¿El más exitoso? - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Dudo porque, al no ser programador, uno de mis ea's empezó a engullir mi disco hasta el 99% de uso! Arreglé el problema gracias a las gracias de los competentes y expertos programadores de este sitio.
Lo que sí puedo hacer es decirte cómo escribir el ea y qué condición de mercado está monitoreando. Es un ea sencillo y podrías codificarlo en una tarde.
Probablemente lo haré pronto cuando tenga tiempo para explicar el método.
Utilizar toda la información disponible.
Puede que no sea suficiente. Los estudios serios pueden durar años.
Como el mercado puede cambiar incluso con una muestra grande e ilimitada, no se puede estar seguro.
Pero debes estar seguro si haces una afirmación de correlación. O hay una correlación o no la hay. Si admite que no puede estar seguro, entonces su estudio necesita más datos. Si llevaras tu "experimento" a un profesor de estadística, éste te exigiría una investigación más rigurosa. Puede que tengas razón, pero necesitas más datos para demostrarlo.
Ningún operador de tendencia entraría en una operación si piensa que el mercado no va en su dirección, esto implica que están prediciendo
No, están esperando, no prediciendo. No hay ninguna predicción implícita si tomas una operación después de un cruce porque no puedes predecir que este va a ser el grande. Puede que sólo dure 5 minutos. Como no se puede predecir el alcance del movimiento, se toma la operación y se espera a ver qué pasa. Todavía hay una incertidumbre en la toma de este comercio, no una visión absoluta en el futuro. Si no se mueve de la manera que usted desea, usted sale. Un cruce es una oportunidad potencial, no una bandera segura del inicio de una tendencia.
Yo no apostaría por esto.
Como todas las cosas, los indicadores técnicos pueden ser utilizados o mal utilizados. Se utilizan correctamente si se ven sólo como un resumen o reflejo de lo que el mercado está haciendo ahora en tiempo presente. Por ejemplo, las velas son excelentes descriptores de la acción presente y pasada del mercado, pero no son predictores de la acción futura del mercado. Lo que se sabe ahora en el presente no puede decir lo que sucederá después. Una buena definición de trabajo de los predictores es que predicen 100% correctamente la acción futura del precio. Si un indicador no puede hacer esto, no es un predictor. Los indicadores técnicos pueden revelar probabilidades. El estocástico puede mostrar sobrecompra durante días, pero no decirnos cuándo se invertirá el mercado.
¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades y las predicciones?
Buena pregunta. Así es como yo lo veo. Suponga que tiene una moneda equilibrada. Si la lanzara mil veces, utilizando las leyes de la probabilidad y la ley de los grandes números, podría decir que saldrá cara el cincuenta por ciento de las veces y cruz el cincuenta por ciento de las veces. Esto es utilizar la probabilidad. Si dijera que saldrá cara en los lanzamientos 2, 4, 6, 8, o en todos los lanzamientos pares, estaría utilizando la predicción. Las probabilidades dan resultados difusos, las predicciones dan eventos exactos.
Como usted está estrictamente en contra de las preciciones no puede hacer la precición anterior. Siguiendo striktly las matemáticas existe la probabilidad de que el cruce nunca se produzca. Sí, es muy probable que se produzca un cruce, pero como siempre que se trata de probabilidades no se garantiza.
Un crossover de los 20 ma se produce por fuerzas marcro-económicas y fundamentales más profundas. Hay muchas explicaciones plausibles. Una es la simple explicación de la oferta y la demanda. El mercado de divisas es sólo un mecanismo para facilitar el comercio internacional. Sin la existencia de bancos internacionales que negocien en divisas, el comercio mundial se detendría. Mientras China necesite petróleo y cemento, América del Sur necesite productos farmacéuticos estadounidenses, la zona euro necesite tecnología estadounidense, Japón necesite cereales extranjeros, Estados Unidos necesite petróleo canadiense y así sucesivamente, habrá un flujo de bienes y servicios entre las naciones. Este flujo se moverá en macro y microciclos. Esto provocará escasez y excedentes, mayor demanda y menor demanda, mayor oferta y menor oferta hasta que se descubran los precios y se produzca el equilibrio en el mercado. Pero el equilibrio en el mercado del comercio mundial es tan transitorio como tratar de equilibrar un lápiz sobre su punta. Los excedentes y la escasez volverán a surgir inmediatamente. Esto hará que los tipos de cambio fluctúen entre las naciones que participan en los tipos de cambio flotantes (no en las monedas fijadas artificialmente). Esta fluctuación se reflejará en el cambio de las medias móviles. Las medias móviles son indicadores retardados y, por lo tanto, los precios actuales siempre se cruzarán por encima o por debajo de estas medias. Esta discusión ni siquiera aborda el flujo de capital de las naciones. Sí, si el comercio mundial se detuviera, los cruces de medias móviles se detendrían. Eso es predecible.
