Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 25
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Buen trabajo, hombre.
Forex_for_Life,
¿Podría publicar los indicadores para que podamos ver el código, junto con el FATL y el FSTL para que podamos ver la configuración? Sólo con ver las imágenes, los indicadores parecen "estar bien". ¿Qué es lo que "esperabas"?
Espero que podamos ayudarte.
Gracias,
cl
P.S. - Simba aludió a un uso del indicador STLM MTF. Recuérdame para entrar en una pregunta de estrategia sobre tengo que después de conseguir el suyo respondió y mirar en su idea FTLM.Clahn04,
Por supuesto @ publicar el código. Por favor, encontrarlos adjuntos. Los únicos 2 que encontrarás adjuntos son el FTLM optimizado y el FTLM_KG. No he "creado" un RFTL o RFTL_KG.......al menos no completamente. Los generé en el software DFG y copié y pegué los coeficientes en los FTLM y FTLM_KG optimizados.
Para responder a tu pregunta, esperaba que fueran mejoras con respecto a las versiones no optimizadas (que es, de hecho, el propósito de la optimización.
), manteniendo la mayor parte de la reactividad.
Después de releer (y darme cuenta de cosas en algunos de los post que no había notado antes), estoy casi 100% seguro de que lo hice mal. Acabo de leer hasta la página 14 y pensé que lo tenía y cometí el mismo error de principiantes que tú y dvarrin estaban experimentando al crear el STLM optimizado, en el sentido de que sólo estaba escribiendo la mitad del "período" de FTLM al espacio de retardo para generar el RFTL. Como resultado, había un suavizado pero un retraso más que aceptable. Todavía estoy tratando de entender cómo conseguir este "retraso".
Estoy seguro de que el enfoque adecuado se explicó en el post anterior por lo que la gente ya ha ayudado. (Ya dije que era lento para entenderlo realmente.) Realmente aprecio la entrada de todos y la perspectiva. Gracias a todos ustedes.
Paz,
F.F.L.
P.D.
Podría ponerlo ahí antes de que tanto tú, como yo, y cualquiera que lea se olvide de recordarlo. @ tu pregunta sobre una estrategia.
FFL,
Tengo un minuto libre durante el almuerzo, así que quería responder. No estoy en mi ordenador de casa, pero intentaré aclarar tu pregunta sobre el "retraso".
Como hemos dicho anteriormente (¡no hay problema en repetirlo!), cuando se crea un FATL o SATL, el software de DF genera coeficientes para usted en el código. Digamos que genera 15 coeficientes (yo diría que 13-18 debería ser un buen número para un SATL). Ese es su período, no los números P1 y D1. Entonces, si tengo 15 periodos (es decir, coeficientes), y quiero retrasar mi SATL en la mitad de ese número, quiero que mi retraso sea 15/2, o 7,5. Así que, en algún lugar alrededor de 7-8 (+-10%) es el retraso que debe poner en el SATL. Yo probablemente iría con 7, pero eso es sólo yo.
Espero que ahora esté claro. Házmelo saber.
cl
Clahn,estaba revisando los últimos posts del hilo.Me he dado cuenta de que has preguntado por tener básicamente el mismo ciclo en múltiples marcos temporales..eso es una oportunidad excepcional..como tener un ciclo de 32 en m30,y uno de 64 en m15..cuando los ciclos se ajustan a los cambios de precios(o al stlm2), los usas, cuando empiezan a "desajustarse", dejas de usarlos... entonces, verás, después de varios desajustes cíclicos, que los ciclos se ajustan de nuevo... ve por ello... de nuevo...).
Seguramente mañana colgaré una o varias fotos en
, o en caso de que no surja la oportunidad, durante el resto de la semana.
Sí, por favor, Simba
al menos un par de TFs desplazándose hacia atrás en los momentos en que encaja y no
sólo para conseguir la sensación
ciclos
Sí, por favor, Simba
al menos un par de TFs que se desplazan de nuevo en los momentos en que encaja y no lo hacen
solo para tener sensacionesSeñoras y señores, el hilo está atrayendo al rey del "mtfing"
..fxbs..bienvenido a bordo 
Ver las 3 fotos,todas tienen los mismos 2 ciclos..un ciclo EURJPY M15 de 60 periodos..y un ciclo M30 EURJPY de 30 periodos..en un gráfico EJ M30.
