"Cobertura en el mercado de divisas: ¿por qué hacerlo? - página 4
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Puede haber otras razones para cubrirse, por ejemplo, para proteger su capital contra la inflación.
Por supuesto, esto no se aplica a la toma de una posición larga y corta en el mismo símbolo.
Cuando las correlaciones económicas entre los pares de divisas específicos se entienden a fondo, uno puede ciertamente utilizarlo en su beneficio.
Entonces es posible establecer estructuras multidimensionales en las que uno ya no depende del movimiento largo o corto porque se ha establecido un estado cuidadosamente equilibrado.
En ese caso, se hace posible extraer o aflojar el beneficio de los movimientos no relacionados con largos o cortos, sino del deambular de los mercados desde y hacia los demás.
Lo que puede considerarse extremadamente seguro si se compara con las operaciones monodireccionales.
El problema radica en que estas estructuras equilibradas necesitan puntos de calibración, puntos en los que el vagabundeo está en su valor más bajo y en los que el vagabundeo está en su máximo.
Y por supuesto el punto donde ambos están igualados en valor este sería su punto de entrada y a partir de ahí no importa si alguno de los dos sube o baja lo único que importa es que haya movimiento en medio....
Los beneficios de este tipo de estructuras son relativamente pequeños porque los mercados no pueden alejarse demasiado el uno del otro porque, de lo contrario, uno se sobrevaloraría rápidamente con respecto al de la otra economía.
Se ha hecho un intento en el análisis de las estructuras pitagóricas.
Esto implica 3 pares, lo que significa que la estructura siempre será prácticamente plana y el resultado siempre será cero.
Estas estructuras tridimensionales se basan en las ecuaciones de este tipo.
Si consideramos el EURUSD podemos ver lo siguiente:
La matemática involucrada es simple tomamos por ejemplo EURAUD y lo multiplicamos por AUDUSD para darnos la impresión de EURUSD.
El intento en el análisis de las estructuras pitagóricas implica tomar 3 posiciones simultáneas.
El resultado será una estructura combinada que siempre será prácticamente plana porque las cantidades en las 3 divisas son exactamente las mismas.
Aquí hay algunos ejemplos.
Supongamos que nos ponemos LARGO en EURGBP y nos ponemos CORTO en GBPUSD, tenemos entonces una cantidad igual de GBP LARGO y GBP CORTO.
Si añadimos una posición más, CORTA en EURUSD, tenemos entonces la siguiente estructura triple:
1 posición en la que la GBP es LARGA y 1 posición en la que la GBP es CORTA que == es igual a 0.
1 posición en la que el EUR es LONG y una posición en la que el EUR es SHORT que == es igual a 0.
1 posición en la que USD es LONG y 1 posición en la que USD es SHORT que == es igual a 0.
Así que tenemos 3 posiciones que absolutamente no resultarán en nada porque es una situación perfectamente equilibrada, cuando consideramos que todos los valores son iguales.
Veo que me he equivocado, pero espero que lo puedas entender.
Ahora bien, esta estructura tiene una ventaja y es que se puede seguir y analizar el deambular entre estos mercados.
Para hacer esto uno solo tiene que registrar y analizar hasta donde llegan estos movimientos usualmente y entonces proveerá resultados que pueden ser usados para determinar los puntos de calibración de los que hablé arriba.
Además, se podrían analizar los tiempos entre las cosas que ocurren para ver si se repiten.
La estructura sin costes proporcionará información gratuita que puede implementarse como un indicador para revelar cuándo una moneda se ha vuelto demasiado barata o demasiado cara en relación con otras monedas.
Y tal vez podría eventualmente, cuando se entienda, ser capaz de revelar cuándo es el momento de actuar dónde y en cuál, lo que si se hace bien, podría aumentar las probabilidades de algunas operaciones exitosas.
Así que aquí tienes mi opinión sobre la cobertura, por supuesto, necesitará una gran cantidad de codificación para ponerlo a trabajar, pero eso es lo que hacemos, así que espero que inspire a algunas personas.
No veo que la cobertura sea mala a no ser que no se sepa lo que se hace y la considero un mecanismo para revelar correlaciones así como para bajar el riesgo a veces incluso de forma paradójica.
A veces ayuda, pero la cobertura puede reventar su cuenta si tiene un nivel de margen bajo.
¿Cómo puede "reventar" su cuenta a menos que su corredor no compense las operaciones "cubiertas" en el requisito de margen? Incluso en ese caso, no hará estallar la cuenta.
Yo uso hedgestrategy, funciona bien para mí..
Algunos clientes de FX lo llaman así, pero no existe tal cosa llamada "estrategia de cobertura" cuando compras y vendes el mismo instrumento.
El hedging (de hecho es un falso hedging como se explica en el primer post) es una forma poco inteligente de aplicar una estrategia.
Por lo tanto, lo que te funciona es la parte de la estrategia, no la parte de la cobertura.
Puedes conseguir el mismo resultado con tu estrategia y sin usar la cobertura falsa... y sin exponerte a las desventajas de la cobertura falsa.
Por favor, lee el primer post de este tema.
Algunos clientes de FX lo llaman así, pero no existe tal cosa llamada "estrategia de cobertura" cuando compras y vendes el mismo instrumento.
La cobertura (de hecho es una falsa cobertura como se explica en el primer post) es una forma poco inteligente de aplicar una estrategia.
Por lo tanto, lo que funciona para usted es la parte de la estrategia, no la parte de la cobertura.
Puedes conseguir el mismo resultado con tu estrategia y sin usar la cobertura falsa... y sin exponerte a las desventajas de la cobertura falsa.
Por favor, lee el primer post de este tema.
@Attila Alp Oğuz
Quiero tener esta discusión contigo porque eres una de las personas que afirman que se puede conseguir el mismo resultado sin utilizar la cobertura.
Te voy a proponer esta estrategia, y me gustaría que me explicaras cómo conseguir exactamente los mismos resultados sin usar hedging.
La estrategia es simple.
Ahora, ¿podría explicarme cómo podemos obtener el mismo resultado, sin la entrada plana (cubierta)?
Estoy ansioso por escuchar su explicación, y tal vez también por qué esta sería una forma poco inteligente de implementar una estrategia...
@Attila Alp Oğuz
Quiero tener esta discusión contigo porque eres una de las personas que afirman que se puede conseguir el mismo resultado sin usar hedging.
Te voy a proponer esta estrategia, y me gustaría que me explicaras cómo conseguir exactamente los mismos resultados sin usar hedging.
La estrategia es simple.
Ahora, ¿podría explicarme cómo podemos obtener el mismo resultado, sin la entrada plana (cubierta)?
Estoy ansioso por escuchar su explicación, y tal vez también por qué esta sería una forma poco inteligente de implementar una estrategia...
Solo hay que esperar 10 pips en cualquier dirección (de hecho, esperas abriendo dos operaciones inversas al mismo tiempo), y luego operar en la dirección inversa por 20 pips.
Si no se me escapa algo, esta estrategia dará exactamente el mismo resultado que la tuya... excluyendo los spreads.