¿Cuál es su beneficio? Ya que no se sabe cuándo puede llevar años o décadas.
Es cierto. Si operas sólo en un cruce semanal o mensual, podrías esperar mucho tiempo antes de que se produzca un cruce. Mientras tanto, yo operaría en gráficos diarios. Podrías tener que esperar dos o tres semanas antes de que se produzca un cruce, pero el verdadero beneficio en todo esto es emocional. Te obliga a aprender a tener paciencia, y la impaciencia arruina a muchos operadores potencialmente exitosos. Admito que lucho con esto. He hecho scalping antes porque soy un tipo inquieto. Pero estoy aprendiendo a ser paciente porque esto es necesario para el comercio de tendencia a largo plazo.
¡¡¡¡Si estás asumiendo que no hay forma de predecir el mercado la probabilidad es (debido al spread + la comisión) SIEMPRE en tu contra, lo que implica un valor de expectativa negativo SIEMPRE!!!!
Eso es duro y apocalíptico. Si eso fuera cierto, la liquidez en todos los mercados -de divisas, de futuros, de acciones- se agotaría. Esto ralentizaría el comercio exterior y pondría freno a las coberturas en el mercado de cereales. Eso sería catastrófico para los productores y proveedores de gran volumen. Un alto valor de expectativa positiva es la única razón por la que la especulación funciona a largo plazo. Sin un valor de expectativa elevado, no habría ningún incentivo para asumir el riesgo del comercio. Pero los operadores que no entienden la importancia de las leyes de la probabilidad y el valor de expectativa son inevitablemente expulsados del proceso con cuentas vacías. Los operadores que sí lo entienden pueden ganarse bien la vida. Hay montones de ellos en el mundo, y desgraciadamente una pequeña minoría. Creo que la gente armada con la información correcta puede cambiar eso.
Puede que no sea suficiente. Los estudios serios pueden durar años.
En mi caso, he utilizado un conjunto de datos de 10 años.
No, están esperando, no prediciendo. No hay ninguna predicción implícita si se toma una operación después de un cruce, porque no se puede predecir que ésta va a ser la grande. Puede que sólo dure 5 minutos. Como no se puede predecir el alcance del movimiento, se toma la operación y se espera a ver qué pasa. Todavía hay una incertidumbre en la toma de este comercio, no una visión absoluta en el futuro. Si no se mueve de la manera que usted desea, usted sale. Un cruce es una oportunidad potencial, no una bandera segura del inicio de una tendencia.
Para mí es lo mismo decir que la probabilidad dicta que la mayor parte de las señales de cruce van en mi dirección y: oh un cruce sucedió, predigo un movimiento adicional en mi dirección. Por favor, tenga en cuenta que cuando utilizo predicción no implica una tasa de ganancia del 100%. Una buena predicción debe tener una tasa de ganancia para superar la "ventaja de la casa" (spread+comisión)
Como todas las cosas los indicadores técnicos pueden ser utilizados o mal utilizados. Se utilizan correctamente si se ven sólo como un resumen o reflejo de lo que el mercado está haciendo ahora en el tiempo presente. Por ejemplo, los candeleros son excelentes descriptores de la acción presente y pasada del mercado, pero no son predictores de la acción futura del mercado. Lo que se sabe ahora en el presente no puede decir lo que sucederá después. Una buena definición de trabajo de los predictores es que predicen 100% correctamente la acción futura del precio. Si un indicador no puede hacer esto, no es un predictor. Los indicadores técnicos pueden revelar probabilidades. El estocástico puede mostrar sobrecompra durante días, pero no decirnos cuándo se invertirá el mercado.
