Backtesting/Optimización - página 75
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pregunta
hola chicos no soy nuevo en este foro leo mucho y posteo muy poco agradecería cualquier tipo de ayuda gracias de antemano
el problema es que no se puede hacer nada:
tengo un ea que en el backtesting esta haciendo el trabajo como deseo pero cuando lo pongo en una demo en vivo no hace lo que quiero asi que
1 solo va a corto ( el código es el mismo para corto y largo )
2 en el backtesting con el simulador funciona bien
¿Por qué?
de nuevo gracias por cualquier ayuda
Pruebas de EA
Hola chicos,
Soy un principiante en el comercio automático (en el comercio en general) y el uso de MetaTrader 4. He comenzado a construir un EA y después de un tiempo difícil terminó de implementarlo. Hice algunos backtest con él y he conseguido algunos resultados extraños:
el gráfico está creciendo, pero después de un tiempo la caída. Cuando miro en el informe corresponde a "close at stop". ¿Qué significa esto?
Si mi EA es bueno y si me ayudan a mejorarlo, lo compartiré.
Gracias por su ayuda
Hola chicos,
Soy un principiante en el comercio automático (en el comercio en general) y el uso de MetaTrader 4. He comenzado a construir un EA y después de un tiempo difícil terminó de ponerlo en práctica. Hice algunos backtest con él y he conseguido algunos resultados extraños:
el gráfico está creciendo, pero después de un tiempo la caída. Cuando miro en el informe corresponde a "close at stop". ¿Qué significa esto?
Si mi EA es bueno y si me ayudan a mejorarlo, lo compartiré.
Gracias por vuestra ayudaBueno, lo que ocurre es que el "Probador de Estrategias" llegó al final del periodo de prueba pero llevaba una posición que aún estaba abierta. Ahora como no hay más historia disponible el probador fuerza a la posición a cerrarse eso es todo. no biggie
-guyver
Hola,
Utilizo el generador de estrategias (Forex Strategy Generator - freeware) y veo que ahorra MUCHO tiempo para comprobar diferentes estrategias.
Principalmente uso 5 min y 15 minutos para ver si las estrategias están funcionando en absoluto.
Qué filosofía es la mejor para crear la estrategia perfecta:
1. Utilizar sólo un marco de tiempo y un par de divisas específico (por ejemplo EUR/USD y 5 Min):
a. Usar sólo 1 semana/1 mes de datos de mercado para generar la estrategia (después de todo es el estado actual del mercado)
b. Utilizar algunos años de datos en el marco de tiempo específico
2. Tratar de encontrar una estrategia que obtenga beneficios en todos los marcos de tiempo en un par de divisas determinado
a. Utilizar sólo 1 semana/1 mes de datos de mercado para generar la estrategia (después de todo es el estado actual del mercado)
b. Utilizar algunos años de datos en el marco de tiempo específico
3. Tratar de encontrar una estrategia que obtenga beneficios en algunas de las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) en un marco temporal
a. Usar sólo 1 semana/1 mes de datos de mercado para generar la estrategia (después de todo es el estado actual del mercado)
b. Utilizar algunos años de datos en el marco temporal específico
4. Tratar de encontrar sólo un marco de tiempo que sea más fiable y libre de ruido (marcos de tiempo más largos como 1h, 4h, 1d)
a. Intentar encontrar la estrategia que funcione en todas las divisas principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) en el mismo marco temporal
Por favor, diga cuáles son sus experiencias con las estrategias de pruebas a futuro y cuál es la mejor filosofía de arriba?
Hola,
Yo uso el generador de estrategias (Forex Strategy Generator - freeware) y veo que ahorra MUCHO tiempo para comprobar las diferentes estrategias.
Principalmente uso 5 minutos y 15 minutos para ver si las estrategias están trabajando en absoluto.
