Estadísticas de un sistema antirreglamentario
El informe del probador de estrategias no tiene sentido para este tipo de estrategias que siempre cierran todas las posiciones a la vez (sólo traza un punto de datos cuando se cierra una operación, no cuando se abre).
Esta pequeña herramienta le ayudará: https://www.mql5.com/en/code/9343
o aquí la última versión: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(incluya el archivo de inclusión y luego sólo llame a recordEquity() al principio de la función de inicio en cada tick). El gráfico resultante de la equidad en la carpeta de gráficos fuera de línea después de una ejecución de prueba le mostrará claramente lo peligroso que su EA es realmente y lo fuerte que sus nervios deben ser para el comercio.
> ¿son los resultados útiles para un sistema similar a la red y cuáles son los factores clave de tales sistemas?
¿Supongo que se trata de un sistema de "refuerzo del éxito"?
Así que imagino que la línea de equidad en elcomercio en tiempo real sería algo... ¿alarmante?
IMHO este tipo de sistema necesitará un moderado a buen grado de comportamiento deliberado del mercado, es decir, las tendencias sostenidas y / o rangos lo suficientemente amplia para recuperar las pérdidas en un retroceso
Esto ha sido apenas posible dentro de las fechas que usted prueba arriba - Estoy bastante seguro de que años como el año anterior (2009) sería mucho menos exitoso
Gran tema - ¡sigue adelante!
-BB-
Hola, no estoy seguro de lo que es un sistema de éxito de refuerzo.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
El gran peligro de este sistema son los rangos más grandes que el tamaño de la cuadrícula, pero no el doble. En tales fases usted está comprando alto y vendiendo bajo. Afortunadamente después de un rango una ruptura o tendencia debe ocurrir. En este caso el sistema se recupera muy rápido. Creo que esto se salvará en todos los mercados con tendencia. No importa lo rápido que vaya la tendencia. (Por supuesto, cuanto más rápida sea la tendencia, más sesiones se abrirán/cerrarán. Pero en general los retrocesos no son un problema. (Tal vez introduciendo una rejilla más dinámica también este problema puede ser minimizado, por supuesto todavía estará presente).
Por ejemplo, si divido el tamaño de la rejilla por 2, el EA pasa las zonas de peligro actuales muy bien. (Por supuesto creará nuevas zonas de peligro)
Esto sólo ha sido posible dentro de las fechas que prueba arriba - Estoy bastante seguro de que los años como el año anterior (2009) sería mucho menos éxito
Sólo he tickdate a partir de 2010, ya que (y es probable que tenga razón con eso) las condiciones del mercado son muy diferentes los dos últimos años y actualmente me gustaría desarrollar estrategias basadas en las condiciones actuales del mercado. Este será un paso posterior.
Así que me imagino que la línea de equidad en el comercio en tiempo real sería algo... ¿alarmante?
He incluido el registrador de la equidad de 7Bit y el drawdown máximo era todavía 'sólo' 28,218%. Así que podría valer la pena continuar la investigación sobre este tipo de sistemas
Gráfico de la equidad:
Addon:
El sistema sigue siendo rentable si cierro todas las operaciones una vez que se alcanza el 10% de reducción.
Hmm, se ve bastante bien en realidad. Como sospechaba, la reducción relativa del informe mt4 es bastante precisa. Me pregunto si 7bit todavía utiliza su sistema anti-grid. Has despertado mi interés en los antigrids de nuevo. Voy a ver si puedo duplicar estos resultados. Me gusta la curva del 10%, llamémosla "stop-loss" para engatusar a los que no les gustan los sistemas sin stop-loss ;)
Ps: si vas a probar esto en otro año, te recomiendo el 2008. Ese maldito año asesinó a uno de mis sistemas casi excitantes hoy en día. Le puse el nombre de "tsunami range market".
> quisiera desarrollar estrategias basadas en las condiciones actuales del mercado...
Eso está bien, eso es todo lo que puede hacer - con un poco de proyección tal vez en, por ejemplo, los valores ATR a largo plazo ...?