De nuevo nuestro desacuerdo es que definimos la predicción de forma diferente.Puede que sea culpa mía si uso este término en el sentido equivocado.
Buena pregunta. Así es como yo lo veo. Suponga que tiene una moneda equilibrada. Si la lanzara mil veces, utilizando las leyes de la probabilidad y la ley de los grandes números, podría decir que saldrá cara el cincuenta por ciento de las veces y cruz el cincuenta por ciento. Esto es utilizar la probabilidad. Si digo que saldrá cara en los lanzamientos 2, 4, 6, 8, o en todos los lanzamientos pares, estoy utilizando la predicción. Las probabilidades dan resultados difusos, las predicciones dan eventos exactos.
Hm, ya que estamos en el lanzamiento de la moneda: Supongamos que usted lanza la cola 20 veces en una fila, (que ya no es muy probable) y usted sabe que la probabilidad de 21 veces la cola en una fila es muy baja, ¿aceptaría la apuesta cuando usted tiene que pagar 1% de comisión a la casa? Probablemente no porque sabes que la moneda no recuerda los últimos 20 lanzamientos y las probabilidades de la apuesta siguen siendo 50:50.
Un cruce de los 20 ma se produce por fuerzas marcro-económicas y fundamentales más profundas. Hay muchas explicaciones plausibles. Una es la simple explicación de la oferta y la demanda. El mercado de divisas es sólo un mecanismo para facilitar el comercio internacional. Sin la existencia de bancos internacionales que negocien en divisas, el comercio mundial se detendría. Mientras China necesite petróleo y cemento, América del Sur necesite productos farmacéuticos estadounidenses, la zona euro necesite tecnología estadounidense, Japón necesite cereales extranjeros, Estados Unidos necesite petróleo canadiense y así sucesivamente, habrá un flujo de bienes y servicios entre las naciones. Este flujo se moverá en macro y microciclos. Esto provocará escasez y excedentes, mayor demanda y menor demanda, mayor oferta y menor oferta hasta que se descubran los precios y se produzca el equilibrio en el mercado. Pero el equilibrio en el mercado del comercio mundial es tan transitorio como tratar de equilibrar un lápiz sobre su punta. Los excedentes y la escasez volverán a surgir inmediatamente. Esto hará que los tipos de cambio fluctúen entre las naciones que participan en los tipos de cambio flotantes (no en las monedas fijadas artificialmente). Esta fluctuación se reflejará en el cambio de las medias móviles. Las medias móviles son indicadores retardados y, por lo tanto, los precios actuales siempre se cruzarán por encima o por debajo de estas medias. Esta discusión ni siquiera aborda el flujo de capital de las naciones. Sí, si el comercio mundial se detuviera, los cruces de medias móviles se detendrían. Eso es predecible.
Esto, por supuesto, es cierto
Es cierto. Si usted opera sólo en un cruce semanal o mensual, podría esperar mucho tiempo antes de que se produzca un cruce. Mientras tanto, yo operaría en gráficos diarios. Es posible que tenga que esperar dos o tres semanas antes de que se produzca un cruce, pero el verdadero beneficio en todo esto es emocional. Te obliga a aprender a tener paciencia, y la impaciencia arruina a muchos operadores potencialmente exitosos. Admito que lucho con esto. He hecho scalping antes porque soy un tipo inquieto. Pero estoy aprendiendo a ser paciente porque esto es necesario para el comercio de tendencia a largo plazo.