Qué filosofía es la mejor para crear la estrategia perfecta:
1. Utilizar sólo un marco de tiempo y un par de divisas específico (por ejemplo EUR/USD y 5 Min):
a. Usar sólo 1 semana/1 mes de datos de mercado para generar la estrategia (después de todo es el estado actual del mercado)
b. Utilizar algunos años de datos en el marco de tiempo específico
2. Tratar de encontrar una estrategia que obtenga beneficios en todos los marcos de tiempo en un par de divisas determinado
a. Utilizar sólo 1 semana/1 mes de datos de mercado para generar la estrategia (después de todo es el estado actual del mercado)
b. Utilizar algunos años de datos en el marco de tiempo específico
3. Tratar de encontrar una estrategia que obtenga beneficios en algunas divisas principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) en un marco de tiempo
a. Usar sólo 1 semana/1 mes de datos de mercado para generar la estrategia (después de todo es el estado actual del mercado)
b. Utilizar algunos años de datos en el marco temporal específico
4. Tratar de encontrar sólo un marco de tiempo que sea más fiable y libre de ruido (marcos de tiempo más largos como 1h, 4h, 1d)
a. Tratar de encontrar la estrategia que funcione en todas las divisas principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) en el mismo marco de tiempo
Por favor, diga cuáles son sus experiencias con las estrategias de pruebas de avance y cuál es la mejor filosofía de arriba.Estoy seguro de que cada uno tendrá una visión diferente. Cuando empecé a tomarme en serio, quería arrancar el cuero cabelludo del EUR y nada más, y me he ceñido a ello hasta la fecha, así que busqué/creé/recreé/destruí/destruí ideas sobre 2-3 años de datos y luego actualicé mis estrategias a medida que el mercado cambiaba. Scalping usando Fibonacci S/R o scalping 15min EMA tomando cualquier cosa de 6 a 10 pips y ocasionalmente 30 pips es lo que ha funcionado para mí ( manual/automatizado ). Estoy seguro de que cada uno tiene su propio estilo también.
A continuación es sólo como ejemplo de 2 de los últimos oficios de hoy ( ayer ahora ).
Datos deBacktest
Hola,
He probado un backtest en H4:
Tengo en mi cuenta de Alpari una calidad de modelado del 90%, pero sólo un color verde en el informe.
Luego tengo una cuenta adicional con ist que funciona desde hace unos meses, allí tengo una calidad de modelado de 62,4% como se puede ver en mi archivo adjunto. Hay más colores en el informe.
¿Qué informe es mejor?
He oído que es bueno tener muchos colores.
¿Qué significa esto?
¡Gracias!
Hola,
He probado un backtest en H4:
Tengo en mi cuenta de Alpari una calidad de modelado del 90%, pero sólo un color verde en el informe.
Luego tengo una cuenta adicional con ist que funciona desde hace unos meses, allí tengo una calidad de modelado de 62,4% como se puede ver en mi archivo adjunto. Hay más colores en el informe.
¿Qué informe es mejor?
He oído que es bueno tener muchos colores.
¿Qué significa esto?
Gracias.Para ser breve
Cuando se inicia un backtest como en 4 horas... tomará los datos de 1 minuto hasta 4 horas que son todos los marcos de tiempo que hace la barra de 4 horas ( Meta trader )...
Ahora... el color lima muestra donde todos los datos de 1 minuto a 4 horas estaban disponibles... todos los otros marcos de tiempo donde algunos datos faltaban o estaban completos ( incluyendo la limitación por fecha ( Gris ) ) etc.
creo que se entiende el punto ..
Optimización de la cadena(probador de estrategias)
Hola chicos,
Tengo una pregunta/idea...
La optimización de variables en el probador de estrategias de Metatrader es un arma de doble filo. Es difícil saber si un resultado exitoso se debe a que la idea realmente funciona, o si es un resultado estadístico de las muchas variaciones fallidas de las mismas variables.
Así que... lo que me preguntaba es esto.... no se eliminaría este enigma si uno fuera a optimizar de tal manera:
1. Optimizar todas las variables durante un periodo de 3 meses. Elegir el mejor resultado.
2. Probar la optimización en un periodo de 1 día inmediatamente posterior al periodo de 3 meses.
3. Repite la operación una y otra vez, moviendo cada vez el periodo de tiempo para el que estás optimizando en 1 día.
4. Si las operaciones acumuladas de 1 día son significativamente positivas, eso es realmente indicativo de una estrategia que funciona.
"No se puede calcular el tipo de cambio"
Estoy intentando hacer un backtest de algunos EA's contra Futuros (_DJI, etc.) en Alpari pero no estoy consiguiendo ninguna operación debido a estos dos errores:
2010.07.05 14:17:57 Tester: no se puede calcular el tipo de cambio
2010.07.05 14:17:57 Probador: no se puede calcular el tipo de cambio de margen
¿Alguien sabe cómo puedo arreglar esto?
Estoy intentando hacer un backtest de algunos EA's contra Futuros (_DJI, etc.) en Alpari pero no estoy consiguiendo ninguna operación debido a estos dos errores:
2010.07.05 14:17:57 Probador: no se puede calcular el tipo de cambio
2010.07.05 14:17:57 Probador: no se puede calcular el tipo de cambio del margen
¿Alguien sabe cómo puedo arreglar esto?Ese error se debe a que los EA's solo están diseñados para divisas. No se pueden utilizar para los futuros de Dow, etc...
Saludos,
Zipfrog