Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 66
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K,
Gracias por publicar su análisis, voy a publicar mis comentarios sobre ellos una vez que entiendo exactamente el significado... Por cierto, no veo esto como una confrontación, sino todo lo contrario, me he equivocado más veces que rigth, así que, la cuestión no es competir, pero traducir un método en "señales / direcciones" negociables, y luego comparar el valor relativo.
¿Es tu opinión sobre el EURUSD H4+H1 ...largo? ¿Sin ciclo, con tendencia al alza?
¿Lo mismo para el GBPUSD?
¿G GBPJPY indeciso? ¿Reboteando arriba y abajo en un triángulo?
Saludos
SimbaNo lo veo como un enfrentamiento.
EURUSD hasta al menos 1.373 que si se rompe más arriba,
GBPJPY depende si rompe este 139 que hasta 141, si no que 136
GBPUSD al alza
El GBPJPY y el GBPUSD suelen estar correlacionados, por lo que si el GBPJPY se rompe, es una señal de que el GBPUSD también subirá.
Si el período es > 30 barras que puede ser considerado como una tendencia por lo que no hay ciclos, sucede aquí en H4 para EURUSD y GBPUSD. Entonces busco un ciclo en H1.
Krzysztof
corona
aquí hay más detalles
Krzysztof
aquí hay más detalles Krzysztof
OK,
K, Ehlers suele hablar de>50 períodos es la tendencia, etc ... pero por lo general trabaja en D1 timeframe ... así, esto es como 300 H4 bares, y 1200 h1 unos ... así, no debemos tomar estos 50 períodos como un mantra ...
Simba
OK,
K,Ehlers suele hablar de que >50 periodos es tendencia,etc...pero suele trabajar en el timeframe D1..así que,esto es como 300 barras H4,y 1200 h1...así que,no deberíamos tomar estos 50 periodos como un mantra...
SimbaCorona tiene un filtro de banco a 30 maks, mostrará 30 creo que cuando es > 30.
Los ciclos de Forex parecen ser largos, creo que al menos en H4.
Krzysztof
Buena llamada
No lo veo como un enfrentamiento.
EURUSD hasta al menos 1.373 que si se rompe más arriba,
GBPJPY depende si rompe este 139 que hasta 141, si no que 136
GBPUSD al alza
El GBPJPY y el GBPUSD suelen estar correlacionados, por lo que si el GBPJPY se rompe, es una señal de que el GBPUSD también subirá.
Si el período es > 30 barras que puede ser considerado como una tendencia por lo que no hay ciclos, sucede aquí en H4 para EURUSD y GBPUSD. Entonces busco un ciclo en H1.
KrzysztofMuy buenas llamadas...
Enhorabuena, los 3 han dado en el clavo.
Con respecto a la GBP...Yo usualmente reviso GBPJPY,GBPUSD y USDJPY...Lo que usualmente he encontrado es que GBPJPY y USDJPY usualmente tienen un buen nivel de correlación...así que, usualmente esto significa que el par para operar es usualmente GBPJPY...Me explicaré...si ambos ciclos GU y GJ apuntan hacia arriba..y UJ apunta hacia arriba también..entonces obviamente GJ largo es el mejor comercio.
Si tanto GU como GJ apuntan hacia arriba y UJ apunta hacia abajo, en teoría GU es el mejor largo, pero, en la práctica esto no sucede tan a menudo ya que GJ y UJ tienden a apuntar en la misma dirección más a menudo que no.
El mismo concepto de "triángulo" es válido para los cortos, o para cualquier otro par (EURGBP, GBPCHF, GBPAUD...)
Intentaré publicar algo esta tarde o el martes miércoles...a partir de este momento los ciclos H4 están arriba para AJ,GJ..los ciclos H1 se acercan a una bajada
...así que, probablemente el mejor momento cuando tengamos sincronía de los 2 timeframes de nuevo..El AUDJPY está en 67.71 en este momento... en la zona de 68.25 hay una resistencia muy fuerte (6tf del máximo de enero anterior y el pivote m5 semanal muy cerca), así que, si se detiene allí, puedo arriesgarme con el ciclo H1 (contra el H4).
Saludos
Simba
Eso es realmente sorprendente ciclos operatividad chicos,
pero me gustaría hacer un paso atrás a la investigación básica.
He empezado a analizar el GBPJPY con una herramienta de creación propia ;-) . El objetivo es afinar MESA+ (detrending y smoothing) con respecto a dos parámetros principales: 1. orden de autocorrelación (grado) y 2. duración del análisis en barras.
