¿Es posible un 5% al mes? - página 2
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Esto es interesante. Por favor, proporcione los enlaces. Realmente quiero ver esto. En cuanto a ganar un 5% al mes, se puede ganar más que eso.
1) Seguimiento de la tendencia.
2) Paradas ajustadas (no demasiado ajustadas, por favor. Si recuerdo que usas gráficos de 15 minutos, tus stops no deberían ser tan grandes)
3) Dejar correr los beneficios, y ser creativo con las tácticas de equilibrio.
Tus sugerencias para operar son muy apreciadas.
En realidad, el mercado está en tendencia menos tiempo que en deriva.
Por supuesto, cuando está en tendencia, el beneficio es fenomenal.
Pero mi sistema de seguimiento de la tendencia se mueve como el infierno cuando el mercado no está en tendencia.
Así que trato de determinar cuándo está en un estado o en otro, y despliego el sistema apropiado.
Una de las herramientas para hacer esto es muy generosamente donado aquí ...
https://www.mql5.com/en/code/9175
El enlace es http://charlestradingchallenge.blogspot.com/
Sus sugerencias para operar son muy apreciadas.
En realidad, el mercado está en tendencia menos tiempo que en deriva.
Por supuesto, cuando está en tendencia, el beneficio es fenomenal.
Pero mi sistema de seguimiento de la tendencia se mueve como el infierno cuando el mercado no está en tendencia.
Así que trato de determinar cuándo está en un estado o en otro, y despliego el sistema apropiado.
Una de las herramientas para hacer esto es muy generosamente donada aquí...
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Cuando era corredor de bolsa, hubo un día (sólo una vez) en que perdí 150.000 dólares. Resulta que ese mismo día me hicieron una prueba de esfuerzo. Pasé la prueba con éxito. Sí, puedo manejar una pérdida de 150.000 dólares con la misma facilidad con la que puedo manejar un beneficio de 150.000 dólares; no es dinero, es un número en un papel.
Ahí es donde tú y yo diferimos. Tú veías tus ganancias en el Blackjack como DINERO y lo gastabas en buen vino, buenas cenas y bellas mujeres (¿puedes sentir la envidia?).
De todos modos, volviendo a Kelly. En su forma más sencilla, la ecuación es f=2p-1, donde f es la fracción de tu bankroll que arriesgas y p es la probabilidad de ganar en un evento de dinero parejo.
¿Diría usted que una posición en Forex con igual stoploss y take profit es un evento de dinero parejo? Si es así, entonces su probabilidad de ganar tiene que ser de 0,51 para duplicar su riesgo inicial del 2% de su bankroll como recomiendan la mayoría de los gurús.
¿Se puede hacer esto?
Supongo que todo depende del ojo del espectador. Que yo pierda 150.000 dólares como corredor me conmovería tanto como que ese Back-Tester perdiera 150.000 dólares. Si su empleador tuviera una política de "Pierde 150.000 dólares y estás despedido", estoy seguro de que eso habría cambiado el nivel de estrés :). No lo viste como dinero, me pregunto si todos tus clientes adoptaron el mismo enfoque.
Por lo que he podido averiguar, estás en edad de jubilación y juegas al Forex como actividad recreativa. Su enfoque del riesgo y la recompensa es obviamente diferente al de alguien de veintitantos años que busca crear riqueza. El enlace que provocó su pregunta se refiere a un Charles con una asociación con FAP. Si es el Charles de FAP que tengo tatuado en mi cráneo de verlo innumerables veces cuando hago una búsqueda de Ea/Automatización en Google; entonces diría que Suspira. Pues falló en el primer intento con 500 dólares de derecho.
Si un compañero Contador de Cartas me dijera "hey Ubzen, ya me cansé de los comerciales de Casino de Tom y Mary convirtiendo $1000 en $100,000 en un día en High-Stakes. Hoy, voy a subir y hacer que suceda con $500". Ya debería saber que este Hombre planea abofetear a MM y a nuestra querida Kelly en la cara.
Entonces, ¿llamaría a una posición en forex con igual stoploss y take profit un evento even-money? En términos simples, después de tener en cuenta los spreads, sí. Si usted mira el ejemplo teórico de mi back-test de nuevo:
Promedio
operación de ganancia 12000.53
operación de pérdida -11331.95
Eso me dice más o menos que necesitaré más de 50-50 para ganar. Si el beneficio medio fuera, por ejemplo, un 10% más, entonces podría conseguir un 50-50 para ganar. ¿Se puede hacer esto? Aquí es donde podemos diferir. Yo veo el back-test como algo que se hace. Si alguien hubiera empleado esa estrategia durante ese periodo de tiempo habría obtenido esa rentabilidad.