Solo hay que estar preparado para cuando las condiciones actuales cambien... ¿Qué va a decidir? Aparte de acumular pérdidas :(
> 2008 - Ese maldito año asesinó a uno de mis sistemas casi emocionante hoy en día. Yo apodado el mercado de gama tsunami.
Sí, cuatro trimestres bastante diferentes para el comportamiento... Supongo que esta anti-grilla perderá en Q1 y Q2 pero se recuperará en Q3 y Q4
-BB-
@ubzen
2008 en los datos de Metaquotes:
Además de dos picos dramáticos el sistema se comportó muy bien. El "modo Stoploss" también funciona bien en 2008
incluso el 2007 (un año que a mis EA's en general no les gusta) estuvo bien. 2007 hasta ahora:
El modo Stoploss fue una buena idea. Evita que la estrategia llegue al MaxTradelimit y genera un reinicio.
@BB:
Sí, cuándo dejar un EA de este tipo es una tarea diferente. Los valores ATR a largo plazo podrían ser bastante interesantes. Definitivamente voy a continuar el trabajo en este.
Pero para mantener el tema un poco On-Topic.
Dado que tal EA en teoría puede ganar en todos los mercados de tendencia, siempre y cuando haya suficiente capital (Mucho menos que una simple martingala), especialmente si los diferentes símbolos / acciones se utilizan para diversificar el riesgo de caer en una trampa que van por qué son tales / sistemas similares no son tan populares? Mi suposición es debido a la cantidad de capital necesario.
¡Un análisis muy interesante! He estado pensando mucho en el carácter cambiante del mercado. La discusión me recuerda lo que he estado pensando mucho - Creo que una cosa muy útil para lograr sería un algoritmo que predijo con una precisión razonable el carácter del mercado para el futuro cercano (por ejemplo, la tendencia o no) y los métodos de selección adecuados a ese carácter (o simplemente ignorar el mercado si se predijo que no tendencia).
@zzuegg, los gráficos parecen muy impresionantes, pero no estoy seguro de que estés explotando tu ventaja de la mejor manera. Primero una pregunta:
¿Cómo aumenta el margen que necesitas cuando te encuentras con un momento desfavorable? (usted dice que no es tan malo como los llamados sistemas de martingala, en los que, en su forma más simple, el margen se duplica cada vez que se pierde una operación, pero no especifica cómo aumenta. O cuánto capital necesita)
No estoy seguro de que estés familiarizado con la teoría estadística del trading, así que discúlpame por repetir algo de teoría.
Es un hecho matemático que la manera de lograr el mejor rendimiento a largo plazo (con una definición razonable de esto incluyendo su aversión al riesgo) de una serie de oportunidades de comercio con características estadísticas similares es utilizar una cantidad similar de apalancamiento para cada uno de ellos. Una de las razones por las que la llamada gestión monetaria de la martingala es básicamente mala es porque se aparta mucho de este principio. Fundamentalmente, en los sistemas de "martingala", generalmente se utiliza un apalancamiento ínfimo para algunas operaciones (y no se explota eficazmente) o mucho más de lo que el criterio de Kelly le daría como tamaño de posición máximo absoluto en otras operaciones, y normalmente ambos en diferentes operaciones. El problema con esto es que esas operaciones raras tienen un efecto dramático en las estadísticas de la equidad a largo plazo (es decir, la distribución de la probabilidad de la equidad en algún momento elegido en el futuro) y por lo general causaría una pérdida completa con probabilidad 1 en el largo plazo. Hay que admitir que probablemente haya bastantes personas que estén dispuestas a aceptar (o ignorar) una pequeña probabilidad de perder mucho para tener una alta probabilidad de obtener beneficios saludables, pero esto se clasifica mejor como pura ludopatía.