Está bien aceptado que si se toma un período de observación más largo con MESA, se encuentran ciclos más estables.
Aquí siguen 4 análisis de GBPJPY H4 tomados para 200 barras posteriores con paso 2 (una barra cada dos) desde 2008.01.16.
Los espectros se evalúan entre 2 y 100 bares período, por lo que el resultado es una matriz de 100x100 que se puede importar en un software de visualización de datos. He utilizado Paraview (gran herramienta gratuita, por cierto).
Se puede ver en el eje X la variable "periodo", en el eje Y el "tiempo" (Y=0 significa primer compás, Y=99 significa último compás o último "espectro instantáneo" tomado) y en el eje Z la amplitud del espectro.
El primero es un análisis de 200 bares-150 grados. Como la longitud es corta, los espectros varían sistemáticamente de una observación a la siguiente. De todos modos, podemos ver "filas" de picos dentro de las mismas zonas.
Al tomar ventanas más largas (400, segunda imagen) podemos ver que las variaciones son menos evidentes.
La tercera imagen es una ventana de 600 barras - observaciones de 150 grados, y la cuarta es una observación de 2000-150. Todas ellas son sin detrending/denoising.
El siguiente paso será aumentar el grado, y luego aplicar el detrending y el denoising.
Espero que lo disfruten.
Ciclos H4
Hola,
Bonitas fotos. En cuanto a los ciclos H4, creo que es un básico
https://www.mql5.com/en/forum/178842
post 89 y 90.
lo que alguien diga sobre la estabilidad de los ciclos
En cuanto a encontrar el valor de los parámetros. No es el más fácil sólo tiene que utilizar EA y optimizador para encontrar los valores óptimos de los parámetros de dinero?
Entonces, ¿agregó algún tipo de "escáner de frecuencia" o lo que sea para tener su sistema totalmente adaptable?
¿Cómo conseguiste un espectro tan bonito de Goertzel en esta señal de MATLAB
(tendencia con ruido)? ¿Realizaste un detrendimiento?
Krzysztof
alguien
Hola,
Bonitas fotos. En cuanto a los ciclos H4, creo que esto es un básico
https://www.mql5.com/en/forum/178842
post 89 y 90.
lo que alguien diga sobre la estabilidad de los ciclos
En cuanto a encontrar el valor de los parámetros. No es el más fácil sólo tiene que utilizar EA y optimizador para encontrar los valores óptimos de los parámetros de dinero?
Entonces, ¿agregó algún tipo de "escáner de frecuencia" o lo que sea para tener su sistema totalmente adaptable?
¿Cómo conseguiste un espectro tan bonito de Goertzel en esta señal de MATLAB
(tendencia con ruido)? ¿Realizaste un detrending?
KrzysztofK,
Dejaré que Rich te responda en relación a sus hermosas fotos
, que, por cierto, parecen confirmar que en H4 hay estructura, pero sólo para aquellos que saben cómo buscarla... mientras que yo trataré de responder a tus comentarios en relación a H4, y a la búsqueda de valores óptimos...
1- Hiciste 3 buenas predicciones,no voy a tener en cuenta que el gbpusd no subió,ni que el eurusd se paró en seco y se invirtió,puesto que ya lo explicaste como posibilidad,así que,como escribí antes,tus 3 "predicciones" fueron buenas...Hiciste esas predicciones usando h4+h1..Ahora dime,¿puedes hacer alguna predicción interesante usando m1?
2-Sí, cuantas más barras muestreadas, menos error tendrás...BIEN, SÓLO SI LOS 2 DATOS TIENEN IGUAL RATIO DE SEÑAL A RUIDO POR BARRA...H4 es mayoritariamente señal, m1 es mayoritariamente ruido, estás comparando peras con manzanas...Y, sólo tienes suficientes manzanas en h4, así que, úsalas...En cualquier caso no me importa convencerte, sólo quiero que los lectores de este hilo tengan cuidado, los ciclos por debajo de H1 tienen borde negativo, perderás dinero operando con ellos.