Eso es realmente cierto, la paciencia es tu mayor arma y la impaciencia tu peor enemigo, la mayoría de los traders han aprendido eso de primera mano ;)
Eso es duro y apocalíptico. Si eso fuera cierto, la liquidez en todos los mercados, forex, futuros, renta variable, se secaría. Esto ralentizaría el comercio exterior y pondría freno a las coberturas en el mercado de cereales. Eso sería catastrófico para los productores y proveedores de gran volumen. Un alto valor de expectativa positiva es la única razón por la que la especulación funciona a largo plazo. Sin un valor de expectativa elevado, no habría ningún incentivo para asumir el riesgo del comercio. Pero los operadores que no entienden la importancia de las leyes de la probabilidad y el valor de expectativa son inevitablemente expulsados del proceso con cuentas vacías. Los operadores que sí lo entienden pueden ganarse bien la vida. Hay montones de ellos en el mundo, y desgraciadamente una pequeña minoría. Creo que la gente armada con la información correcta puede cambiar eso.
Una vez más, parece que no estamos de acuerdo con los términos. Para mí, el valor de la expectativa = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). La única manera de ganar en los mercados es tener un sistema que arroje señales con mayor probabilidad de ganar que de perder.
Como conclusión quiero dejar claro que realmente aprecio este argumento.
Lo siento si a veces he utilizado términos erróneos y esto da lugar a malentendidos.
Hay algunas cuestiones problemáticas aquí. Para empezar, cualquier seguimiento de los datos implica datos históricos. En el momento en que se registran los datos "actuales", se convierten en datos pasados, y los datos pasados nunca pueden predecir la acción futura de los precios del mercado. Nunca. Por muy sofisticado que sea el análisis.
En estadística se dice que "si el pasado sigue comportándose igual en el futuro, entonces, con un x% de confianza, el patrón de comportamiento predicho ocurrirá el p% de las veces".
Si uno pudiera demostrar una relación determinista entre la acción de los precios en el pasado y la acción de los precios en el futuro, esa persona recibiría el premio Nobel de economía y se convertiría en una persona muy rica. Como los traders exitosos ya lo hacen.
Deberíamos aprender algunas lecciones de los operadores de tendencia con éxito. Nunca intentan predecir la acción futura del precio del mercado, simplemente siguen el mercado. Ignoran todas las fábulas futuras que salen de Wall Street y de los medios de comunicación sensacionalistas. Seguir la tendencia es predecir la acción futura de los precios, es decir, que la tendencia seguirá siendo la misma hasta que no lo sea, busquemos un murciélago o un gartley o un head n shoulders.
Las tonterías en Wall Street, por ejemplo, son omnipresentes. Alguna empresa de Wall Street o un columnista o un gurú puede decir que el S&P 500 va a alcanzar este nivel en abril y lo alcanza. Y antes de que nos demos cuenta, la gente exclama la genialidad de esa empresa o persona.
Esto es tan tonto como decir: "Lanza esa moneda y predigo que saldrá cara", ¿y qué sabes? Sale cara. Y todo el mundo dirá: "¡Debes ser un genio!". Quién dijo que las predicciones tenían que ser correctas todo el tiempo, si puedes elegir un caballo 20 a 1 18 veces de 20 estás ganando dinero.
Estas personas no entienden las leyes de la probabilidad y la ley de los grandes números, es decir, que puede haber una gran variación del resultado probable si la muestra es demasiado pequeña. Esa empresa o persona tendría que hacer unas 100 predicciones correctas para ser declarada legítimamente como un genio. Me parece que aquí reflexionas sobre la naturaleza del azar y no sobre la probabilidad. El test de student-t se utiliza para probar hipótesis en muestras de pequeño tamaño todo el tiempo.
Ahora bien, hay un problema real si un ea está monitoreando las condiciones "actuales" del mercado para determinar cuál debe ser la actividad comercial de ese ea. Si el ea está monitoreando las condiciones actuales estará tomando una muestra demasiado pequeña porque "actual" por definición limita el dominio del tiempo a un pequeño incremento. La corriente es lo que usted necesita para tomar una decisión.
¿Qué significa la corriente de todos modos? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Pero es un día una muestra lo suficientemente grande? Probablemente no, por lo que el ea utiliza un marco de tiempo más amplio. Toma una muestra de tiempo más amplia del mercado para obtener datos más fiables. Pero cuando hace esto, el ea está tratando con datos históricos, y a pesar de que es una muestra suficientemente grande, estos datos pasados no pueden predecir la acción futura del mercado. Este es el dilema ineludible: Actual significa una muestra demasiado pequeña, histórico significa datos poco fiables y no correlacionados con el futuro. Si algún tipo de predicción consistente es imposible, no habría operadores exitosos.
