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Sharp Ratio
Sergey Golubev, 2022.04.01 06:40
Las matemáticas en el comercio: Ratios de Sharpe y Sortino - el artículo
Los inversores y operadores experimentados suelen operar con múltiples estrategias e invertir en diferentes activos en un esfuerzo por obtener resultados consistentes. Este es uno de los conceptos de la inversión inteligente que implica la creación de una cartera de inversión. Cada cartera de valores/estrategias tiene sus propios parámetros de riesgo y rentabilidad, que deben compararse de alguna manera.
Una de las herramientas más referenciadas para dicha comparación es el ratio de Sharpe, que fue desarrollado en 1966, por el premio Nobel William F. Sharpe. El cálculo del ratio utiliza métricas básicas de rendimiento, como la tasa media de rentabilidad, la desviación estándar de la rentabilidad y la rentabilidad sin riesgo.