¿Por qué los precios se mueven en la misma dirección pero con retraso en los instrumentos correlacionados? - página 3
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Mantener y correlacionar en forex, todo funciona bien
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, etc.
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La señal para una operación está madura
¿Cómo funciona?
Correlación clásica: comprar algo y vender algo, esperar una convergencia/ganancia y salir del mercado. Buscando la siguiente señal
Has descubierto una mina de oro... Si fuera tan sencillo.
¿La correlación está determinada por una muestra fija? ¿Por ejemplo, para las últimas 100 velas o dinámicamente?
para todo el periodo disponible, los parámetros no cambian de esto, ya sean 500 velas o 50.000. El periodo óptimo es M30. No sé por qué, pero funciona mejor en él
¿La correlación está determinada por una muestra fija? ¿Por ejemplo en las últimas 100 velas o de forma dinámica?
Aquí hay más, ahora casi un balance completo de pares
Puede ver los pares en la captura de pantalla
Correlación clásica: comprar algo y vender algo, esperar una convergencia/ganancia y salir del mercado. Estamos buscando la siguiente señal.
Se llama Pair Trading en diferentes instrumentos, y se llama Calendar Spread en instrumentos similares.
La correlación es un gráfico del comportamiento de la diferencia de precios entre dos instrumentos.
El cambio está centralizado, el forex no, pero es esencialmente lo mismo. Lo que diga Lenya Golubkov, excepto que también miran dentro del cristal).
¡Una belleza!
¡Son conocimientos sólidos!
El mercado de divisas se diferencia del FOREX porque en el FOREX se negocia con un ordenador DC, y en la bolsa, ¡las operaciones se realizan con adversarios reales!
Persona, Banco, Entidad.para todo el periodo disponible, los parámetros no cambian de esto, ya sean 500 velas o 50.000. El periodo óptimo es M30. No sé por qué, pero funciona mejor en él
La correlación no debería depender en absoluto del marco temporal.
No se calcula con el método "directo", en el que se resta un precio del otro.
Lea aquí
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Sólo los derivados de un mismo activo pueden contarse por simple sustracción, pero incluso ahí hay matices, como
como el tipo del banco central y los dividendos. Si fuera sencillo, todo el mundo estaría ya "pasando el rato" en las Seychelles.
La correlación no debería depender en absoluto del marco temporal.
Y no se calcula restando un precio del otro, ¡es mucho más complicado!
Lea aquí
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Sólo los derivados de un mismo activo pueden contarse por simple sustracción, pero incluso ahí hay matices, como
como el tipo del banco central y los dividendos. Si fuera sencillo, todo el mundo estaría ya "pasando el rato" en las Seychelles.
Llevo haciendo la correlación desde 2015, los 2 primeros años me fue muy mal e inestable hasta que me di cuenta de todo.
¿Qué sustracción, no es así en absoluto?
Ahora vendrán algunos más y te dirán que no hay correlación en forex. Pues que así sea, no significa no.