Como conclusión quiero dejar claro que realmente aprecio este argumento.
Lo siento si a veces he utilizado términos incorrectos y esto lleva a malentendidos.
En mi caso he utilizado un conjunto de datos de 10 años.
Diez años es un buen conjunto de datos. Tal vez no entienda del todo lo que ha hecho. Por favor, explique en términos sencillos lo que demostró su estudio.
Probablemente no porque usted sabe que la moneda no recuerda los últimos 20 lanzamientos y las probabilidades de la apuesta siguen siendo 50:50.
Es correcto. Si creyera lo contrario estaría cometiendo la falacia del jugador.
De nuevo nuestro desacuerdo es que definimos la predicción de forma diferente. Puede que sea culpa mía si uso este término en el sentido equivocado.
Gran parte del debate se debe a las ambigüedades del lenguaje. Los humanos estamos en el negocio de la predicción todo el tiempo, aunque no lo sepamos. Cada vez que hacemos una suposición, estamos prediciendo. Y nuestras vidas están llenas de suposiciones todo el tiempo. Cuando mi mujer me da la lista de la compra y voy a hacer la compra para mi familia, estoy suponiendo que mi coche va a arrancar y que voy a conducir con seguridad hasta la tienda y de vuelta. Hago estas suposiciones a un nivel subconsciente. Estoy prediciendo acontecimientos que aún no han ocurrido, aunque no sea consciente de ello.
Como comerciantes, tenemos que tener cuidado con esto, especialmente con las suposiciones que hacemos a nivel subconsciente. Hace un tiempo un amigo me dijo que estaba invirtiendo en oro. Le pregunté por qué y me dijo que porque el oro siempre sube. Y yo le dije, pero ¿y si no lo hace? El solo dijo, siempre va a subir. No dije nada más, como por ejemplo, que estás tratando de predecir el futuro, porque sé que eso lo habría irritado.
Pues bien, unas semanas más tarde el oro se desplomó bastante y me di cuenta de que estaba molesto por ello. (Él fue víctima de la caída de las puntobombas hace años y perdió casi la mitad de su dinero). Me sorprendió que estuviera molesto. ¿No aprendió de sus experiencias pasadas? ¿No aprendió nada de lo que le enseñé sobre el comercio? Le enseñé anteriormente, no inviertas, comercia. Los inversores compran y mantienen porque prevén que el precio siempre subirá. Los operadores siguen el mercado en largo o en corto porque no predicen que siempre subirá. Pero él seguía una predicción muy arraigada a nivel subconsciente de que el oro seguiría subiendo siempre. Él y otros deberían aprender la historia de las burbujas especulativas. La burbuja de los tulipanes de Holanda es un ejemplo de ello. El mercado inmobiliario estadounidense es otro. Todos los operadores deberían leer el libro de Michael Covel, Trend Trading. Cubre todo esto muy bien.
Creo que muchos operadores sin experiencia experimentan una conmoción cuando sus operaciones van en contra de ellos porque creen a nivel subconsciente que los indicadores pueden predecir la acción futura del precio. Se sienten engañados cuando los indicadores no funcionan. No son sus indicadores los que les han engañado, sino su propia forma de pensar.
Creo que el cruce de medias móviles no es un indicador técnico. Es una señal directa de resumen de precios dada por el mercado de que el mercado está cambiando su tendencia. La nueva tendencia puede durar sólo 5 minutos, pero incluso un scalper en teoría puede beneficiarse de esto. Por supuesto, nadie sabe si la tendencia continuará más de 5 minutos. (Como dije anteriormente, usando una cuenta de práctica, hice casi un 50% de roi en unos 20 días usando un pequeño evento de cruce de 20 ma. Por supuesto, no habría hecho esto con una cuenta real porque el método que utilicé era extremadamente arriesgado).
