Proceso de desarrollo del sistema Ubzen - página 5
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Ok, entendido eso, pero ¿también debería permitir que TimeToMAE realtive al opentime sea nagativo y positivo? El tToMAE es positivo cuando se entra en la operación demasiado pronto y negativo cuando se entra demasiado tarde. Por supuesto, el promedio de los valores podría resultar en una estrategia perfecta, por lo que también tiene que mirar el StdDev de la tToMAE.
Por lo que veo no está permitiendo tToMAE's negativos.
Al introducir las variables WatchBarsBeforeOpen y WatchBarsAfterClose creo que he superado este problema. Tenga en cuenta que esto es todavía un trabajo temprano en progreso. tToMAE y tToMFE están en minutos tan precisos como el marco de tiempo utilizado permite.
Todavía no se han incluido análisis, sólo datos en bruto.
No le sigo. El tiempo de MAE, por definición, ocurre después del tiempo de apertura de la posición. No puede ser negativo.
Después de mirar de nuevo tus gráficos, creo que sé por qué no estamos de acuerdo en eso.
Mi premisa es que limitar el periodo "a analizar" al tiempo entre la Apertura y el Cierre es una buena medida para el potencial de predicción real pero para evaluar las señales de entrada y salida no es suficiente. Esta es la razón por la que con una estrategia de ruptura y siguiendo su definición de MAE, el MAE sería muy bajo en las operaciones ganadoras. Pero si analizamos también algunas barras antes de la apertura veremos que la entrada no es (por supuesto) la mejor posible.
Como una imagen dice más que 1000 palabras:
En este ejemplo con tus definiciones MAE/MFEE serían óptimos, lo que al mirar unas barras más, no lo son.
Tal vez hay otra definición para lo que quiero decir y no es MAE, pero espero que entiendas mi punto.
Después de mirar de nuevo tus gráficos, creo que sé por qué no estamos de acuerdo en eso.
Mi premisa es que limitar el periodo "a analizar" al tiempo entre la Apertura y el Cierre es una buena medida para el potencial de predicción real pero para evaluar las señales de entrada y salida no es suficiente. Esta es la razón por la que con una estrategia de ruptura y siguiendo su definición de MAE, el MAE sería muy bajo en las operaciones ganadoras. Pero si analizamos también algunas barras antes de la apertura veremos que la entrada no es (por supuesto) la mejor posible.
Como una imagen dice más que 1000 palabras:
En este ejemplo con tus definiciones MAE/MFEE serían óptimos, lo que al mirar unas barras más, no lo son.
Tal vez hay otra definición para lo que quiero decir y no es MAE, pero espero que entiendas mi punto.
Ah, eso no es MAE/MFE... esos términos tienen definiciones específicas y esas definiciones deben ser respetadas para evitar confusiones innecesarias. Lo que usted aborda es la cuestión de identificar los máximos/minimos locales y utilizar el criterio de los precios máximos/minimos locales en relación con la maximización de los beneficios. Eso también debe hacerse, pero no se hace con los análisis MAE/MFE, como has señalado. (Ya hablé de esto en uno de los primeros posts de este hilo, pero probablemente estaba enterrado en un muro de texto y no era fácilmente identificable)
Puedes adaptar el criterio de evaluación de MAE/MFE para buscar puntos de entrada/salida más "oportunos", pero te advierto que no debes sustituir el razonamiento de hacer uno por el de hacer el otro. Esta es la base para optimizar las docenas de variaciones de la estrategia "Zig-Zag" que existen.
Optimizar el MAE/EMFE no es lo mismo que lo que usted busca lograr. Usted está buscando maximizar el beneficio por operación (tasa de rendimiento) que es un objetivo noble y ciertamente proporciona datos que pueden ser utilizados para afinar los puntos de entrada y salida de una estrategia.
Personalmente no busco estrategias que maximicen el beneficio, busco estrategias que maximicen el RAROC, lo que requiere tener una base para evaluar el riesgo. El riesgo de ruina proporciona esta base. Las estrategias que no "se quedan cortas" por entrar tarde y salir demasiado pronto tienden a ser filtradas de forma natural en mi criterio de selección a la baja, no necesito buscarlas directamente, el proceso de selección de parámetros comerciales que maximizan el RAROC lo hará por ti.
