Importación de datos y probador virtual (desarrollo) - página 3

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Ubzen:
FileRead de .csv es bastante simple. Sin embargo, necesitaremos Market-Info. Ejemplo calculando el Tick-Value de USDJPY.
Me parece que tener datos marketinfo no es un gran problema. ¿Pero cómo utilizar estos datos para probar un EA?
 
angevoyageur: Me parece que tener los datos de marketinfo no es un gran problema. Pero, ¿cómo utilizar estos datos para probar un EA?

Deja de pensar en el visualizador por un segundo. (Sé que es difícil de visualizar). Ahora mueva el precio aka - [Bid Prices] dentro de un array ++ de izquierda a derecha. En cada nueva matriz, en este caso m1, pregunta ¿cuál es la oferta? Seguido de cual es el Ask, ya que no guardamos el Ask, este estaría representado por el Market_Info(Spreads). Si el Spread==1(Puntos) <-Esto podría ser parte de los datos o un imput del usuario. En este ejemplo se trata de una contribución del usuario.

Siguiendo con el primer ejemplo, alguien decide colocar una Orden, mientras el Array se mueve y los Precios se mueven. Es necesario calcular cuánto beneficio tiene la orden. OrderProfit == OrderOpenPrice-OrderClosePrice*Market_Info(Tick_Value)*OrderLots*Dirección. Algo así :)

 
Tenemos que examinar esto, parece muy interesante.
 
angevoyageur: Tenemos que examinar esto, parece muy interesante.
Yea .. mt5 Los indicadores tienen un montón de características útiles sorteo. Ejemplo dibujar Bares y velas o algo así. También desde que no hay límite en ellos. Tengo la intención de abusar de ellos al máximo :))). No estoy seguro de donde leí acerca de las pruebas de los indicadores. Pero eso podría ser útil también.
 
Ubzen:
Yea.. mt5 Los indicadores tienen mucho de características de sorteo útiles. Ejemplo dibujar Bares y velas o algo así. También desde que no hay límite en ellos. Tengo la intención de abusar de ellos al máximo :))). No estoy seguro de donde leí acerca de las pruebas de los indicadores. Pero eso también podría ser útil.
Con iCustomChart, podemos construir EA, por lo que también podemos imaginar para construir un probador de la estrategia. Pero entonces sólo EA que se construyen con las bibliotecas adecuadas puede ser probado. Esta no es mi primera idea, yo estaba pensando en un VTS que puede probar cualquier EA.
 

Un par de estructuras de diseño que tengo en mi cabeza actualmente. Ahora no sé que serán posibles, sin embargo crea la dirección.

- Chart Import Type=.CSV [porque los usuarios pueden ver y modificar fácilmente]

- Smallest TimeFrame=1_Minuto (Todavía considerando 1_Segundo)

- Market-Info Spread= Ambos. [Dentro de los datos] && [Imputación del usuario] Toggle.

- Market-Info Others= Todos los datos del usuario.

- Visual Mode= Gráficos dibujados por el indicador. En la plantilla Black_Out.

- vOrder_Syntax= Mql-4 (Todavía considerando Mql-5)

- Quiero usar Arrays para almacenar todos los cálculos. La opción anterior era Archivos Binarios.

 
Ubzen:

Un par de estructuras de diseño que tengo en mi cabeza actualmente. Ahora no sé que serán posibles, sin embargo crea la dirección.

- Chart Import Type=.CSV [porque los usuarios pueden ver y modificar fácilmente]

- Smallest TimeFrame=1_Minuto (Todavía considerando 1_Segundo)

- Market-Info Spread= Ambos. [Dentro de los datos] && [Imputación del usuario] Toggle.

- Market-Info Others= Todos los datos del usuario.

- Visual Mode= Gráficos dibujados por el indicador. En la plantilla Black_Out.

- vOrder_Syntax= Mql-4 (Todavía considerando Mql-5)

- Quiero usar Arrays para almacenar todos los cálculos. La opción anterior era Archivos Binarios.

Así que su idea era utilizar bibliotecas para construir EA que luego puede ser probado con datos propios. Tal vez esta es la única posibilidad.
 
angevoyageur:
Con iCustomChart, podemos construir EA, por lo que también podemos imaginar para construir un probador de la estrategia. Pero entonces sólo EA que se construyen con las bibliotecas adecuadas puede ser probado. Esta no es mi primera idea, yo estaba pensando en un VTS que puede probar cualquier EA.

¿Se te ocurrieron ideas sobre cómo esto podría poner a prueba cualquier EA?

Si eso es lo que sugieres, entonces tendrás un par de obstáculos.

1>y el más fácil es descifrar el archivo de datos actual. Tres problemas con eso, a) las meta-citas no te gustarían. b) bugs y c) cambio por mq en el futuro, tendrás que ir actualizando.

2>no se me ocurre una forma de soportar todos los comandos y objetos, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Y si estas cosas cambian en el futuro. u'll tiene que seguir actualizando.

3>más archivos para descifrar, eso suponiendo que quieras cambiar el entorno de mercado proporcionado.

Como he dicho antes, no creo que podamos hacerlo tan simple como. Codificar su EA con mql5 y VST se hace cargo. Pero quiero escuchar cómo podría superar estos.

 
Ubzen:

¿Se te ocurrieron ideas sobre cómo esto podría poner a prueba cualquier EA?

Si eso es lo que sugieres, entonces tendrás un par de obstáculos.

1>y el más fácil es descifrar el archivo de datos actual. Tres problemas con eso, a) las meta-citas no te gustarían. b) bugs y c) cambio por mq en el futuro, tendrás que ir actualizando.

2>no se me ocurre una forma de soportar todos los comandos y objetos, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Y si estas cosas cambian en el futuro. u'll tiene que seguir actualizando.

3>más archivos para descifrar, eso suponiendo que quieras cambiar el entorno de mercado proporcionado.

Como he dicho antes, no creo que podamos hacerlo tan simple como. Codificar su EA con mql5 y VST se hace cargo. Pero quiero escuchar cómo se podría superar estos.

Acabo de darme cuenta de las implicaciones de las dos posibilidades. Debemos pensar.
 
angevoyageur:
Acabo de darme cuenta de las implicaciones de las dos posibilidades. Hay que pensar.
Creo que donde se podría llegar a un compromiso con mi solución es en hacer la sintaxis de la librería lo más sencilla posible para el codificador. Ejemplo OrderSend() == vOrderSend(). Y listando lo que soporta el VST.
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