Una vez más parece que no estamos de acuerdo con los términos. para mí valor de expectativa = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). La única forma de ganar en los mercados es tener un sistema que emita señales con mayor probabilidad de ganar que de perder.
Creo que quieres decir: valor de expectativa = (winning% * win$) - (loosing% * loose$). Estoy de acuerdo contigo si eso es lo que quieres decir. Esta fórmula debería estar en el capítulo 1 de todos los libros sobre la práctica del forex, pero no lo está. Podría ser la razón por la que el 95% de todos los comerciantes de forex pierden su dinero. Si usted no ha visto mi hoja de cálculo que se basa en la fórmula de valor de la expectativa. Vea la hoja de cálculo adjunta. Utilice los cuadros verdes sólo para introducir los datos.
En estadística se dice que "si el pasado sigue comportándose igual en el futuro, entonces, con un x% de confianza, el patrón de comportamiento previsto ocurrirá el p% de las veces".
Precisamente. Nadie sabe si continuará o no. "Si" admite que no se puede conocer el futuro. Nadie puede conocer el futuro, excepto Merlín, cuya secuencia temporal se invirtió, que recordó el futuro y predijo el pasado. Pero entonces, Merlín es un personaje de ficción.
Me parece que aquí reflexionas sobre la naturaleza del azar y no sobre la probabilidad. El test de student-t se utiliza para probar hipótesis en muestras de pequeño tamaño todo el tiempo.
Me cuesta creer que cualquier estudio estadístico con una muestra pequeña tenga alguna importancia. Vamos, ¿te lo crees? Quiero saber el peso medio de los cantos rodados en el Gran Cañón y el peso medio de los cantos rodados cerca de la cima del Monte Rainier. Peso 3 cantos rodados en el Gran Cañón y obtengo una media y luego peso 3 cantos rodados del Monte Rainier y obtengo una media allí, y luego declaro que sé que los cantos rodados son más grandes en el Gran Cañón que en el Monte Rainier. No lo creo. Una pequeña muestra no nos dice nada más que información aleatoria.
Quién dijo que las predicciones tenían que ser correctas todo el tiempo si puedes elegir un caballo 20 a 1 18 veces de 20 estás ganando dinero.
Creo que la predicción implica exactitud. Si admites que no siempre sabes el resultado exacto, entonces estás utilizando probabilidades. Las probabilidades te sirven si tienes un buen valor de expectativa.
La corriente es la que necesites para tomar una decisión
Usted es un general. Sus exploradores le informan de que han visto a dos soldados enemigos moviéndose hacia su flanco izquierdo. Esto podría significar, le dice el explorador, que el enemigo está intentando flanquearle. Usted pregunta, ¿cuántos más ha visto en la última hora? El explorador dice que sólo dos. ¿Ordenas una contramedida completa de 10.000 infantes sobre esa información que te dio el explorador? Recuerda la sabiduría de Sun-Tzu: "Toda guerra se basa en alguna forma de engaño. Si eres débil, haz que el enemigo crea que eres fuerte. Si eres fuerte, haz que el enemigo piense que eres débil" ¿Podríamos ser engañados por el mercado si actuamos demasiado pronto sobre una pequeña cantidad de datos?
Precisamente. Nadie sabe si continuará o no. "Si" admite que no se puede conocer el futuro. Nadie puede conocer el futuro, excepto Merlín, cuya secuencia temporal se invirtió, que recordó el futuro y predijo el pasado. Pero entonces, Merlín es un personaje de ficción.
¿Qué razón tienes para pensar que el comportamiento futuro va a ser diferente del comportamiento pasado?
Me cuesta creer que cualquier estudio estadístico con una muestra pequeña tenga alguna importancia. Vamos, ¿te lo crees? Quiero saber el peso medio de los cantos rodados en el Gran Cañón y el peso medio de los cantos rodados cerca de la cima del Monte Rainier. Peso 3 cantos rodados en el Gran Cañón y obtengo una media y luego peso 3 cantos rodados del Monte Rainier y obtengo una media allí, y luego declaro que sé que los cantos rodados son más grandes en el Gran Cañón que en el Monte Rainier. No lo creo. Una pequeña muestra no nos dice nada más que información aleatoria.
