El orden, el tiempo y el potencial del proceso de negociación - página 11
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(no relacionado de ninguna manera con el tema inicial) se trata en partede la posibilidad de cubrir estrategias individuales (instancias de una misma) sobre instrumentos fuertemente vinculados. Y en Forex todos están fuertemente vinculados.
Los apologistas de esta posibilidad declaran que, en teoría, "el riesgo total de un paquete de estrategias se acerca a la raíz cuadrada media". Es decir, se compensan entre sí. Algunos pierden y otros al contrario.
Mis oponentes responden que "si está diluviando, todo está diluviando a la vez" - los riesgos simplemente se suman y nunca se promedian. Porque su naturaleza es asumir riesgos. El comerciante se preocupa por el pico a la baja, porque puede ser el último y hay algo de lo que se puede resumir.
En la bolsa es más fácil: hay instrumentos independientes o derivados. La cobertura es posible allí: la negociación de activos va acompañada de operaciones con futuros, opciones y activos a largo plazo (bonos).
¿Y qué pasa aquí? ¿Se "cubren" con la compra de EURUSD con la compra de USDCHF? Y así... venden un USD con la mano izquierda y compran con la derecha. Se da el spread, se mantiene el margen. Mira la cesta de monedas: hay cruces y libras sin tocar, y los costes son asombrosos.
salió un oficio de mierda. Y nada apesta de un montón de cosas individuales de mierda. No se puede operar en diferentes direcciones en instrumentos relacionados o correlacionados. Y si se intercambia en uno y el mismo, debe elegir "Duncan McLeod" del conjunto, que debe seguir siendo sólo uno, pero guapo.
Sí... y la cobertura todavía tiene que ser probada por separado - vigilar la matriz de covarianza de las curvas de rendimiento - para que no resulte que el subsistema A se desplome simultáneamente con el subsistema B y juntos agraven la caída... pero en lugar del tradicional y odiado tiempo de Markovitz podríamos, por ejemplo, optar simplemente por la tendencia lineal de las curvas, suponiendo por supuesto que los BTS se negocien en volumen fijo sin reinversión y no es complicado, incluso en ms excel, si se cargan los datos diarios de los rendimientos de los BTS... en cuanto a la basura que entra = basura que sale estoy totalmente de acuerdo e incluso intuitivamente es imposible construir una curva creciente a partir de múltiples curvas de hundimiento inutilizables (excepto en el caso muy raro de una verdadera cointegración, que casi nunca ocurre) e incluso la redistribución dinámica no ayudará... ¡No debería bromear con la planta! ¡No debería!
Sí... y la cobertura deben probarse por separado -mirar la matriz de covarianza de las curvas de rendimiento- para que no resulte que el subsistema A tiene fugas simultáneamente con el subsistema B y juntos agravan la caída... pero en lugar del tradicional y odiado tiempo de Markovitz podríamos, por ejemplo, optar simplemente por la tendencia lineal de las curvas, suponiendo por supuesto que los BTS se negocien en volumen fijo sin reinversión y no es complicado, incluso en ms excel, si se cargan los datos diarios de los rendimientos de los BTS... en cuanto a la basura que entra = basura que sale estoy totalmente de acuerdo e incluso intuitivamente es imposible construir una curva creciente a partir de múltiples curvas de hundimiento inutilizables (excepto en el caso muy raro de una verdadera cointegración, que casi nunca ocurre) e incluso la redistribución dinámica no ayudará... ¡no debería bromear con la planta! ¡no debería!
"Rara vez soy tonto. ¿Te importaría explicarlo paso a paso...? " ?