El primero, "fit", muestra claramente 2 áreas diferentes donde los ciclos se ajustan a los precios y luego se convierten en unfit, como lo son en realidad, por lo que, estos ciclos son de ninguna utilidad ... sin embargo
.
La segunda muestra, dentro de la zona de ajuste, una zona de venta definida por las pendientes de ambos ciclos que son negativas, por lo que es una zona para estar corto, buscar cortos en los retrocesos, etc.
La tercera muestra, dentro del área de ajuste... primero una zona de compra, o prepararse para la zona de compra si lo desea, donde un ciclo ya ha cambiado la pendiente y el otro parece "maduro"... luego un área de compra sólo donde los 2 ciclos tienen una pendiente positiva... y una zona de salida y mantenerse fuera del mercado donde uno de los ciclos ya ha cambiado la pendiente.
Esperemos que en los próximos días estos ciclos se vuelvan a "refitear", así que podré mostrar algunas operaciones reales realizadas con ellos.
FFL,
Tengo un minuto libre durante el almuerzo, así que quería responder. No estoy en mi ordenador de casa, pero intentaré aclarar su pregunta sobre el "retraso".
Como hemos dicho anteriormente (¡no hay problema en repetirlo!), cuando se crea un FATL o SATL, el software de DF genera coeficientes para usted en el código. Digamos que genera 15 coeficientes (yo diría que 13-18 debería ser un buen número para un SATL). Ese es su período, no los números P1 y D1. Entonces, si tengo 15 periodos (es decir, coeficientes), y quiero retrasar mi SATL en la mitad de ese número, quiero que mi retraso sea 15/2, o 7,5. Así que, en algún lugar alrededor de 7-8 (+-10%) es el retraso que debe poner en el SATL. Yo probablemente iría con 7, pero eso es sólo yo.
Espero que ahora esté claro. Házmelo saber.
clCL,
Gracias por usar su descanso para compartir, w / yo, alimento para el pensamiento.
No estoy seguro de si estabas usando esas cifras como ejemplo porque nunca he generado un SATL con tan pocos coeficientes. Puede que sea aquí donde me equivoque. He vuelto a intentarlo y mi STLM optimizado ha quedado bastante bien, en mi opinión. Son el FTLM y el FTLM_KG los que no están haciendo lo que creo que harían/deberían hacer si yo estuviera haciendo todo correctamente. Quizás no estoy usando los picos adecuados. Lo intentaré de nuevo. El FTLM optimizado es demasiado lento en comparación con el no optimizado y lo mismo para el FTLM_KG. Lo que confunde es que hay, de hecho, menos coeficientes en el optimizado que en el estándar.
Gracias de nuevo por la exhaustiva explicación. Es cristalino @ ser claro. Seguiré intentándolo.
FFL,
Definitivamente, sigue intentándolo. En mi opinión deberías optimizar tus filtros digitales para que tengas pocos coeficientes. Si tienes un SATL que tiene 40 coeficientes, va a ser lento en términos de procesamiento. Entonces tendrás que retrasarlo en 20, lo que en efecto hará un STLM inútil. Lo que he encontrado a través de las pruebas es que el mismo SATL que te dio 40, si ajustas p1 o d1, puedes conseguirlo a menos de 20 poniendo diferentes picos y hacer que se "parezca" mucho al SATL con 40 coeficientes. Es básicamente adivinar y comprobar. Estoy probando el espectro mtf del que hablé antes así que veremos cómo va. Lo que pensaba hacer era esto - Obtener los datos de la primera semana de enero, luego ejecutar el EA con filtros digitales para la segunda semana de enero. Luego obtener los datos de la segunda semana, hacer filtros, reoptimizar el EA, y ejecutarlo contra la 3ª semana...etc etc. Por fin vuelvo a tener algo de tiempo libre, así que espero poder proceder con eso. Ya veremos.
cl
Simba,
estaba mirando tu material "en forma". Es fascinante. Qué estás utilizando para crear los indicadores (es decir, espero que esto no sea ignorancia, pero es RBCI, o tal vez un SATL en una ventana de indicador independiente no en el gráfico).
Gracias,
cl
Lo siento por todos los mensajes ... ¿hay una manera de "editar"
No obstante....he estado jugando con los "ajustes"....entiendo que es RBCI, pero creo que necesito un poco de educación para entender cómo construir correctamente un RBCI....he leído el material de ayuda ... pero cuando los hago, estoy recibiendo 400 + coeficientes ( o, a veces 200) ... etc....
Gracias,
cl