Estoy seguro de que a los fabricantes les encantaría perder el tiempo con grandes números que demuestren que hay algo que no funciona, ¡o estarían más contentos de detectar un problema en el menor espacio de tiempo posible!
Creo que la predicción implica exactitud. Si se admite que no siempre se conoce el resultado exacto, entonces se utilizan probabilidades. Las probabilidades te sirven si tienes un buen valor de expectativa.
Aquí radica el problema de cómo diferentes personas deciden que van a utilizar el lenguaje y exigen a los demás que lo utilicen de la misma manera que ellos, cuando es evidente que otros grupos utilizan el lenguaje de manera diferente y lo entienden de forma distinta.
-------------------------------------------------
La actualidad es lo que se necesita para tomar una decisión
Usted es un general. Sus exploradores le informan de que han visto a dos soldados enemigos dirigiéndose hacia su flanco izquierdo. Esto podría significar, le dice el explorador, que el enemigo está intentando flanquearle. Usted pregunta, ¿cuántos más ha visto en la última hora? El explorador dice que sólo dos. ¿Ordenas una contramedida completa de 10.000 soldados de infantería a partir de esa información que te dio el explorador? Recuerda la sabiduría de Sun-Tzu: "Toda guerra se basa en alguna forma de engaño. Si eres débil, haz que el enemigo crea que eres fuerte. Si eres fuerte, haz que el enemigo piense que eres débil" ¿Podríamos ser engañados por el mercado si actuamos demasiado pronto sobre una pequeña cantidad de datos?
El ejemplo anterior no cambia ni refuta la idea. La gente se permite la oportunidad de cambiar porque se oye la frase "actualmente creo", lo que significa que los datos que tienen ahora han provocado su creencia actual.
¿Qué razón tienes para pensar que el comportamiento futuro va a ser diferente del comportamiento pasado?
Observación y comprensión. Siéntese en una playa y observe las olas que rompen. ¿Qué es lo mismo? Los patrones de las olas. ¿Qué es diferente? Las sutiles variaciones de cada ola, que nunca es exactamente igual a la anterior. Así, las olas son iguales en su forma, pero son diferentes en los detalles. Los detalles en el mercado nunca son los mismos, sólo la forma. Pero son los detalles los que pueden hacer o deshacer su cuenta en una operación. No se pueden predecir los detalles, sólo la forma. He dicho anteriormente que si un precio está por debajo de una media móvil de 20 períodos, eventualmente terminará por encima de la media. Esta es una predicción sobre un patrón de mercado que se debe a las fuerzas fundamentales que impulsan el comercio mundial, pero no una predicción sobre los detalles. Nadie sabe cuándo se producirá este cruce ni en qué medida.
Estoy seguro de que a los fabricantes les encantaría perder el tiempo con grandes cifras que demuestren que hay algo que no funciona, o se alegrarían más de detectar un problema en el menor espacio de tiempo posible.
Un fabricante tiene que vigilar siempre el resultado final para sobrevivir en un entorno competitivo de libre mercado. Y sería caro tener un sistema de control de calidad riguroso con tasas de fracaso extremadamente bajas como objetivo en sus productos de salida. Pero supongamos que el fabricante elabora un medicamento que puede salvar la vida de millones de personas, pero sólo si cada cápsula que sale de la planta es pura y no está contaminada. ¿Sería una pérdida de tiempo aspirar a una tasa de defectos del 0%? ¿Y si una cápsula estuviera contaminada y pudiera matar a un usuario? Evidentemente, aquí no habría lugar para atajos. Los muestreos minúsculos serían inaceptables.
Aquí radica el problema de cómo diferentes personas deciden que van a utilizar el lenguaje y exigen a los demás que lo utilicen de la misma manera que ellos, cuando es evidente que otros grupos utilizan el lenguaje de manera diferente y lo entienden de forma distinta.
