Problemas con Time() - página 6
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¿Puede escribir una lógica comercial consistentemente rentable en TODOS los tipos de mercado, porque ha hecho el esfuerzo de aprender?
No, todavía estoy aprendiendo. Pero sé cómo no ser un asno... Veo que todavía estás aprendiendo esa habilidad.
Acabo de escribir un código de prueba para tratar de ayudarte y lo pasé por el Probador de Estrategias... ¿por qué lo hice? con una actitud como la tuya realmente no sé por qué me molesté...
Pero de todos modos, te diré lo que encontré, todavía puedo hacer eso ya que he dominado la "habilidad de no ser un culo".
Day(), DayOfWeek(), TimeDay() y TimeDayOfWeek() parecen funcionar correctamente en el Straegy Tester (build 427) . . . ¿realmente querías usar Day() en tu código o deberías haber usado DayOfWeek() en tu código? el primero, Day() da un valor de 0 - 31, el segundo DayOfWeek() da un valor de 0 - 6 el domingo es 0
Por lo tanto, debería obtener algo más que el tiempo del servidor "modelado".
No. Usted obtiene la hora del servidor modelada porque debería estar ejecutando el Probador de Estrategias mientras está desconectado del servidor de su corredor... así que no hay hora real del servidor... por lo tanto lo que usted obtiene es modelado. Si todavía estuviera conectado a su Broker y quisiera obtener la hora real del Servidor, entonces obtendría la hora del Servidor de su Broker a la hora real en que ejecutó su EA en el Probador de Estrategias y eso probablemente no le serviría de mucho.
Por lo tanto, confíe en que la hora del servidor que obtenga esté modelada.
No, todavía estoy aprendiendo. Pero sé cómo no ser un asno... Veo que todavía estás aprendiendo esa habilidad.
Acabo de escribir un código de prueba para tratar de ayudarte y lo pasé por el Probador de Estrategias... ¿por qué lo hice? con una actitud como la tuya realmente no sé por qué me molesté...
Pero de todos modos, te diré lo que encontré, todavía puedo hacer eso ya que he dominado la "habilidad de no ser un culo".
Day(), DayOfWeek(), TimeDay() y TimeDayOfWeek() parecen funcionar correctamente en el Straegy Tester (build 427) . . . ¿realmente querías usar Day() en tu código o deberías haber usado DayOfWeek() ? el primero, Day() da un valor de 0 - 31, el segundo DayOfWeek() da un valor de 0 - 6 el domingo es 0
Bueno, yo diría que por la forma en que me has respondido, has fracasado en no ser un Asno. Sin embargo, hay una clara diferencia (y desventaja) con ser un Asno inteligente. Ser sólo un Asno, es benigno en el mejor de los casos. Pero, ser un Smart Ass, es el equivalente a pararse frente a Bruce Lee, y llamarlo por su nombre en su cara. O ponerse delante de un millonario que se ha hecho a sí mismo y decirle que está en la ruina. O ponerse delante de un veterano de combate y decirle que no tiene agallas. O, ponerse delante de un profesor de matemáticas aplicadas, y decirle que no sabe nada de construcciones lógicas. Eso es ser un "Smart Ass".
En segundo lugar, puedo ayudar a convertir a cualquier persona en un comerciante exitoso - ya lo he hecho cinco (5) veces. Esas personas desean mantenerse en el anonimato, antes de que preguntes. No estoy aquí porque estoy queriendo para las habilidades de la lógica del comercio. Vine aquí, para obtener algo de ayuda con algunos MQL, porque no soy un desarrollador de MQL y no tengo el tiempo para aprender un lenguaje de programación, hasta el punto en que puedo ampliar mis habilidades de resolución de problemas creativos utilizando el lenguaje. Paso mi tiempo trabajando en el avance del arte de la creación de la lógica de comercio y viendo mi posición diaria se desarrollan en el mercado. Crear un nuevo concepto de trading, es mi fuerte. Estar de cabeza en MQL, no me ha hecho rentable. Sin embargo, puede que a usted le haya funcionado.
En tercer lugar, no pruebo en el Build 427. Otra suposición que sólo un Asno haría. Tengo que probar bajo la Build 409, y hay una buena razón para ello (no voy a entrar en ella aquí). He dicho antes - he probado TODAS las funciones basadas en Time() en MQL relacionadas con la necesidad del EA y ninguna de ellas ha funcionado: Day(), TimeHour, TimeMinute, DayOfWeek, etc.
Entiendo la distinción entre Day() y DayOfWeek(), ya que siempre LEO la documentación de MQL antes de hacer un post solicitando ayuda. Yo no sólo correr en un foro y pedir ayuda. Típicamente agoto todas las fuentes que puedo buscar en la web, y pruebo todas las configuraciones que puedo imaginar, incluyendo configuraciones INCORRECTAS como TimeHour y TimeHour secuencialmente, sólo para ver si obtengo algún tipo de diferencia rastreable en el comportamiento del EA.
