Redes neuronales - página 3
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¿Por qué no utilizar sistemas de NN externos
¿Algo como NeuroShell, TS o el código abierto Joone? Usted puede llamar a la dll externa de Metatrade. El tiempo y el esfuerzo debe ser gastado en la selección de las entradas (indicadores o buenas estrategias) y la formación en lugar de escribir un sistema NN en MQL4. Yo iría por este camino.
Esa es una buena idea, voy a mirar en eso ahora mismo. Gracias.
-Tommy
¿Algo como NeuroShell, TS o el código abierto Joone? Usted puede llamar a la dll externa de Metatrade. El tiempo y el esfuerzo debe ser gastado en la selección de las entradas (indicadores o buenas estrategias) y la formación en lugar de escribir un sistema NN en MQL4. Yo iría por este camino.
Joone tiene muy buena pinta, pero ¿sabéis cómo escribir un archivo de imput que incorpore un indicador y enseñe a predecir sus señales? No puedo hacer cabezas o cuentos de ella, y no puedo encontrar nada al respecto en los foros. gracias.
Creo que hay dos maneras, una es utilizar una biblioteca de indicadores Java, y alimentar a Joone con matrices de números, como lo que hizo este tipo: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments
Otra es mi idea, podemos escribir un EA, que crea los archivos de entrada (probablemente también los archivos de validación) cuando se ejecuta dentro del probador de la estrategia, a continuación, entrenar Joone con estos archivos.
Por último, después de la formación, cuando se utiliza para el real, tenemos que utilizar un EA para hablar con Joone. Todo esto no es difícil para mí (sólo tomará algún tiempo). El difícil es lo que se utiliza como entradas (definitivamente no los datos en bruto, debe ser una combinación de indicadores). La estructura y el número de neuronas escondidas también son desconocidos, pero podríamos encontrarlos repitiendo el proceso de entrenamiento.
Joone tiene muy buena pinta, pero ¿sabes cómo escribir un archivo de entrada que incorpore un indicador y enseñe a predecir sus señales? No puedo hacer cabezas o cuentos de ella, y no puedo encontrar nada al respecto en los foros. gracias.
Por ejemplo, si quiere usar MA como entrada, simplemente escriba un EA, que guarde los valores de MA en un archivo CSV para cada barra, ejecute el EA en el probador, si obtiene dos años de datos históricos, el archivo CSV contendría dos años de valores de MA. Entonces usted puede utilizarlo como el archivo de entrada.
Creo que hay dos maneras, una es usar una biblioteca de indicadores Java, y alimentar a Joone con matrices de números, como lo que hizo este tipo: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments
Otra es mi idea, podemos escribir un EA, que crea los archivos de entrada (probablemente también los archivos de validación) cuando se ejecuta dentro del probador de la estrategia, a continuación, entrenar Joone con estos archivos.
Finalmente, después del entrenamiento, cuando lo usemos de verdad, tenemos que usar un EA para hablar con Joone. Todo esto no es difícil para mí (sólo tomará algún tiempo). El difícil es lo que se utiliza como entradas (definitivamente no los datos en bruto, debe ser una combinación de indicadores). La estructura y el número de hidder neurals también son desconocidos, pero podríamos encontrar repitiendo el proceso de formación.Inteligencia_Artificial EA
Hola:
He encontrado este EA, pero no estoy seguro de lo que las estrategias de este EA basado en..
¿Puede alguien echar un vistazo y explicar aquí por favor?
Adjunto EA y el resultado de backtesting.
todo se basa en el acelerador/decelerador de williams, cuya fórmula es
AO = SMA( precio medio, 5)-SMA(precio medio, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
este es el código en EA
extern int x1 = 135;
extern int x2 = 127;
extern int x3 = 16
extern int x4 = 93;
double w1 = x1 - 100
double w2 = x2 - 100
double w3 = x3 - 100
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);
por lo que termina siendo
return(35 * ac(esta barra) + 27 * ac(hace 7 barras) + -84 * ac(hace 14 barras) ) + -7 * ac(hace 21 barras) );
si termina siendo mayor que 0 entonces compra y si es menor entonces vende. parece que su siempre en el mercado también. Aunque sólo abre 1 orden a la vez.
Parece una variación del alligator de Williams, pero utiliza 4 ACs en lugar de 3.
¿Cómo eligen los números x1,x2,x3,x4? no lo sé, me parece aleatorio
¿por qué se -100 de cada uno de ellos? ni idea, sólo debería haber introducido un número más pequeño
Mis dos centavos, las redes neuronales no funcionan realmente por lo que puedo ver, he pasado innumerables horas codificando y probando tales bestias sin nada realmente que mostrar.
Cuando se evalúan estos métodos es importante entender lo que realmente está sucediendo, para cortar a través de la BS por así decirlo. Las redes neuronales no son mágicas, sinouna regresión no lineal, y como tales pueden hacer un trabajo increíble al ajustar los datos de prueba, pero no dicen nada del futuro. La otra suposición errónea que se aplica a las redes neuronales y al mercado de divisas es que existe algún tipo de "patrón oculto" en los datos que la red neuronal deducirá. En mi experiencia, cuanto mayores sean los grados de confianza de un sistema, más propenso será a sobreajustar los datos, por lo que no dará ningún valor en los rangos de datos fuera de los datos de prueba.
¡Gracias!
WOW.
Recibí la respuesta tan rápidamente.
Muchas gracias. ¡Que tenga unas buenas vacaciones!
todo está basado en el acelerador/decelerador de williams, cuya fórmula es
AO = SMA(precio medio, 5)-SMA(precio medio, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
este es el código en el EA
extern int x1 = 135;
extern int x2 = 127;
extern int x3 = 16
extern int x4 = 93;
double w1 = x1 - 100
double w2 = x2 - 100
double w3 = x3 - 100
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);
por lo que termina siendo
return(35 * ac(esta barra) + 27 * ac(hace 7 barras) + -84 * ac(hace 14 barras) ) + -7 * ac(hace 21 barras) );
si termina siendo mayor que 0 entonces compra y si es menor entonces vende. parece que su siempre en el mercado también. Solo abre 1 orden a la vez.
Parece una variación del alligator de Williams, pero utiliza 4 ACs en lugar de 3.
¿Cómo eligen los números x1,x2,x3,x4? No lo sé, me parece aleatorio.
¿por qué -100 de cada uno de ellos? ni idea, debería haber introducido un número menorNn
NN basado en el reconocimiento de patrones para predecir el futuro ...el rendimiento depende de la cantidad de datos que tenga y de una buena optimización de la red....
NN puede aprender la alimentación de datos como nuestro cerebro cuando reconocer algo desconocido ..
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Colección de indicadores de Forex