3-La realidad es la realidad,y la teoría es buena en la teoría,pero en la práctica,la práctica funciona mejor;)...más espaguetis para ti(viviste 15 meses en Italia así que te deben gustar )Hace unas semanas estabas obsesionado con el timeframe óptimo,leyendo el hilo de CB,etc
.Ahora eres el apóstol de m1...pero usas H4+H1 para hacer tus predicciones..quien te entiende...te dije que basado en el tiempo el timeframe óptimo es h4,todas nuestras pruebas con EAs lo demuestran...muy sencillo..supongamos que la mejor configuración en h4 es de 1 ciclo de pendiente de 30 a 60 periodos...si vamos a h1,1 ciclo de pendiente de 120 a 240 periodos...deberia ser lo mismo,o al menos similar,no lo es...o si vamos a m15 deberia ser 1 ciclo de pendiente de 480 a 960 periodos...de nuevo,deberia ser,pero no lo es...y, si subimos a D1...de 5 a 10 días...de nuevo, debería, pero no lo es...lo que tendremos es algo así(para el mismo periodo analizado, supongamos el 1 de enero hasta la fecha) y utilizando el mismo ciclo adaptado a cada marco temporal....
H4=PF 5,10...H1=PF 2,30...M15=PF(0,80 a 1,61)...M5=PF (0,4 a 1,21)..D1=3,80
Entonces, ¿cuál es la tf óptima para operar?...La que obtiene el mejor PF, Beneficio y %Drawdown en sus pruebas, y, al menos con los EAs basados en MESA y Goertzel, nuestras pruebas muestran que la mejor tf es H4...Siempre, y la segunda mejor es D1 o H1...SIEMPRE
¿Esto ocurre con todos los métodos (Fibonacci, acción de precios, etc)? NO... Yo uso un programa israelí de minería de datos, WizWhy, que encuentra TODOS los patrones en los datos, y trabajé en patrones de acción de precios puros hace más de un año, ya sabes, extrayendo patrones como IF (C1>C2 & L1<L2<L3)Then BUY (Wizwhy te dice la probabilidad de la regla y la probabilidad de error
..es una bestia)...bueno, puedo decirte que para patrones de acción de precios puros, el mejor tf es D1, seguido de W1.
Por lo tanto,el mejor timeframe-para su método-para el comercio es el que sus pruebas muestran los mejores resultados .
Usted sabe, yo soy un empirista en el corazón ...
Tu segunda pregunta...en cuanto a la búsqueda de parámetros,bueno,creo que la respuesta está implícita en mis palabras anteriores...Las pruebas son necesarias,no suficientes,porque los óptimos no existen en el trading real en vivo,así que,necesitas una "base conceptual" que te permita enmarcar adecuadamente los resultados de tus pruebas para que sean útiles en el futuro..en el caso de Rich,puede ser,como muestran sus fotos,encontrar una forma alternativa de ver el problema para encontrar la estructura...en mi caso fue usar MESA+SSA para encontrar los ciclos estables,luego probarlos con EAs y confirmar que efectivamente eran útiles en la práctica.
Conclusión: Marco conceptual+pruebas exhaustivas= el camino a seguir.
Saludos
Simba
Entonces, ¿añadiste algún tipo de "escáner de frecuencias" o lo que sea para que tu sistema fuera totalmente adaptativo?
¿Cómo has conseguido un espectro tan bonito de Goertzel en esta señal de MATLAB
(tendencia con ruido)? ¿Realizaste el detrend?
KrzysztofBueno, todavía no lo he hecho. Lo que estoy planeando es que goertzel + mesa trabajen juntos para obtener el mejor espectro en algún sentido de LSE u otra métrica. Pero antes tengo que dominar como se comportan los dos respecto a la detrending y denoising, ese es mi trabajo actual.
El espectro goertzel que has disfrutado sale de V1, menos un pequeño error ;-) más una pequeña reorganización.
Tiene un detrending lineal, pero estoy planeando ponerlo en el banco con SSA/HP detrending/denoising como estoy haciendo ahora con MESA.
Veamos cómo influye el aumento del parámetro "grado" en el espectro.
Los siguientes análisis están tomados con longitud=600, mismo par de divisas y hora de inicio, y valor de grado de 150, 300, 450.
A medida que aumenta el grado, los picos se hacen más nítidos y ocurre una cosa peculiar: como se puede ver en la segunda imagen, el espectro comienza con un pico alto al principio (alrededor de la barra de 55 períodos) y luego se bifurca en dos picos distintos.
La misma bifurcación es visible para el grado=450 (tercera imagen).
Por lo tanto, cuanto más grado, mayor es la nitidez y la resolución de los picos (y mayor es la potencia de cálculo necesaria).
Pero la respuesta es: ¿qué significa esa bifurcación? ¿Significa que los dos picos (modos) se originaron a partir de uno solo o que eran distintos (aunque cercanos) desde el principio?