Ayuda para el 6º grado de policía - página 4
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Gooly, me ha costado un poco pero, ¡has dado en el clavo! El coeficiente a del ejemplo anterior es la intersección Y definida como "el valor de y cuando x = 0" o la coordenada (0,a). Además, la forma cuadrática (2º grado) que sugieres crea una "copa", es decir, una parábola, que no tiene mucha aplicación práctica más que para resolver la cuestión del binomio "arriba" o "abajo".
2) la segunda derivación (y") le da la información si una tendencia se desvanece (arriba: y'>0 & y"<0) o se fortalece (arriba: y'>0 & y">0)
1) La copa es un patrón gráfico bien definido: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation
2) la 2ª derivación (y") le da la información de si una tendencia se desvanece (arriba: y'>0 & y"<0) o se fortalece (arriba: y'>0 & y">0)
¡Interesante lectura! Gracias.
Sí, utiliza Gauss-Jordan, pero es completamente irrelevante qué método se utiliza, ya que todos ellos (Gauss-Jordan, mínimos cuadrados, Gram-Schmidt o quizás algún otro?) ofrecen soluciones únicas. Usted puede verificar esto a través de archivo adjunto, los resultados se imprimen en la pestaña de expertos, y la entrada de su Excel está codificado en la fuente.
Sin embargo, lo que hay que examinar es cómo afectan otros factores a la curva: el precio aplicado, el punto de partida del eje x, el crecimiento del eje x, el número de puntos, el TF, etc.
Y tu forma de utilizar el P6 es definitivamente innovadora en sentido positivo, y de acuerdo con mis críticas a los enfoques estándar.
Grazi -
¡Increíble! Eso lo clavó - me di cuenta de que pusiste algunos cambios en el código (no estoy seguro de hasta qué punto) - estos no eran los resultados que obtuve de la fuente original. Supongo que lo llamaré el indicador Graziani-Gauss-Jordan. No puedo creer lo cerca que están los coeficientes. Gracias a todos los que han contribuido - ¡sin duda os tendré en cuenta después de modificar mi EA para incorporar los cambios! Para los interesados, he adjuntado una hoja actualizada. Ahora, de vuelta al trabajo.
Sí, utiliza Gauss-Jordan, pero es completamente irrelevante el método que se utilice, ya que todos ellos (Gauss-Jordan, mínimos cuadrados, Gram-Schmidt o quizás algún otro?) ofrecen soluciones únicas. Usted puede verificar esto a través de archivo adjunto, los resultados se imprimen en la ficha de expertos, y la entrada de su Excel está codificado en la fuente.
Sin embargo, lo que hay que examinar es cómo afectan otros factores a la curva: el precio aplicado, el punto de partida del eje x, el crecimiento del eje x, el número de puntos, el TF, etc.
Y tu forma de utilizar P6 es definitivamente innovadora en un sentido positivo, y de acuerdo con mis críticas a los enfoques estándar.
He probado el indicador que has adjuntado, dibuja una sola línea vertical...
El objetivo era mostrar a Dennis que este indicador calculará los mismos valores que la función LIVEST, por lo que este indicador toma las entradas de su tabla (la tabla está codificada en la fuente) y calcula los mismos coeficientes polinómicos que LIVEST en el ejemplo de Dennis, y los imprime en la pestaña de expertos.
Deberías haber leído lo que escribí antes de probarlo :P
es sólo ligeramente cambiado i-reg.mq4 para permitir el punto de inicio del eje x variable.
Oh, ya veo, tal vez debería haber leído el resto de lo que escribiste antes de descargarlo :)
He descargado la versión del código base, es realmente una curva muy bonita. Aunque me gustaría entender las matemáticas que hay detrás.
No lo he monitorizado para ver cómo se comporta pero, ya tengo mis dudas, me parece que las barras más recientes tienen más peso y como toda la línea se redibuja cada tick su aparente historia de la curva podría ser totalmente falsa, voy a recodificarlo como un indicador estándar para dibujar sólo el valor cero de la barra cada vez para que podamos ver lo que realmente haría.
Bien, vamos a llevar esto un poco más lejos.
Intentaré sacar el máximo provecho de esto con el objetivo de cooperar con otros usuarios que sean codificadores, programadores o matemáticos.
Puedes probar cualquier cosa, sólo estás obligado a presentar los resultados y el método.
