Backtesting/Optimización - página 42

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belea:
...Y ahora mismo espero que sea bastante obvio que lo que hay en el gráfico no es lo mismo que en el diario... Thx

No es lo mismo que tengas el valor del precio en el gráfico y los valores de MACD y Stoch estén en el diario.

Usted shound comparar el valor de MACD y Stoch en la ventana separada con el diario, pero como veo que puede ser el mismo. No puedo decir exactamente como usted escribió la línea hotizontal en el indow principal en lugar de la ventana separada.

 

Modelos de optimización de MT4

Me gustaría iniciar una discusión sobre las opciones de optimización que están actualmente disponibles en MT4 (no la implementación real del GA utilizado para la optimización, que debería ser un tema para MT5).

En su versión actual MT4 tiene 3 "modelos":

1) Every tick (pretende ser el método de optimización más preciso)

2) Puntos de control (descrito como un método muy crudo)

3) Sólo precios de apertura (si el experto utiliza sólo precios de apertura)

Para empezar, la opción 2 es totalmente inútil y debería descartarse para el backtesting.

Me gustaría cuestionar la afirmación de que "cada tick (el método más preciso)" es realmente el más preciso cuando se trata de backtesting de estrategias de trading. En primer lugar

Voy a suponer que los datos históricos que utiliza el backtester son correctos, de lo contrario no tiene sentido seguir discutiendo. Dado que el marco de tiempo más fino que MT4 puede utilizar para el backtesting es de un minuto que es, por definición, los datos reales más precisos disponibles. El algoritmo de "cada tick" simula los datos de tick dentro del marco de tiempo más fino disponible (es decir, 1 minuto) que puede ser extremadamente incorrecto durante los grandes movimientos después de los anuncios de noticias. Dado que la distribución de los ticks dentro de las barras de 1 minuto depende del algoritmo de MT4, es probable que se produzcan cambios de una versión de software a otra.

En mi opinión, el método más preciso para realizar una prueba de respaldo es poner su EA en un marco de tiempo de 1 minuto (utilizando sólo los precios de apertura) mientras se programa el EA para utilizar el marco de tiempo definido por el usuario para los indicadores (15, 60 min, etc.).

La siguiente cuestión que propongo discutir es la utilidad de los marcos de tiempo más largos que una hora (hasta un día más o menos). La razón es que las barras de más de una hora son dependientes del broker y el broker GMT+1 tendrá barras de 4 horas muy diferentes a las del broker GMT+2 lo que hace que un EA que dependa de dicho marco temporal sea muy dependiente de la zona horaria.

 

Gracias. Muy buen artículo.

 
newdigital:
Gracias. Muy buen artículo.

Sí, gracias FFL

FerruFx

 

Muestra de backtesting

Cuando se hace un backtesting de un indicador o sistema, ¿cuál sería el tamaño de muestra ideal para calibrar correctamente el mercado? Sí, sí, lo sé, ¡cuánto tiempo es un trozo de cuerda....! La mayoría de los indicadores tienen una configuración por defecto de 14 o 21, lo que implica que los últimos 14 o 21 días son una muestra suficientemente buena para predecir el movimiento futuro del mercado. Podría ser un debate interesante y me gustaría iniciarlo aquí. ¿Existe un patrón predecible para cada par o está en función de la secuencia de fibonacci?

Mi idea es operar con un EA específico, pero luego seguir optimizando una vez a la semana para enchufar los números más recientes... pero hasta dónde debo ir. No creo que deba retroceder tanto como sea posible, ya que esto lleva demasiado tiempo y no pone la ponderación correcta en los movimientos más recientes del mercado. Los mercados cambian todo el tiempo y sería bueno utilizar un modelo bien pensado y no sólo utilizar la configuración estándar por defecto que se da en la mayoría de los índices.

 

2 cosas a comprobar

1. tiene que sobrevivir a todas las condiciones del mercado = ir probando en la medida de lo posible

2. las fluctuaciones actuales a corto plazo = tratar de ir con la corriente, ajustar sus indicadores como si fuera una frecuencia.

¿ok?

daet:
Cuando se hace backtesting de un indicador o sistema, ¿cuál sería el tamaño de muestra ideal para calibrar correctamente el mercado.? Sí, sí, lo sé, ¡cuánto tiempo es un trozo de cuerda....! La mayoría de los indicadores tienen una configuración por defecto de 14 o 21, lo que implica que los últimos 14 o 21 días son una muestra suficientemente buena para predecir el movimiento futuro del mercado. Podría ser una discusión interesante y me gustaría iniciarla aquí. La idea es operar con un EA específico, pero luego seguir optimizando una vez a la semana para introducir los números más recientes, pero ¿hasta dónde debo retroceder? No creo que deba retroceder tanto como sea posible, ya que esto lleva demasiado tiempo y no pone la ponderación correcta en los movimientos más recientes del mercado. Los mercados cambian todo el tiempo y sería bueno utilizar un modelo bien pensado y no sólo utilizar la configuración estándar por defecto que se da en la mayoría de los índices.
 

qué feed de datos de mt4 es el válido

hola guyzz,

Acabo de tener un caso con odl, tuve 2 cuenta real que me puse para un EA para ejecutar en el mismo tf y todo es lo mismo

el valor del indicador mfi es diferente de uno a otro y eso hace que el EA se abra en una cuenta pero no en otra... y acabo de preguntar al servicio de atención al cliente de odl y no saben qué ha pasado,

lo que quiero preguntar es, que fuente de datos e indicador que apenas se acerca a la validacion, es solo el grafico de reuters puede decir el valor valido del indicador?

por favor ayudenme como ustedes saben incluso en muchos mt4 tiene valores indi diferentes comparar uno a otro.thx mucho

 

Optimización - Algoritmos genéticos?

El estado de la optimización es 172/10496 (1030301)

el algoritmo genético está activado

Han pasado 30 horas y 32 minutos hasta ahora (después de esto dice 1822.45.07)

¿Cuánto tiempo más puede tardar?

No he utilizado el algoritmo genético antes, pensé que estaba destinado a acelerar a medida que avanza?

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