Cuando todo lo demás falla, me conecto y pido ayuda. La gente inteligente hace exactamente lo contrario de lo que yo he hecho - y debería ser capaz de detectar la diferencia.
No. Usted obtiene la hora del servidor modelada porque debe ejecutar el Probador de Estrategias mientras está desconectado del servidor de su corredor... así que no hay hora del servidor real... por lo tanto, lo que obtiene es modelado. Si todavía estuviera conectado a su Broker y quisiera obtener la hora real del Servidor, entonces obtendría la hora del Servidor de su Broker a la hora real en que ejecutó su EA en el Probador de Estrategias y eso probablemente no le serviría de mucho.
Por lo tanto, confórmese con que la hora del servidor que obtiene sea modelada.
En realidad eso no es correcto.
El script que utilizo proporciona al motor del probador la hora histórica real del servidor. El proceso requiere que convierta los archivos .csv en archivos .hst, y luego los .hst en archivos .fxt. El motor del probador se alimenta no sólo de los ticks del mercado (Bid/Ask), sino de la Fecha/Hora asociada a cada tick. La Fecha/Hora es alimentada junto con los ticks de Bid/Ask al Probador. No diseñé el script de prueba, pero produce un 99% de modelado y lo más importante, la construcción de velas para cada marco de tiempo es fiel al mercado histórico. En otras palabras, debido a que la Fecha/Hora está siendo pasada junto con los ticks al Probador, cada archivo .hst generado viene con la huella real del volumen del mercado como fue producido por el mercado en los Datos/Hora asociados con cada barra.
Debería estar obteniendo el tiempo histórico real del servidor, conectado o desconectado del back-end del broker. Esto es lo que hace el script y así es como puedo hacer backtesting de marcos de tiempo múltiples.
En realidad eso no es correcto.
El script que utilizo proporciona al motor de comprobación la hora histórica real del servidor. El proceso requiere que convierta los archivos .csv en archivos .hst, y luego los .hst en archivos .fxt. El motor del probador se alimenta no sólo de los ticks del mercado (Bid/Ask), sino de la Fecha/Hora asociada a cada tick. La Fecha/Hora es alimentada junto con los ticks de Bid/Ask al Probador. No diseñé el script de prueba, pero produce un 99% de modelado y lo más importante, la construcción de velas para cada marco de tiempo es fiel al mercado histórico. En otras palabras, debido a que la Fecha/Hora está siendo pasada junto con los ticks al Probador, cada archivo .hst generado viene con la huella real del volumen del mercado como fue producido por el mercado en los Datos/Hora asociados con cada barra.
Debería obtener el tiempo histórico real del servidor, conectado o desconectado del back-end del broker. Esto es lo que hace el script y así es como soy capaz de hacer backtesting de marcos de tiempo múltiples.
Lamento que se pierdan algunos datos.
Yo también he utilizado los datos de tick de dukascopy, procesados por los scripts de eareview y sí entiendo cómo funcionan. Cuando pruebas usando el Probador de Estrategias el 31 de mayo de 2012 y los datos que estás usando son de 2008, la Hora del Servidor que te dan es de 2008, esto es una hora del Servidor modelada y no una hora del servidor real... la hora del Servidor real es una fecha de 2012 no de 2008.
Por cierto, la cifra del 99% de calidad de modelado no tiene sentido... es sólo una cifra que se escribe en el archivo fxt. . lee el material en eareview y lo verás por ti mismo. No se necesitan datos de ticks para hacer back testing de múltiples marcos temporales... no se puede mirar ningún marco temporal inferior a M1... Sin embargo, estoy de acuerdo en que los datos de ticks deben ser utilizados como una prueba final de un EA. Tal vez podemos estar de acuerdo en eso.
Tercero, no hago pruebas en la Build 427. Otra suposición que sólo un Asno haría.
Entiendo la distinción entre Day() y DayOfWeek(),
¿lo entiendes? tu código en tu OP muestra que intentas cerrar una operación si el Día es 1 o 2 etc... bueno el 1 de abril de 2012 fue un domingo, tu código no va a cerrar una operación en un domingo... ahora si te refieres a DayOfWeek() en lugar de Day() eso podría haber tenido sentido...
¿dónde está tu comprobación del mes? no puedes determinar si Day() == 4 es un viernes si no determinas cuál es el mes... ¿y qué pasa con las otras 3 semanas del mes? ¿en serio esperas que me crea que sólo operas los primeros 5 días del mes? incluso si son un sábado o un domingo?
NO funciona. El tipo de mentalidad que asumiría automáticamente que sí funciona, es probablemente la misma mentalidad que piensa que sabe cómo operar cuando no lo hace.
Ese no es el tipo de mentalidad que tengo, aunque has hecho un buen trabajo mostrando el tipo que tienes,
No he supuesto nada, he dicho que funciona porque SÉ que funciona.
Probador de estrategias:
¿Puede alguien explicarme qué son los valores de retorno de las funciones? Y cómo funciona en detalles plz....