Proceso de desarrollo del sistema Ubzen - página 6
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@ Zzuegg: Sí, yo estaba hablando de Ruina. Y tú hablabas de Return. Supongo que será mejor que empiece a referirme a Ruin como RoL. Ruin suele mirar al 100% y parece que RoL mira otros porcentajes.
@ jizzle: Los sistemas son en parte técnica, en parte gestión del dinero y en parte psicología. Tratamos de entender las estadísticas porque eso creará la confianza y la disciplina para ejecutar las 3 partes del sistema.
En aras del conocimiento, he decidido seguir generando estadísticas y optimizando el sistema. Pasaré a generar el Z-Score y filtraré por Rango, Volatilidad, Tiempo y Volumen. Seguiré utilizando los datos del tiempo reciente porque la forma en que un sistema está funcionando actualmente es más importante que la forma en que se desempeñó en el pasado OMI.
Resulta que el sistema tiene un Z-Score = -2.73 para el período de 2010. La puntuación Z en el artículo es diferente de la puntuación Z en las estadísticas normales y debería describirse más como dependencia. Como tal la Dependencia es Positiva (las Pérdidas siguen a las Pérdidas y las Ganancias siguen a las Ganancias). Mi primer filtro sería dejar de colocar operaciones después de una pérdida. Colocaré operaciones virtuales para seguir cuando vuelva a ganar.