¿Cuánto beneficio para que un EA sea aceptable comercialmente? - página 2
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La ruina es la ruina independientemente de la velocidad.
Cuanto más rápido, mejor, porque puedes aprender de ello ahora y no más tarde.
Odio retrasar las lecciones porque la mejora debe producirse hoy y no más tarde.
Cuanto más rápido sea mi mejora, más rápido podré ganar más dinero.
Deberías intentar hablar menos y aprender más. Lee los enlaces, aprende un par de cosas... o sigue hablando y perdiendo el tiempo.
Sin embargo, este tipo tiene una excelente reducción máxima, tienes espacio de sobra. Aumenta tus lotes hasta que la reducción esté en torno al 10-15% y entonces tendrás un rendimiento mucho mejor, ¡y la gente querrá usarlo!
Sin embargo, este tipo tiene una excelente reducción máxima, tienes espacio de sobra. Sube tus lotes hasta que el drawdown esté en torno al 10-15% y entonces tendrás una rentabilidad mucho mayor, ¡y la gente querrá usarlo!
El Drawdown no le dice nada, nada en lo que deba confiar, sobre el rendimiento futuro. La varianza, en cambio, sí lo hace.
Pocos comerciantes saben calcular el riesgo de ruina. Muchos operadores hablan de drawdown máximo, como si hubiera un límite máximo. Evidentemente, una vez que se ha producido el "máximo" drawdown, todavía son posibles más pérdidas. La reducción máxima es simplemente el punto en el que la mala suerte terminó en algún conjunto de datos históricos. La reducción máxima observada seguirá aumentando cuanto más tiempo se juegue.
Fuente: http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
La reducción no le dice nada, nada en lo que deba confiar, sobre el rendimiento futuro. La varianza, en cambio, sí lo hace.
Gracias por esto. Para mí, el riesgo de ruina es una cuestión de sentido común y es intuitivo, pero quiero aprender a calcular el riesgo de ruina. Lamentablemente no lo entiendo todavía. Voy a empezar por aprender la desviación estándar.
Gracias por esto. Para mí, el riesgo de ruina es una cuestión de sentido común y es intuitivo, pero quiero aprender a calcular el riesgo de ruina. Lamentablemente aún no lo entiendo. Voy a empezar por aprender la desviación estándar.
Para aclarar, entiendo lo que es el Riesgo de Ruina y por qué lo es, sólo que no puedo averiguar la ecuación para ello
Para aclarar, entiendo lo que es el Riesgo de Ruina y por qué lo es, sólo que no puedo entender la ecuación para ello
Estaría más que feliz de ayudarle en su viaje.
Para empezar, es importante entender la distinción entre tamaños de posición constantes y fraccionarios fijos.
Cuando se realizan pruebas retrospectivas con el fin de caracterizar la naturaleza estadística de su estrategia (que es lo que usted necesita saber para hacer inferencias basadas en la estadística sobre el rendimiento futuro) usted necesita hacer pruebas retrospectivas con un tamaño de posición constante y analizar su riesgo de ruina basado en ello.
Naturalmente, cuando se negocia en vivo o se hacen pruebas a futuro, se desea emplear un tamaño de posición fijo-fraccional para capitalizar la capitalización. El mapeo entre los dos es una simple cuestión de formalidad matemática, suena complicado pero realmente no lo es.
También cabe mencionar que hay que distinguir entre la caracterización del riesgo y la gestión del riesgo.
Cuando realizamos un backtest, se supone que lo hacemos de una manera que se presta a la medición y caracterización del riesgo. (podemos hacer cosas que invaliden estos análisis, por lo que es necesario mencionarlo)
Cuando hacemos operaciones en vivo y pruebas a futuro se supone que tenemos nuestra configuración de EA de tal manera que se capitaliza en los resultados antes mencionados de la caracterización del riesgo para que la gestión de riesgos adecuada se puede realizar.(enlace a algunas lecturas)
Estaré encantado de ayudarle en su viaje.
Para empezar, es importante entender la distinción entre tamaños de posición constantes y fraccionarios fijos.
Cuando el backtesting con el propósito de caracterizar la naturaleza estadística de su estrategia (que es lo que usted necesita saber para hacer inferencias basadas en la estadística sobre el rendimiento futuro) que necesita para backtest con el tamaño de la posición constante y analizar su riesgo de ruina sobre la base de tales.
Naturalmente, cuando se negocia en vivo o se hacen pruebas a futuro, se desea emplear un tamaño de posición fijo-fraccional para capitalizar la capitalización. El mapeo entre los dos es una simple cuestión de formalidad matemática, suena complicado pero realmente no lo es.
También cabe mencionar que hay que distinguir entre la caracterización del riesgo y la gestión del riesgo.