Entiendo a dónde se dirigen con sus esfuerzos, después de haber estado en este camino, y no voy a disuadirlos de tomar el viaje, ya que realmente tienen que experimentarlo de primera mano en lugar de tomar mis entradas en la fe ciega.
Gracias Phillip, como siempre por tus comentarios claros/concisos. Voy a ir en formato de lista.
- Tenía la misma preocupación que Zzuegg, aunque nunca nos comunicamos sobre esto. Pero tuviste la visión de futuro para ver a dónde íbamos.
- Si dibujara una línea de pendiente con asas de paraguas (tipo J) en los extremos. Usando tu Mae. Si tuviera 2 oficios en la línea recta. Uno al principio de donde la línea comenzó recta y termina en el medio. Y el otro comenzó en el medio hasta el final de la línea de tendencia. Ambos oficios sería perfecto mae-mfe. También sus duraciones serían más cortas. Pero lo óptimo sería toda la línea, excluyendo las colas de cerdo en los extremos, por supuesto. OMI.
- Sobre el riesgo de ruina, apuesto a que Bj se adelanta. Agradezco el artículo y sus sencillas fórmulas. Será interesante ver cómo contrastan los chicos de Bj e Investing, si es que lo hacen.
- En RAROC, mi comprensión de esto es, que está tratando de responder a la misma pregunta que Sharpe Ratio. Y en mi mente, la pregunta es algo así. Si tengo una cuenta bancaria que rinde el 1% y el comercio que rinde el 10%, ¿cuál es mejor? Ya que se supone que la cuenta bancaria es sin riesgo y el trading es un 10% de rentabilidad. Pero esta no se queda ahí. Trata de tener en cuenta lo que llamamos en Bj Gastos. El costo del vuelo a Las Vegas... etc.
Ya que creo, el punto de este análisis es "Invertir su dinero en el lugar que asegura el mayor Rendimiento vs Riesgo". Ejemplo, uno puede amar la moneda EUR-USD tal vez porque viven en Europa o América. Pero el sistema muestra un mejor rendimiento frente al riesgo en el GBP-JPY. (dejemos de lado la diversificación) uno debería invertir sólo en GBP-JPY.
Creo que la mayoría utiliza índices bursátiles y cuentas bancarias para este tipo de análisis. ¿Qué utiliza usted? -si no te importa que te lo pregunte. ¿Y podemos usar Trabajos o si usted es un jugador de Póker, está bien permitir esos en la ecuación también?
Otro gran agradecimiento de mi parte. Creo que estoy siguiendo ambos caminos, actualmente no veo el punto estadísticamente interesante de MAE / MFE entonces al lado de que se mostrará es si era más rentable para invertir la posición.
Incluso si existe la posibilidad de sobre-optimizar podría continuar en el intento de minimizar timeToLocalMax y timeToLocalMin.
Algunas otras ideas sobre RoR serían interesantes, especialmente cómo aplicar el resultado al cálculo de RAROC.
Mirando el gráfico nunca llegaría a la idea de que tenemos un 1% de posibilidades de estar por debajo del 40%..
Añadir: ahora entiendo por qué sugieres agrupar las operaciones y promediarlas. Esto dará lugar a una norma más baja debido a la suavización. Pero, ¿se acerca también a la realidad?
Sería interesante conocer otras reflexiones sobre el riesgo de ruina.
Permítanme que les dé mi interpretación personal del Riesgo de Ruina a partir de mi experiencia en Bj.
- Uno puede ganar 1-Millón% pero sólo perder el 100% para estar fuera del negocio. Money-Management 101, si sigues apostando un porcentaje fijo de lo que te queda, nunca perderás. Cierto. En la realidad no funciona debido a los mínimos del broker y a la infelicidad humana ante los bajos rendimientos.