Una observación trivial es que ningún sistema de negociación puede mejorarse incluyendo una oportunidad de negociación que tenga una expectativa negativa o nula. Esto puede parecer ridículamente obvio, pero es ignorado por muchos entusiastas de la martingala. Otra observación es que si dos operaciones tienen características estadísticas independientes, no hay ninguna razón teórica para permitir que lo que ocurra con la primera operación influya en el tamaño de la posición para la segunda operación, (excepto que puede cambiarse en proporción al capital de la cuenta). Hay una circunstancia (que se da en algunas situaciones) que justifica una apuesta tipo martingala. Es cuando se tiene una serie de oportunidades en las que, a medida que fallan más, las posteriores tienen una expectativa cada vez más alta (en sentido estricto, una proporción cada vez más alta entre la expectativa y la desviación estándar).
Su sistema utiliza una característica genuinamente rentable del mercado: que tiende a la tendencia. ¿Está de acuerdo en que si las oportunidades que está tomando tienen una expectativa positiva, en principio debería tratar todas las oportunidades de forma independiente, operando cada una de ellas de forma independiente con un tamaño de posición sensato (proporcional al capital de la cuenta y utilizando el apalancamiento en función de las probabilidades estimadas de los diferentes resultados de la operación) y como resultado obtener una mejor distribución de las probabilidades del capital de su cuenta en algún momento del futuro?
Debo decir que si hubiera mirado tus gráficos y no hubiera estudiado, como matemático, la parte estadística del trading, no habría pensado nunca así - los gráficos parecen muy atractivos, excepto por las locuras ocasionales (que desgraciadamente pueden ser muy importantes para las expectativas a largo plazo). Pero la verdad matemática no puede ser ignorada.
@zzuegg: todo se ve bien. Te recomiendo encarecidamente que aprendas mt5 para probar tu enfoque multidivisa. Me gusta el análisis estadístico tipo monte-carlo y recomiendo esta herramienta. Tendrás que registrarte con ellos y solicitar un código de licencia gratuito. Mi código de licencia acaba de expirar, espero que lo renueven.
@Elroch: que bueno tener un matemático/estadístico en la casa. No quiero sacar el hilo del tema. Pero estoy de acuerdo y en desacuerdo con algunas de tus conclusiones.
Estoy en desacuerdo: Es un hecho matemático que la manera de lograr el mejor rendimiento a largo plazo (con una definición razonable de esto incluyendo su aversión al riesgo) de una serie de oportunidades de comercio con características estadísticas similares es utilizar una cantidad similar de apalancamiento para cada uno de ellos:
No estoy de acuerdo: Hay que admitir que probablemente hay bastantes personas que están dispuestas a aceptar (o ignorar) una pequeña probabilidad de perder muy fuertemente con el fin de tener una alta probabilidad de ganancias saludables, pero esto es mejor clasificado como puro juego.
Estoy de acuerdo: una observación trivial es que ningún sistema de trading puede mejorar incluyendo una oportunidad de trading que tenga una expectativa negativa o nula.
No estoy de acuerdo: no hay ninguna razón teórica para permitir que lo que ocurra con la primera operación influya en el tamaño de la posición para la segunda operación, (excepto que puede cambiarse en proporción al capital de la cuenta).
No va dirigido a mí, pero intentaré responder.
¿Cómo se incrementa el margen que necesita cuando se encuentra en un momento desfavorable? El margen utilizado se mantiene igual, es el margen libre el que fluctúa. Aquí hay algunos recursos sobre Anti-Grid.
Sobre el Anti-Grid: sitio web de 7bit que explica lo que es.
Cálculos: Aquí 7bit y Gordon intentan demostrar/desmentir matemáticamente. Tal vez usted puede dar sus 2 centavos.
MoreInfo: Discusión con muchas aportaciones de diferentes personas.
Ah y en cuanto a las razones por las que estoy en desacuerdo. Principalmente porque he llegado a la conclusión de que los gráficos de precios son aleatorios el 90% de las veces y contiene riesgos incontrolables. Aquellos que no quieren aceptar este riesgo estarían mejor hablando de teoría en lugar de operar. Aquí una cita de un libro que acabo de recoger. Algo así como Si sólo puedes morir al ser alcanzado por un rayo, al final morirás al ser alcanzado por un rayo.
Creo que la clave de todas las estadísticas es medir si te cae un rayo o la lluvia. Si a alguien no le gusta ni siquiera una remota posibilidad de perder, entonces mejor no comerciar.
