes de $10 /pip, todos los días deberíamos ganar $100. Si tomamos una pérdida en un 50 S/L, eso es una pérdida de -$500, así que en el día 2, si ejecutamos el lote 6x, eso produciría una ganancia de $600. Después de 2 días tenemos 100$ netos en lugar de 200$ si tuviéramos 2 victorias consecutivas.
Así que si ajustamos el tamaño del lote con los resultados de las 00:00GMT que se acaban de publicar, los totales de los pares serían aproximadamente (basados en un escalado de lote 7x)
EurUsd +$200 = $1980
GbpUsd +$200 = $1970
UsdChf +$315 = $1075
UsdJpy +$173 = $1706
EurJpy +$311 = $1685
GbpJpy +$787 = $2864
EurGbp +$356 = $2504
¡¡¡para 2344$ adicionales y un total de 13786$!!!
Parece una buena idea, aunque si tenemos que hacer una operación de 3er nivel, ahora estamos de 1 lote a 7 a 49 lotes, en lugar de 1 a 6 a 36. Más vale esperar que el comercio de 3er nivel funcione
Una idea que de todas formas puede hacer ganar unos cuantos dólares extra. En la hoja de cálculo incluiré una fila de "lote extra" para ilustrar la diferencia de 6x a 7x.
Graham
........
En unas horas cuando el mercado esté cerrado publicaré los resultados de las 22:00GMT, además de mi hoja de cálculo que tiene los resultados día a día de las últimas 2 semanas.[/QUOTE
es bonito ver los resultados, pero más bonito es ver que sigues tu visión con éxito y que nadie intenta confundirte con indicadores más secretos y con altas ganancias ( sobre todo para 1 día ).
¡VAMOS!
Gracias a un poco de movimiento en el mercado, las operaciones de las 22:00 GMT están más/menos hechas. Todavía tengo una operación de EurGbp abierta, pero qué más hay de nuevo
En cualquier caso aquí está el desglose de las estadísticas para cada par incluyendo P/L neto, precisión, y también la ganancia al pasar de 6x a 7x martingala.
EurUsd +$1000 14 de 18 operaciones (77.8%) +$1,100 por 7x debido a la ganancia de nivel3
GbpUsd +$1520 15 de 18 operaciones (83%) +$300 por 7x
UsdChf +$1109 14 de 16 operaciones (87,5%) +$157 por 7x
UsdJpy +$1383 16 de 18 operaciones (89%) +$175 por 7x
EurJpy +$1235 17 de 18 operaciones (94%) +$104 por 7x
GbpJpy +$2070 12 de 18 operaciones (67%) +$788 por 7x
EurGbp +3235 16 de 18 operaciones (89%) +354 por 7x
Un total de 11.553 dólares basado en 6x. Con 7x se habrían obtenido 2978 dólares adicionales para un total de 14532 dólares.
La precisión total fue de 104 de 124, es decir, el 83,87%.
El EurUsd fue el único par que entró en el nivel 3 del 20 al 24 de abril. Teniendo en cuenta que el marco temporal de las 22:00 no estaba en las reglas originales, parece que todavía lo hace bastante bien.
Adjunto la hoja de cálculo también para totalizar todas las operaciones. Empezaré una nueva para las operaciones de mayo.
Que tengáis un buen fin de semana,
Graham
Mira esto. Mi propio backtest usando mi robot Xbot y datos de tick de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
No hace toneladas de dinero, pero todavía es interesante.
Mira esto. Mi propio backtest usando mi robot Xbot y datos de ticks de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
No hace toneladas de dinero, pero todavía es interesante.Se ve bien ... yo lo ejecutaría de nuevo, pero con en lugar de .5 ejecutar .6 o .7 como el sistema pide ...
Me di cuenta de los próximos días de comercio martingala están en ambos comprar y vender para el día siguiente. Debería ser sólo en el lado perdedor. Esto causaría que haga menos, pero me di cuenta de algunas de las pérdidas fueron 5x tan grande, y esas pérdidas no fueron martingala correctamente. Conté 6 operaciones de este tipo en las que la pérdida fue de -250 dólares, cuando debería haber sido sólo de -50 dólares, por lo tanto una pérdida extra de -1200 dólares. Ahora bien, es probable que también haya habido una ganancia no prevista en el otro lado. Creo que hubo unos 15 que fueron como esos $40 extra... así que $40 * 15 = $600 extra... así que una diferencia neta de 600.
Así que a partir de su robot áspero, con esos cambios de 0,5 a decir 0,7, la eliminación de la martingala de doble lado, probablemente rinde un poco más. Además, esto es sólo 1 par. Mi prueba ha sido buena en 7 pares.
No me refiero a escoger aparte de su backtest, como yo aprecio que traerlo a colación ya que este es el más cercano que hemos tenido todavía. Tal vez voy a mirar a través y ver lo que el rendimiento sería si esos cambios son para que tengamos una mejor idea.
Otro punto es que he notado que incluso entre Interbank y FXDD los feeds no son idénticos, por lo que uno puede perder el TP por unos pips y por lo tanto cambiar las estadísticas.
También dependiendo del trabajo, me pregunto como lo haría con otros pares, espurjpy con 12 stop...ya que es uno de los mejores pares. Son cosas que estoy deseando probar con un script de MQ4.
Graham
Mira esto. Mi propio backtest usando mi robot Xbot y datos de tick de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
No hace toneladas de dinero, pero todavía es interesante.También me preguntaba, ¿a qué hora lo ejecutaste? Fue 00GMT ... si es así me pregunto lo que diría si se ejecuta en 23:45GMT y 22:00 GMT, por lo que podemos comparar con nuestros resultados de las pruebas de avance publicado en el hilo.
Gracias,
Graham