Antes de que todos empiecen a enviarme cartas de odio :). No espero que los resultados que funcionaron en el pasado sean una garantía para los rendimientos futuros. Supongo que el mejor enfoque es escribir una fórmula en un papel que funcione matemáticamente. Luego, probarla y comprobar que funciona. Algo así como lo que hizo Trope con el blackjack y el conteo de cartas, pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa clase de perspicacia y habilidad?
edit* Oh, casi me olvido de mi descargo de responsabilidad. Todo esto es en mis humildes opiniones.
Todo depende del ojo del espectador, supongo. Que yo pierda 150.000 dólares como Broker me conmovería tanto como que ese Back-Tester perdiera 150.000 dólares. Si su empleador tuviera una política de "Pierde 150.000 dólares y entonces estás despedido", estoy seguro de que eso habría cambiado el nivel de estrés :). No lo viste como dinero, me pregunto si todos tus clientes tomaron el mismo enfoque.
Por lo que he podido averiguar, estás en edad de jubilación y juegas al Forex como actividad recreativa. Su enfoque de Riesgo y Recompensa obviamente diferiría de alguien de veintitantos años que busca construir riqueza. El enlace que provocó su pregunta se refiere a un Charles con una asociación con FAP. Si es el Charles de la FAP que tengo tatuado en mi cráneo de verlo innumerables veces cuando hago una búsqueda de Ea/Automatización en Google; entonces diría Sigh. Pues falló en el primer intento con 500 dólares de derecho.
Si un compañero Contador de Cartas me dijera "hey Ubzen, ya me cansé de los comerciales de Casino de Tom y Mary convirtiendo $1000 en $100,000 en un día en High-Stakes. Hoy, voy a subir y hacer que suceda con $500". Ya debería saber que este Hombre planea abofetear a MM y a nuestra querida Kelly en la cara.
Entonces, ¿llamaría a una posición en forex con igual stoploss y take profit un evento even-money? En términos simples después de que usted factor en Spreads, Sí.
ubzen, realmente disfruto de nuestras conversaciones.
Los 150.000 dólares eran mi propio dinero real, no el de ningún empleador. Lo que quiero decir es que trato el dinero de mi cuenta de trading como un "número en un papel", de lo contrario las fluctuaciones del mercado me volverían loco.
Cuando saco algunos fondos, persigo una ganga como cualquier otra persona. No digo "sólo vale un punto" y despilfarro el dinero.
Tienes razón, a los 79 años estoy cerca de la edad de jubilación. Pero mi interés por el forex no es "recreativo". Al haber estado involucrado en los futuros, me intriga profesionalmente lo que hace que este mercado funcione.
Por supuesto, reconozco muchos hábitos autodestructivos en los participantes que tenían algunos de mis clientes. Pero el mercado de divisas ES diferente.
La mayor parte, si no todo, del análisis técnico proviene de los mercados de acciones y futuros y sospecho que NO se aplica al mercado de divisas.
Si ese es el caso, entonces ¿qué es lo que se aplica? Si encuentro la respuesta, se lo haré saber. Si usted sabe la respuesta, por favor díganoslo.
Mientras tanto, intentaré que mi probabilidad de ganar sea de 0,51 para poder duplicar mi apuesta del 2% y llegar al 5% mensual.
ubzen, realmente disfruto de nuestras conversaciones.
Los 150.000 dólares eran mi propio dinero real...
Woah... Me quito el sombrero ante ti amigo :))). Si yo perdiera esa cantidad de dinero, estaría llorando por mamá. Yo también disfruto de nuestras conversaciones. Viniendo del mundo del blackjack, y teniendo que resolver psicológicamente y matemáticamente en mi cabeza. Como diablos, puede este tipo de Trope me dicen que los casinos siempre tendrá la probabilidad de ganar de >0,51 (en la mayoría de los casos es mucho mayor que eso), pero voy a llegar a ser un ganador neto. Cuando empecé a ganar más contando cartas que apostando a lo loco, empecé a asimilarlo. Yo no limitaría mi visión a la probabilidad de ganar, la OMI puede tener una probabilidad de ganar negativa y salir adelante. Sólo tienes que saber cómo configurar y ejecutar las matemáticas. Como no puedo hacer los cálculos con confianza, dependo de los viejos simuladores y miro el resultado final. ¿Hizo dinero o no? No sé con seguridad lo que funciona, e incluso si lo supiera, lo que funciona ahora puede cambiar en el futuro cuando la (casa) cambie las reglas del juego.
Woah... Me quito el sombrero ante ti amigo :))). Si yo perdiera esa cantidad de dinero, estaría llorando por mamá. Yo también disfruto de nuestras conversaciones.
