Backtesting/Optimización - página 39
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Gracias. Me lo perdí. Tenga en cuenta que los datos no provienen de su corredor, sino de Metaquotes, y aparece una pantalla de advertencia que indica que puede diferir de los datos de su corredor. Así que el backtesting también reflejará esta diferencia.
Datos debacktesting
¿Por qué hay nueve años de datos de 5 minutos en el centro de la historia y cuando hago un backtest con 5 minutos, sólo se remonta a un par de semanas? El rango de fechas está configurado para el último año y el máximo de barras en el historial está al máximo. ¿Cómo puedo acceder a estos datos para el backtesting? ¿Me falta algo?
¿Por qué hay nueve años de datos de 5 minutos en el centro de historia y cuando hago backtest con 5 minutos, sólo se remonta a un par de semanas? El rango de fechas está establecido para el año pasado y las barras máximas en el historial están al máximo. ¿Cómo puedo acceder a estos datos para el backtesting? ¿Me falta algo?
Perdona que te pregunte, pero para ti Backtest = Estrategia stester? o sólo mirar hacia atrás?
Si estás haciendo un backtest manual y quieres ver todo el historial en tu gráfico, establece tu máximo de barras en el gráfico también, no sólo el máximo de barras en el historial.
Ayude a un novato - lea este hilo
Soy nuevo en el comercio de Forex, y estoy confundido acerca de estos resultados. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería mucho.
Backtest en Demo:
He realizado un backtest con un EA y los resultados parecen buenos, sólo pierde una operación al final. Sin embargo el drawdown es muy alto, y no se que significa drawdown, pero la gente dice que es malo sin explicar
Backtest en la cuenta real:
Como los resultados parecían buenos, cometí el error de abrir una cuenta real y perdí $200 inmediatamente. Luego corrí un backtest y perdí $200 allí también. ¿Alguien puede explicar por qué? Todos los ajustes son exactamente los mismos tanto en la cuenta demo como en la cuenta real
Mi broker es forex.com, me registré a través de forexte.com.
Cualquier ayuda sería apreciada
Gracias
Soy nuevo en el comercio de Forex, y estoy confundido acerca de estos resultados. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería REALMENTE.
Backtest en Demo:
Hice un backtest con un EA y los resultados son buenos, solo pierde una operación al final. Sin embargo, el drawdown es muy alto, y no sé lo que significa drawdown, pero la gente dice que es malo sin explicar
Backtest en la cuenta real:
Como los resultados se veían bien, cometí el error de abrir una cuenta real y perdí $200 inmediatamente. Luego corrí un backtest y perdí $200 allí también. ¿Alguien puede explicar por qué? Todos los ajustes son exactamente los mismos tanto en la cuenta demo como en la cuenta real
Mi broker es forex.com, me registré a través de forexte.com.
Cualquier ayuda sería apreciada
GraciasHe movido tu mensaje a este hilo. Por favor, tómate un tiempo para leer, hay muchas respuestas a tus preguntas.
El backtest es para datos pasados, en cambio el forward test es con datos venideros (tiempo real).
Los EAs podrían tener diferentes comportamientos dentro del backtest y del forward text. Para el forward test también podría tener diferentes resultados entre las cuentas demo y las reales.
Draw Down: Drawdown (economía - Wikipedia, la enciclopedia libre)
Soy nuevo en el comercio de Forex, y estoy confundido acerca de estos resultados. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería REALMENTE.
Backtest en cuenta real:
Como los resultados parecían buenos, cometí el error de abrir una cuenta real y perdí 200 dólares inmediatamente. Luego corrí un backtest y perdí $200 allí también. ¿Puede alguien explicar por qué? Todos los ajustes son exactamente los mismos tanto en la cuenta demo como en la cuenta real
Una cosa muy importante a tener en cuenta es que Forex es un juego de estadísticas. El juego es también un juego de estadísticas, pero el casino siempre gana al final. En Forex, existe la posibilidad de tener las probabilidades de nuestro lado. El tamaño de su operación era demasiado grande para el tamaño de su cuenta. El tamaño de la operación de 0,2 lotes significa que cada pip = 2$. Un StopLoss de 200 pip significa que cada operación puede perder hasta 400$ (200pip * 2$). Si tu broker te lo permite, empieza con 0,01 lotes si quieres probar algo.
Además, el backtest, el forward test y el trading en vivo de $$$ no le darán los mismos resultados. El backtest adivina lo que hizo el mercado para hacer esos precios, y no es muy fiable (la calidad en la parte superior derecha debería ser del 90%). La prueba a futuro es casi lo mismo que el comercio de dinero en vivo, pero tiene cosas nuevas como mesas de negociación, deslizamiento, cambios durante las noticias, y en algunos casos diferentes reglas de cómo se puede operar.
