Liquidación de fondo????
Mihail Marchukajtes:
Y no puedo entender si es la bolsa la que gobierna la historia,
¿Puede alguien explicarlo? Gracias de antemano!
Recomiendo abrir un gráfico de ticks en el clearing (antes del clearing), y poner bid ask y last en él. Tal vez esto le aclare la situación.
Los colegas son bienvenidos,
¿Qué es la limpieza? Entiendo que la puja se detiene para equilibrar a compradores y vendedores mediante la superposición de oficios intercambiables, como ejemplo. La esencia de la misma es aclarar las operaciones que tuvieron lugar durante la sesión de negociación. Sin embargo, ¿qué hace la bolsa si varias operaciones no se han contabilizado en el proceso de negociación y el saldo no se rompe? Es decir, en el proceso de compensación, contaron y descubrieron que se habían perdido un par de contratos. ¿QUÉ hace la bolsa? ¿Cambia el historial de la sesión negociada en el área de volumen? ¿Puede alguien explicar en los dedos?
El intercambio no cambia nada y las operaciones no se pierden. El historial de operaciones bursátiles sólo está disponible para la sesión actual.
En la compensación, para las posiciones abiertas se recalculan los márgenes de variación (devengo de beneficios o pérdidas), se recalculan las garantías.
Y otras cosas técnicas.
El historial que se obtiene a través de MT5 se recoge y almacena en el broker.
Muchas veces he visto una situación en la que en la sesión actual en MT5 había cotizaciones, y luego no estaba presente en el historial al día siguiente, y viceversa.
Además, la conexión directa con la bolsa, hay cotizaciones que no estaban ni en MT5 ni en el historial en MT5.
Por lo tanto, sobre la validez del historial en MT5, es necesario ponerse en contacto con el corredor.
Intercambio
Muchas veces he visto la situación cuando en la sesión actual en MT5 había una cotización que no estaba en el historial al día siguiente, y viceversa.
No sé qué hacer con este tipo de intercambio. ("Estoy hilando todo lo que quiero". ---- lo más probable es que tengan un proverbio así).
Salieron de los periódicos de 1988. Yo mismo estaba al tanto.
Para ser sincero, esa fue la razón por la que me cambié de Alpari, porque cambiaban descaradamente las cotizaciones de la historia. Bastaba con cambiar un par de puntos de cualquiera de los parámetros de la barra del historial semanal y voilá, el ST se venía abajo. Encontré estos cambios en el historial unas 5 veces, los corregí (MT4 podía hacerlo) y las señales de TS cayeron en su lugar. Así que lo hice un par de veces para estar seguro de mi suposición y después de eso Alpari estaba jodido. No sé si debería enviarlos de la misma manera, porque es una verdadera barbaridad por su parte. Saben con certeza que estos cambios no son visibles para el ojo, pero para el ST basado en la neuronke, especialmente cuando fue entrenado en los mismos datos, y luego fue corregido y las señales no funcionan. No esperaba eso de ti Abridor, no esperaba eso de ti... ¡¡¡Qué vergüenza!!!
Y lo interesante es que la corrección es lo suficientemente profunda en la historia, creo que dentro de 1-2 semanas, de lo contrario por qué un error tan grande en la divergencia en este momento, este error tiene tiempo para acumular durante este tiempo. Creo que todo lo bueno es MT5, pero ¿por qué los desarrolladores no han pensado en este aspecto de seguridad?
Solo hay una salida: escribir tu propio historial y usarlo SOLO para sacar los datos de entrada, por eso MT5 pierde importancia :-(
Como me pareció que además de OI y delta hay que recoger el volumen real por sí mismo. Pero si se trata de recoger los parámetros de la propia barra, entonces no encaja de ninguna manera y Open en este caso se caerá realmente en mis ojos..... Me gustaría ver qué pasa con la conexión directa a la bolsa para coger tales corredores ....
Para ser sincero, esa fue la razón por la que me cambié de Alpari, porque cambiaban descaradamente las cotizaciones de la historia. Bastaba con cambiar un par de pips en cualquiera de los parámetros de la barra de una semana de historia y voilá, el ST se desmoronaba ante mis ojos.
¿Cómo puede ser el sistema tan inestable? Un par de puntos no es nada. ¿O se negocia por ticks con un tp de unos pocos pips?
Como me pareció que además de OI y delta hay que recoger el volumen real por sí mismo. Pero si se trata de recoger los parámetros de la propia barra, entonces no encaja de ninguna manera y Open en este caso se caerá realmente en mis ojos..... Me gustaría ver la conexión directa con la bolsa, porque no les importa un carajo tales corredores....
He visto algunas "congelaciones" de las cotizaciones de algún instrumento desde unos segundos hasta varios minutos en Otkritie, mientras que las cotizaciones de otros instrumentos llegaban, es decir, el problema no estaba en la conexión.
Fue el hecho de que necesito un flujo continuo de cotizaciones sin omisiones lo que me hizo cambiar de MT5 a una conexión directa.
Yo mismo recopilo las cotizaciones necesarias y luego pruebo los algoritmos de negociación.
¿Cómo puede ser un sistema tan inestable? Un par de puntos no es nada. ¿O se negocia por ticks con un par de pips?
En Otkritie en MT5 había una "congelación" de las cotizaciones para un determinado instrumento de unos segundos a varios minutos, mientras que las cotizaciones para otros instrumentos venían, es decir, el problema no era con la conexión.
Fue el hecho de que necesito un flujo continuo de cotizaciones sin omisiones lo que me hizo cambiar de MT5 a una conexión directa.
Yo mismo recopilo las cotizaciones necesarias y luego pruebo los algoritmos de negociación.
El asunto es que las cotizaciones de los instrumentos con poca liquidez pueden no aparecer durante varios minutos. He resuelto este problema escribiendo valores cero al final de cada minuto o el anterior sin cambios en el archivo de texto.
¿Y cómo has organizado la conexión directa? ¿Cuánto cuesta el servicio? Es decir, ¿abrió una cuenta directamente en la bolsa? Yo también estoy pensando en hacerlo....
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Los colegas son bienvenidos,
¿Qué es la limpieza? Entiendo que la puja se detiene para equilibrar a compradores y vendedores mediante la superposición de oficios intercambiables, como ejemplo. La esencia de la misma es aclarar las operaciones que tuvieron lugar durante la sesión de negociación. Sin embargo, ¿qué hace la bolsa si varias operaciones no se han contabilizado en el proceso de negociación y el saldo no se rompe? Es decir, en el proceso de compensación, contaron y descubrieron que se habían perdido un par de contratos. ¿QUÉ hace la bolsa? ¿Cambia el historial de la sesión negociada en el área de volumen? ¿Puede alguien explicar en los dedos?
Me pregunto por qué. Tenía 3 errores en el historial por la mañana después de la optimización, pero después de borrar el número de errores aumentó a 5, parece que han retocado el historial. El asunto es que uso datos dependientes de la cotización y con cualquier cambio de historia el resultado final a barra cero cambia significativamente. Como ejemplo, yo calculo el indicador AD, que utiliza un volumen de negociación real y empieza a calcularse a partir de una determinada barra del historial, por lo que si el historial cambia el volumen de la barra al menos en una unidad, entonces la diferencia será significativa respecto a la barra cero. Y con cada limpieza, el error es cada vez mayor. Y no puedo entender, o este intercambio corrige la historia, o tengo un cálculo torcido. ¿Puede alguien explicarlo claramente? Gracias de antemano.