Cuando realizamos un backtest, se supone que lo hacemos de una manera que se presta a la medición y caracterización del riesgo. (podemos hacer cosas que invaliden tales análisis, por lo que es necesario mencionarlo)
Cuando hacemos operaciones en vivo y pruebas a futuro se supone que tenemos nuestra configuración de EA de tal manera que se capitaliza en los resultados antes mencionados de la caracterización del riesgo para que la gestión de riesgos adecuada se puede realizar.(enlace a algunas lecturas)
He leído tu enlace y he estudiado un poco más. En esta ecuación, el edge se definiría como el porcentaje de ganancias, pero digamos que el mío es menor porque dependo de las grandes ganancias para compensarlas. ¿Cómo podría calcular el Edge?
riesgo_de_ruina = ((1 - Edge)/(1 + Edge)) ^ Unidades_de_capital
He leído tu enlace y he estudiado un poco más. En esta ecuación, el edge se definiría como el porcentaje de victorias, pero digamos que el mío es menor porque dependo de las grandes victorias para compensarlas. ¿Cómo podría calcular el Edge?
riesgo_de_ruina = ((1 - Edge)/(1 + Edge)) ^ Unidades_de_capital
Realmente no entiendo esta ecuación... ¿de dónde viene? No veo cómo la resultante del lado derecho es igual al riesgo de ruina, ya que no hay ninguna entrada relativa a la "varianza". El riesgo de ruina se basa en la varianza de los resultados.
Otra cosa sobre el riesgo de ruina es que es multivariable, lo que significa que hay que especificar una condición específica antes de que se pueda calcular un resultado. La entrada específica aquí sería el porcentaje de la equidad de la cuenta que usted está dispuesto a perder (¿qué define como "ruina"?)... entonces la salida es la frecuencia de ese nivel de pérdida de equidad que se alcanza.
La mayoría de mis clientes se sienten cómodos (están interesados) en el resultado del 20% de riesgo de ruina... lo que significa que les gusta saber con qué frecuencia pueden esperar que el capital de su cuenta esté un 20% por debajo del nivel máximo.
Para calcular esto hay que utilizar la siguiente ecuación R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d))
Donde:
R = riesgo de perder z fracción de la cuenta
ln(1-d) es el logaritmo natural de (1-d)
z=La fracción de la cuenta que podría perderse, en este caso el 20%, o 0.
2
a = media, o rendimiento medio
d = desviación estándar de los rendimientos
Si mi tasa de rendimiento mensual es del 5% y la desviación estándar de mis rendimientos mensuales es del 10%, entonces mis clientes pueden esperar ver su cuenta con un 20% de pérdidas al menos el 12% de las veces.
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1)) = 0.124 ¿Qué significa "12% de las veces"? Estamos trabajando con unidades "mensuales", por lo que significaría que el 12% de sus extractos mensuales mostrarían una reducción del 20% del patrimonio respecto al valor máximo de la cuenta (que podría no estar recogido en un extracto mensual). En otras palabras, una o dos veces al año mis clientes pueden esperar que el extracto mensual de su cuenta muestre una reducción del 20%.
Algunos clientes se preocupan por el 10% y otros por el 50%. Algunos se preocupan por el mes y otros por el día. Es importante calcular los valores correctamente, así como ser capaz de poner el valor en contexto... si los números se calculan incorrectamente, el contexto no importa, y del mismo modo, si el contexto es incorrecto o engañoso, entonces apenas ayuda al cliente, independientemente de que el número se calcule correctamente.
Mucha gente puede calcular el riesgo de ruina correctamente, es sólo una fórmula después de todo, pero es raro encontrar una persona que pueda comunicar la importancia / relevancia de la información a un nivel que un no comerciante pueda comprender y absorber. No pretendo ser bueno en la comunicación de la importancia o la relevancia, sólo trato de hacer lo mejor posible y el objetivo de mejorar continuamente en esa área.
Antes de actuar con actitud sobre mí, recuérdate a ti mismo que tal vez no eres apto como yo y tal vez alguien más es el tonto después de todo.
Me gradué en Ciencias de la Computación y en Matemáticas.
El riesgo de ruina es una mierda. Esto significa que hay que tirar esa estúpida teoría por el retrete.
¿Los grandes gestores de dinero no conocen esa estúpida teoría? Sin embargo, todavía se las arreglan para perder un montón de dinero. Hm????
¿Y los jugadores profesionales no conocen también esa estúpida teoría? ¿Hm? Sin embargo, muchos jugadores (profesionales o no) siempre pierden dinero. Hm????
Al final, se trata de ganar dinero...
Si no ganas dinero, no ganas dinero. Punto.
El riesgo de la ruina no hace ninguna diferencia sino que sólo retrasará la inevitable verdad que aclara que ¡no eres bueno desde el principio!
¡La gestión del dinero SIN una base sólida como una buena estrategia no te lleva a ninguna parte!
Es como dar dinero a un tonto del culo que es bueno en el presupuesto y la gestión, pero no llega a ninguna parte.
El dinero en el armario es dinero muerto. Al final, el dinero se acaba secando.
En conclusión: gestionar el dinero NO es lo mismo que utilizarlo correctamente.
Imagina una partida de ajedrez. Tus piezas de juego son tus monedas de cinco centavos, diez centavos, veinticinco centavos, dólares, etc.
Si no estás usando tu dinero o asignando tus piezas correctamente para atacar, jugar a la defensiva y con la cabeza fría te obligará a perder todo tu dinero eventualmente.
¡Créeme, el MERCADO te obligará a perder todo tu dinero! ¡¡Es porque tu estrategia apesta!!
Me importa una mierda cuánto dinero tengas. Pequeñas pérdidas pueden sumar mucho.
Abraham Lincoln
16º presidente de EEUU (1809 - 1865)