Hola,
Elroch, es bueno tener algún matemático a bordo, incluso he pasado el curso de estadística avanzada, no soy tan bueno.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
El principal problema para mí en los sistemas de margingale es que sus apalancamientos utilizados (y la cantidad arriesgada de dinero para cada comercio) está aumentando rápidamente, mientras que su objetivo de beneficio es constante baja. Esto, por supuesto, le da una expectativa negativa en el largo plazo. (Si usted está operando al azar)-
El problema que tengo al analizar mi sistema actual es que si sólo miras el apalancamiento neto siempre es muy bajo y sólo se incrementa si las órdenes anteriores ya están en beneficio. En teoría, mi sistema ajustará automáticamente el apalancamiento utilizado para cada dirección de manera que sea mayor en la dirección actual. No importa la dirección. Este es el punto principal de esta estrategia porque no me importa hacia donde va el mercado, todos los indicadores se retrasan o dan señales de fallo, el precio no. Desde mi punto de vista, sumar indicadores con expectativas negativas nunca te da una ventaja a largo plazo. Los sistemas puramente estadísticos suelen ser muy buenos en el historial, ya que por definición están optimizados en él.
Su sistema utiliza una característica genuinamente rentable del mercado: que tiende a la tendencia. ¿Está de acuerdo en que si las oportunidades que está tomando tienen una expectativa positiva, en principio debería tratar todas las oportunidades de forma independiente, operando cada una de ellas de forma independiente con un tamaño de posición razonable (proporcional al capital de la cuenta y utilizando el apalancamiento en función de las probabilidades estimadas de los diferentes resultados de la operación) y como resultado obtener una mejor distribución de la probabilidad del capital en su cuenta en algún momento en el futuro?
¿Por qué debería hacerlo? No sé cuándo empieza/termina una tendencia y no tengo forma de averiguarlo. Si el precio sube, aumento el apalancamiento en largo, si el precio baja se aumenta el apalancamiento en corto. El apalancamiento neto/tamaño de la posición se ajustará en mi dirección.
¿Cómo se incrementa el margen que necesitas cuando te encuentras con un momento desfavorable? (usted dice que no es tan malo como los llamados sistemas de martingala en los que, en su forma más simple, el margen se duplica cada vez que se pierde una operación, pero no especifica cómo aumenta. O cuánto capital necesita)
Actualmente las pruebas retrospectivas muestran que con una cuenta estándar de 20k o una cuenta micro de 2k estará bien. Además, si mi pérdida flotante es superior al 10%, también cierro todo y lo reinicio. Las chuletas de saldo locas ocurren en la fase de oscilación con un tamaño muy específico. (Este es un punto que necesita ser mejorado). El margen sube, pero el riesgo actual que pongo en una dirección no. (lo que separa este sistema de las estrategias de apuestas simples creo)
Espero sus comentarios al respecto.
Un saludo (hora de trabajar ahora :( )
//z
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Hola amigos comerciantes,
Uno de mis proyectos actuales ha llegado a un estado en el que no sé cómo avanzar.
Simplemente no sé cómo categorizar un sistema similar a la cuadrícula. El sistema no utiliza ningún indicador, y se basa en la suposición de que el mercado no será lateral para siempre. El objetivo general se alcanza ajustando el "tamaño de lote neto" mediante la adición de órdenes. El tamaño neto de los lotes se ajustará en pequeños pasos en las direcciones actuales del mercado. La dirección actual se basa en la acción del precio. El faktor de ganancias será bajo, por supuesto, pero en este caso asumo que esto no importa. También el drawdown es más probable que se muestre mal (la posición se cierra una por una y la curva de balance va en zigzag).
Dado que la estrategia se puede utilizar en cualquier par, mi plan es diversificar el riesgo a través de los principales. Esto me permitirá reducir el tamaño del lote en 4/5 partes manteniendo el objetivo global (que actualmente es una solución que simula el cierre manual) al mismo nivel.
Ahora mi pregunta:
¿son útiles los resultados para un sistema antigrilla y cuáles son los factores clave de este tipo de sistemas?
Saludos cordiales
//z