Pero no es ese el objetivo de la gestión del dinero.... sólo arriesgas lo que puedes permitirte perder... y si tu MM dice que la pérdida de 150k es asequible y esperable, entonces no hay que sudar... Si decides apostar tus últimos 150k y pierdes bien, eso es diferente y francamente no tiene sentido llorar... sería mi culpa.
V
Pero no es ese el objetivo de la gestión del dinero.... sólo arriesgas lo que puedes permitirte perder... y si tu MM dice que la pérdida de 150k es asequible y esperable, entonces no hay que sudar... Si decides apostar tus últimos 150k y pierdes bien, eso es diferente y francamente no tiene sentido llorar... sería mi culpa.
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Todo el mundo trata la gestión del dinero como si fuera una ciencia exacta. No tú Viffer sino en general. Todos los libros dicen Conoce tu MM y sin MM bla...bla...bla. Me gustaría esperar que los 150.000 dólares fueran sólo el 1% del capital de riesgo de engcomp. (ya cometí el error de asumir que no era su dinero real, no voy a repetirlo de nuevo). De ahí que me ría con él. En realidad MM no es una ciencia exacta. He tenido que saquear a qué nivel de riesgo es aceptable, conclusión, nadie puede responder a esta pregunta para otra persona. Si puedo permitirme perder mis últimos 150k podría llamar a eso MM? Es decir, perder hoy y mañana recibir un cheque de pago del trabajo. Kelly y MM sólo es bueno para decirte en qué punto, estarás apostando de más o en qué punto el retorno se dispararía; bueno si tu objetivo es la preservación o maximización del capital. No te dice en qué momento te vas a sentir mal, por lo tanto no te puede decir qué riesgo de ruina es el adecuado para ti 10%, 1% o 0,1%. IMHO
Puntos justos todos... Solía jugar mucho al póquer en línea. Siempre jugaba dentro de mi bankroll y subía las apuestas a medida que el MM lo permitía. Mientras que mi MM me permitía jugar 20/40 y podía mantenerme en ese nivel, no podía acostumbrarme al tamaño monetario de la base de las oscilaciones en el giro de una carta. Psicológicamente, valoraba el dinero más de lo que el MM me sugería. Así que bajé a un nivel en el que, ganara o perdiera una mano, la cantidad no importaba... Por lo tanto, estoy de acuerdo en que, lo pague o no, la pérdida de 150k personalmente me va a hacer vomitar un poco. Pero una vez superada la parte psicológica, las matemáticas son bastante potentes.
Yo uso Kelly, pero no de la manera recomendada. Personalmente, no puedo soportar la agresividad de la Kelly completa y trabajo con el riesgo fijo del 2% más tranquilo. Pero mis operaciones de tendencia tienen 3 objetivos de escala, fácil, medio y estiramiento. Mantengo mis éxitos pasados para cada objetivo, calculo dinámicamente una Kelly para cada objetivo, repongo los resultados como un porcentaje de la apuesta del 2% y uso este número para repartir el volumen del lote para escalar en cada punto objetivo. No he decidido si vale la pena todo el esfuerzo, pero pensé que era más divertido de código que lote * 0,33 :). Los comentarios sobre este enfoque son bienvenidos.
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Todos los libros dicen que conozcas tu MM y sin MM bla...bla...bla.
Un buen amigo mío es un jugador profesional: póker, caballos, blackjack y más. Me explicó que trata sus fondos de juego como si pertenecieran a un empleador. Se paga a sí mismo un salario semanal y una asignación para gastos y una bonificación ocasional, que guarda en una cuenta de jubilación. Aparte de eso, no toca sus fondos de juego. Dice que sería como meter la mano en la caja de su empleador. Creo que eso es administrar el dinero.
Buena, ya la he escuchado antes. Mi analogía favorita es la versión de la Odisea. Si estás familiarizado con la historia, Odiseo ordenó a sus hombres que lo ataran con cuerdas a las proas de los barcos. Quiere ver y oír el canto de las sirenas, pero no quiere acabar como todos los tontos que se lanzan al mar tras ellas hipnotizados por sus bellas voces y su belleza.
En mi caso, una vez leí en algún sitio que apostar en exceso haría zigzaguear e inflar mis ganancias y pérdidas. Y eventualmente mataría mi bank-roll como un hecho matemático. Eso fue todo para no seguir la gestión del dinero. Lo bueno es que, para entonces, ya tenía suficiente experiencia con las ganancias, las pérdidas y las oscilaciones. Sin embargo, seguir apostando por debajo de la media no fue fácil. Esto me llevó a mi descripción personal de la gestión monetaria: "Es como una cadena reforzada con púas que te impide dispararte en la cabeza".