- Cuando se apuesta a un porcentaje fijo. Cuando pierdes un 2% y luego ganas el siguiente 2% que apuestas vuelves a estar en equilibrio. No. Por lo tanto, se necesitan más ganancias que (las pérdidas que te hicieron bajar) para alcanzar el punto de equilibrio. Este es el precio que pagamos por asegurarnos de no quebrar.
- Ningún tipo de gestión del dinero/manipulación de la apuesta (también conocida como progresión) puede convertir un sistema que pierde en apuestas fijas en un ganador a largo plazo. La ley de las matemáticas acabará por recuperarlo.
La forma en que se explica en Bj es que si usted tiene un 1% de RoR eso significa que 1 de cada 100 personas como usted no sobreviviría con ese bankroll. Dicho de otro modo, tienes un 1% de posibilidades de perder todo tu dinero si sigues arriesgando esa cantidad fija. Sin embargo, no caigas en la trampa de pensar que un 10% de riesgo de ruina es aceptable porque de alguna manera tienes una buena oportunidad de no arruinarte.
Mis simuladores me han dicho en múltiples ocasiones que con ese capital, apostando de esta manera, sólo tienes un 5% de RoR. Pero a las 4 horas de juego, acabo de perder el 50% de mi bankroll. Estoy como Wtf, en otras 4 horas estaré en bancarrota, los Sims deben haber mentido o tendré que cambiar algo, o cometer muchos errores.
Es como si la mayoría de la gente pensara que al lanzar una moneda tiene un 50-50 de posibilidades de salir cara o cruz. Pero apuesto a cualquiera a que lanza una moneda 100 veces y ve si obtiene un 50-50. Diablos, aceptaría esa apuesta incluso con 10 lanzamientos. Dicho de otro modo, si usted quisiera la canica Diamante en la máquina que tiene otras 99 canicas de Arcilla, usted sabe que sus posibilidades son de 1 a 100 de obtener el Diamante o el 1%. Si cuesta 1$ el intento y tienes 100$ no hay problema.
Sin embargo, si usted está jugando a la ruleta rusa con una pistola de 6 cañones que giran una bala para el Diamante si usted no va Bye-Bye. Incluso si el Revólver tuviera 100 cámaras, serías menos optimista a la hora de correr ese riesgo. Sí, hay una buena posibilidad de que no vayas a bye-bye en el primer intento, pero la bala no va a esperar hasta el sexto intento para aparecer. La mayoría de las personas que intentan conseguir este diamante se verán afectadas en algún momento alrededor del tercer intento.
1% ROR suena bien. Pero podría ser un infierno en la realidad. A veces es fácil decirse a sí mismo que es un infierno. Si pierdo una vez, sólo conseguiré más dinero. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a alcanzar el 1%? La verdad es que normalmente no es el 1% lo que enloquece a la gente. Es el 50%, el 25% que hace que la gente lo pierda. En Bj, se conoce como el Punto de Infelicidad. También se conoce como los vaivenes de todos los días.
Para concluir, lo único que me importa del RoR es que cuanto más bajo sea, mejor. Tener un RoR del 1% no te hará sentir mejor si pierdes. Sin embargo, puedes estar seguro de ver que otras personas que sabes que tienen un 10% de RoR parecen invencibles.
¿RoR en su ejemplo significa el riesgo de perder el 100%?
RoR = Tasa de rendimiento
RoL = Riesgo de pérdida
1%/50% RoL = 1% de posibilidades de perder el 50% del patrimonio de la cuenta desde cualquier punto de la curva de patrimonio
1%/50% RoL = gestión monetaria típica de los gestores profesionales. Algunos intentan llegar al 1%/20%, pero el RoR en ese punto suele ser inferior al 10% y la mayoría de los gestores buscan una CAGR superior al 10%.
El Ratio de Sharpe subestima la parte del riesgo de pérdida que es atribuible a la varianza(desviación estándar). Sharpe es mejor que nada, pero es incompleto como métrica para captar el riesgo.
Ok así que mi guía donde tengo las fórmulas lo etiquetó mal.
Básicamente la estrategia tiene un RoL del 1%/40%, y un RoR del 160%. Por supuesto, con respecto a este ejemplo anterior.
Creo que voy a volver a comprobar los cálculos y forumlas
muchas gracias