Para empezar, se utilizará la versión de código base de i-regr. Funciona bien, más tarde se ampliará para permitir el ajuste fino de todos los parámetros relevantes. Advertencia: 8 es el mayor grado del polinomio.
Este será un asesor para captar la tendencia. Se evitará el ajuste de la curva ajustando todos los componentes a la mínima reducción, como muestra este parámetro para el "ajuste natural" en contraposición al mejor ajuste.
Así que aquí están los primeros resultados, optimización en EURUSD, H1 en 2014, grado vs. longitud del patrón:
Los resultados muestran claramente que i-regr ofrece capacidad de predicción en todos los grados polinómicos cuando se ajusta a la longitud adecuada del patrón (número de barras).
El criterio de entrada es la dirección de la curva de regresión.
Grazi, ¿qué muestra la imagen de arriba? Grados en la parte inferior, barras en el eje Y(?) -
¡Este indicador poly6 es precioso! He finalizado el indicador y ahora lo estoy integrando con mis disparadores - poly6 me está dando un 4-5 período >hint< en los cambios de tendencia - realmente increíble.
Grazi, ¿qué muestra la imagen de arriba? Grados en la parte inferior, barras en el eje Y (?) -
sí, grados frente a la longitud del patrón
¡Este indicador poly6 es precioso! He finalizado el indicador y ahora lo estoy integrando con mis triggers - poly6 me está dando una >puntualidad de 4-5 periodos sobre los cambios de tendencia - realmente sorprendente.
Me gustaría poder compartir tu optimismo, pero no conseguí nada... no se mezclaba bien con otros indicadores que probé, en periodos cortos incluso estaba bien, pero en periodos largos - nada. Vale, siempre consigo que tenga beneficios, pero inconsistentes...
Supongo que podría conseguir algo con el promedio, pero no tengo tiempo para los experimentos ahora....
sí, el grado frente a la longitud del patrón
me gustaría compartir tu optimismo, pero no conseguí nada... no se mezcló bien con otros inidicadores que probé, en periodos cortos incluso estaría bien, pero en periodos largos - nada. Vale, siempre consigo que tenga beneficios, pero inconsistentes...
Supongo que podría conseguir algo con el promedio, pero no tengo tiempo para los experimentos ahora....
Grazi -
Gracias a ti, lo tengo clavado. La primera iteración del EA poly6 debería estar lista para salir en vivo para la apertura del domingo. El plan es abrirlo en el par EURUSD, aunque, probablemente no habrá mucha acción hasta que tengamos algún grado de corrección - soy bastante conservador y no me gusta añadir posiciones después de una diapositiva importante o un rally. Pero, ¿quién sabe? El EA decidirá. Y, yo uso dinero real en una cuenta real. Odio cuando un EA se desempeña bien en el backtester, luego se desempeña bien en una demo en vivo, y luego falla miserablemente en la vida real.
Mi metodología de prueba siempre ha sido ejecutar minuciosamente tantas pruebas retrospectivas como sea necesario hasta que esté seguro. Entonces, ejecuto tanto una cuenta demo como una cuenta real una al lado de la otra y comparo los resultados. Tan pronto como esté listo con los resultados de las pruebas retrospectivas, los publicaré aquí - si estás interesado - te mantendré informado de cada paso de la puesta en marcha. Y, si alguien más está interesado, voy a publicar la contraseña de sólo lectura a la cuenta de demostración aquí (¿se permite esto?). Espero que la primera semana sea lenta - el EA recoge una gran cantidad de datos antes de participar activamente en el mercado - sin embargo, una vez que la recopilación de datos inicial se ha completado - se negocia activamente y casi siempre tendrá posiciones abiertas sobre la base de la tendencia general.
Mi EA ahora hace un escaso 5% a la semana. En el caso de que tenga una pérdida, me sale bien el dólar-costo alrededor del 80% de las veces. Con esta nueva mejora, espero al menos un 12-15% por semana, si no más.
Recuerde, el poly6 no es un indicador de entrada/salida - sino un analizador de tendencia; utilizo Fibonacci y el reconocimiento de patrones del poly6 para determinar la fuerza de la tendencia y un disparador completamente separado para la entrada/salida. Esto resume el problema con mis intentos anteriores - utilizando un MA ya sea suavizado, logarítmico, exponencial - dio demasiados cambios direccionales. Poly6 suaviza estos datos y elimina el ruido. En pocas palabras, los MAs han sido desmagnetizados - (¡grazi-gaussed!).
Esto va a ser una maravilla.