Desactive la gestión del dinero para sus EAs, y ejecute con 0,01 lotes. Yo establezco manualmente el tamaño de los lotes y lo dejo así durante algunas semanas. Si su gestión monetaria es demasiado agresiva puede tener -$$ con +pips.
Hola Linuxer
He movido tu post a este hilo. Por favor, tómese un tiempo para leer, hay muchas respuestas a sus preguntas.
El backtest es para datos pasados, en cambio el forward test es con datos venideros (tiempo real).
Los EAs podrían tener diferentes comportamientos dentro del back test y del forward text. Para el forward test también podría tener diferentes resultados entre las cuentas demo y las reales.
Draw Down: Drawdown (economía - Wikipedia, la enciclopedia libre)¿Puede usted ayudarme o cualquier programador aquí poner la entrada manual lógica pendiente de orden de parada convertido en EA (mq4) para los datos de backtest de 2004 - 2008 año?
Estoy tan confundido si hago bacward de datos demasiado manualmente, y si tiene rentable (incluso <= 30% por mes o no) i muy gracias a todos.
esta es la regla de entrada:
Marco de tiempo diario
Comprar Stop en H + 5 días anteriores
Stopde venta en L - 5 días anteriores
StopLoss Orden de venta en H + 3 días anteriores
StopLoss Orden de compra en L - 3 días anteriores
Take Profit 100 pips ( opcionalmente para encontrar el objetivo óptimo de backtest )
También reajustamos nuestra orden de compra (o venta) que ahora va a estar justo por encima (o por debajo) del máximo (o mínimo) de la barra actual/día para la siguiente orden de la barra diaria. Ahora, cuando una de las ordenes es ejecutada, el Stoploss puede moverse al día actual siempre hasta la posición(es) no tp o sl en el día de mañana.
Si una posición se ejecuta hoy, por ejemplo, COMPRA. la orden pendiente de los próximos días sólo abre el Stop de venta pendiente en Low - 5 hoy.
El rango H - L de los días anteriores debe ser >= 90 pips
para los detalles haga clicaquíSistema avanzado#1 (configuración de medianoche) | Estrategias de Forex reveladas
Lo siento admin para el enlace anterior, sólo quiero un poco de ayuda aquí ...
email : sony.irwana@gmail.com
¿Puede usted ayudarme o cualquier programador aquí poner la entrada manual lógica orden de parada pendiente convertido en EA (mq4) para los datos de backtest de 2004 - 2008 año?
Estoy tan confundido si hago bacward de datos demasiado manualmente, y si es han rentable (incluso <= 30% por mes o no) yo muy gracias a todos.
esta es la regla de entrada:
Marco de tiempo diario
Comprar Stop en H + 5 días anteriores
Stopde venta en L - 5 días anteriores
StopLoss Orden de venta en H + 3 días anteriores
StopLoss Orden de compra en L - 3 días anteriores
Take Profit 100 pips ( opcionalmente para encontrar el objetivo óptimo de backtest )
También reajustamos nuestra orden de compra (o venta) que ahora va a estar justo por encima (o por debajo) del máximo (o mínimo) de la barra actual/día para la siguiente orden de la barra diaria. Ahora, cuando una de las ordenes es ejecutada, el Stoploss puede moverse al día actual siempre hasta la posición(es) no tp o sl en el día de mañana.
Si una posición se ejecuta hoy, por ejemplo, COMPRA. la orden pendiente de los próximos días sólo abre el Stop de venta pendiente en Low - 5 hoy.
El rango H - L de los días anteriores debe ser >= 90 pips
para los detalles haga clicaquíSistema avanzado#1 (configuración de medianoche) | Estrategias de Forex reveladas
Lo siento admin para el enlace de arriba, sólo quiero un poco de ayuda aquí ..
correo electrónico : sony.irwana@gmail.comRecuerdo que he pedido algo similar en 2006, pero con BB.
No escribí EAs porque es demasiado peligroso para los miembros que publican un código que viene de un programador no experto. ¿Qué pasa si el código es incorrecto y alguien lo intenta con una cuenta real?
Tal vez un programador experto en EAs podría poner manos a la obra.
Aplicación de backtesting independiente
Sólo quería saber si alguien utiliza una aplicación independiente para hacer backtesting.
Soy uno de los chicos que está utilizando las nuevas versiones de MT4 y el probador de la estrategia, no creo, es tan bueno como lo que solía ser.
Si alguien tiene, ha utilizado o sabe de una aplicación de back testing independiente por favor publique.
Gracias.
Mira la sección comercial si no recuerdo mal era la 1 o la 2.