Por eso hay que recurrir a un lenguaje universal, como las matemáticas, en el que todo el mundo entiende los significados. La fórmula del valor de expectativa es un ejemplo perfecto de algo con términos y significado inequívocos. Cuando hablamos de comercio, debemos hacerlo en términos de valor de expectativa. La incertidumbre está implícita en la fórmula, pero el éxito es posible si un ea que sigue un método de trading produce una tasa de ganancia mayor que la tasa de pérdida.
De nuevo parece que no estamos de acuerdo con los términos. para mí el valor de expectativa = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). La única forma de ganar en los mercados es tener un sistema que emita señales con mayor probabilidad de ganar que de perder.
Creo que quieres decir: valor de la expectativa = (winning% * win$) - (loosing% * loose$). Estoy de acuerdo contigo si eso es lo que quieres decir. Esta fórmula debería estar en el capítulo 1 de todos los libros de forex, pero no lo está. Podría ser la razón por la que el 95% de todos los comerciantes de Forex pierden su dinero. Si usted no ha visto mi hoja de cálculo que se basa en la fórmula de valor de la expectativa. Vea la hoja de cálculo adjunta. Utilice los cuadros verdes sólo para introducir los datos.
El valor de la expectativa como usted lo llama sólo sería positivo si (winning% * win$) >(loosing% * loose$) y por la manipulación matemática normal (winning% * win$) / (loosing% * loose$)>1 y quizás más interesante es el resultado
(ganar%*ganar$)/perder%>soltar$
¿Qué razón tienes para pensar que el comportamiento futuro va a ser diferente del comportamiento pasado?
Observación y comprensión. Siéntese en una playa y observe las olas que rompen. ¿Qué es lo mismo? Los patrones de las olas. ¿Qué es diferente? Las sutiles variaciones de cada ola, que nunca es exactamente igual a la anterior. Así, las olas son iguales en su forma, pero son diferentes en los detalles. Los detalles en el mercado nunca son los mismos, sólo la forma. Pero son los detalles los que pueden hacer o deshacer su cuenta en una operación. No se pueden predecir los detalles, sólo la forma. He dicho anteriormente que si un precio está por debajo de una media móvil de 20 períodos, eventualmente terminará por encima de la media. Esta es una predicción sobre un patrón de mercado que se debe a las fuerzas fundamentales que impulsan el comercio mundial, pero no una predicción sobre los detalles. Nadie sabe cuándo se producirá este cruce ni en qué medida.
Estoy seguro de que a los fabricantes les encantaría perder el tiempo con grandes cifras que demuestren que hay algo que no funciona, ¡o estarían más contentos de detectar un problema en el menor espacio de tiempo posible!
Un fabricante tiene que vigilar siempre el resultado final para sobrevivir en un entorno competitivo de libre mercado. Y sería caro tener un sistema de control de calidad riguroso con tasas de fracaso extremadamente bajas como objetivo en sus productos de salida. Pero supongamos que el fabricante elabora un medicamento que puede salvar la vida de millones de personas, pero sólo si cada cápsula que sale de la planta es pura y no está contaminada. ¿Sería una pérdida de tiempo aspirar a una tasa de defectos del 0%? ¿Y si una cápsula estuviera contaminada y pudiera matar a un usuario? Evidentemente, aquí no habría lugar para atajos. Los muestreos minúsculos serían inaceptables.
Aquí radica el problema de cómo diferentes personas deciden que van a utilizar el lenguaje y exigen a los demás que lo utilicen de la misma manera que ellos, cuando es evidente que otros grupos utilizan el lenguaje de manera diferente y lo entienden de forma distinta.
Por eso hay que recurrir a un lenguaje universal, como las matemáticas, en el que todo el mundo entiende los significados. La fórmula del valor de expectativa es un ejemplo perfecto de algo con términos y significado inequívocos. Cuando hablamos de comercio, debemos hacerlo en términos de valor de expectativa. La incertidumbre está implícita en la fórmula, pero el éxito es posible si un ea que sigue un método de trading produce una tasa de ganancia mayor que la tasa de pérdida.
A estas alturas ya no me puedo molestar en discutir tus ejemplos fatuos y tangentes a lo que ya sé que ocurre en el mundo real.