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1. Nobel)
2. No es factible en forex, más bien en acciones. para cripto también, siempre que haya liquidez)
3. es la selección en una cartera de instrumentos sin vínculos entre sí. Pero hay un PERO global que no se puede tener en cuenta, un factor externo que afecta a varios instrumentos a la vez. El objetivo es correcto.
Por qué necesitamos un Premio Nobel) el mercado lo pagará todo
En el mercado de divisas también hay asimetría, pero no es tan evidente y es más difícil de entender. En resumen, en la renta variable, a medida que aumenta el precio, también lo hace la amplitud, pero sólo hay un activo. En Forex funciona en ambas direcciones. La amplitud crece pero no es tan evidente y es el equivalente a 2 activos negociados de ida y vuelta. Pero te permite ganar menos. La cuestión es que la amplitud de las fluctuaciones aumenta y además los pares de divisas, en contraste con las acciones, tienen un carácter plano, pero no todos, por supuesto. Si obtienes beneficios en dólares y libras por separado y luego los sumas y los traduces a dólares, puedes ganar. En la captura de pantalla que mostró GBPUSD gráfico y lo que obtuve después de la conversión.
tipo de orden y establecer las matemáticas y la lógica como la lógica. Funciones simples como multiplicar, sumar, dividir, restar, si, y, o. Que elija qué datos analizar y qué funciones matemáticas aplicar. Genera un millón de individuos, asigna un dólar condicional a cada uno y haz que todos ellos comercien. A continuación, quien haya ganado en la cría, que se reproduzca con mutaciones y así sucesivamente.
Al principio será una aleatoriedad salvaje, con el tiempo, el sistema debería aprender algo y empezar a identificar algunos patrones. Pero esto es muy difícil y no es barato.
La idea es que este es casi mi caso.
Cualquier CT "vive" en el sistema sólo mientras no haya mostrado un comportamiento "inaceptable". En cuanto se detecta este comportamiento, el sistema se "come" inmediatamente. Se sustituye por un nuevo sistema del mismo tipo, que se vuelve a probar en el historial.
Tiene que ocurrir en tiempo real, a través de la transferencia de genes de individuos con mutaciones exitosas
¿se puede saber más sobre el generador de estrategias? ¿se refiere a la selección de un generador de números aleatorios para negociar a partir de un grupo de plummer flatcore ts-oks :-) uno compartible que podría resultar rentable cuando se negocia en el real?
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Ya he visto un generador de estrategias por aquí... Creo que sí, tú pones las condiciones - y genera estratagemas...
¿Puede explicar con más detalle el generador que tiene en mente?
He escrito más arriba, echa un vistazo
Hay que hacerlo en tiempo real, a través de la transferencia de genes de individuos con mutaciones exitosas
Sí, eso está en el algoritmo genético clásico. No tengo eso. Por la sencilla razón de que sólo hay una CT de cada especie. Y para organizar una selección genética clásica, cada uno de los 700 CT de la Liga debe estar representado por un conjunto de CT con parámetros diferentes, tan pronto como el siguiente muestra un comportamiento inaceptable - se elimina de la licitación, y se pone en su lugar un CT cuyos parámetros se crean "cruzando" los parámetros de los CT activos con mutaciones.
Pero, todo esto es demasiado complicado, tenemos que rehacer completamente el código de la Liga.
Además, también aparecen restricciones de las empresas de corretaje, como la limitación del número de órdenes pendientes. Por ejemplo, debido a esto tuvimos que dividir la Liga en tres divisiones.
Así que para cada TS sólo hay una instancia, y cuando falla, se vuelve a optimizar inmediatamente, y entonces empieza a funcionar de nuevo.
Para qué necesitamos un Nobel) el mercado lo pagará todo
En el mercado de divisas también hay asimetría, pero no es tan evidente y es más difícil de entender. Brevemente, en la renta variable, a medida que aumenta el precio, también aumenta la amplitud, pero sólo hay un activo. En Forex funciona en ambas direcciones. La amplitud crece pero no es tan evidente y es el equivalente a 2 activos negociados de ida y vuelta. Pero te permite ganar menos. Te mostraré el resultado final un poco más tarde.
Aplacé el tema del generador de lógica en 2015. Es complicado, pero no tanto como para no poder resolverlo. Quería no impedir que el ordenador generara ninguna estrategia, y para ello empecé con las matemáticas. Es decir, permitirle generar absolutamente cualquier estrategia. Voy a establecer la selección de un instrumento, la selección del tipo de orden y establecer las matemáticas y la lógica como la lógica. Funciones simples como multiplicar, sumar, dividir, restar, si, y, o. Que elija qué datos analizar y qué funciones matemáticas aplicar. Genera un millón de individuos, asigna un dólar condicional a cada uno y haz que todos ellos comercien. A continuación, quien haya ganado en la cría, que se reproduzca con mutaciones y así sucesivamente.
Al principio será una aleatoriedad salvaje, con el tiempo, el sistema debería aprender algo y empezar a identificar algunos patrones. Pero no es muy fácil y no es barato.
He escrito más arriba, échale un vistazo.
hmmm... interesante...
Creo haber visto algo parecido aquí, había algo así como un lío de indicadores, interpretaciones de sus lecturas y valores, sus pesos, etc. Y el optimizador en el probador elegía variantes que funcionaban en beneficio con SL, TP...
Probablemente incluso en un artículo en MQL5 Wizard... Exactamente aquí en algún lugar... No estaba soñando, de todos modos... :-)
Para qué necesitamos un Nobel) el mercado lo pagará todo
En el mercado de divisas también hay asimetría, pero no es tan evidente y es más difícil de entender. Brevemente, en la renta variable, a medida que aumenta el precio, también aumenta la amplitud, pero sólo hay un activo. En Forex funciona en ambas direcciones. La amplitud crece pero no es tan evidente y es el equivalente a 2 activos negociados de ida y vuelta. Pero te permite ganar menos. Te mostraré el resultado final un poco más tarde.
Aplacé el tema del generador de lógica en 2015. Es complicado, pero no tanto como para no poder resolverlo. Quería no impedir que el ordenador generara ninguna estrategia, y para ello empecé con las matemáticas. Es decir, permitirle generar absolutamente cualquier estrategia. Voy a establecer la selección de un instrumento, la selección del tipo de orden y establecer las matemáticas y la lógica como la lógica. Funciones simples como multiplicar, sumar, dividir, restar, si, y, o. Que elija qué datos analizar y qué funciones matemáticas aplicar. Genera un millón de individuos, asigna un dólar condicional a cada uno y haz que todos ellos comercien. A continuación, quien haya ganado en la cría, que se reproduzca con mutaciones y así sucesivamente.
Al principio será una aleatoriedad salvaje, con el tiempo, el sistema debería aprender algo y empezar a identificar algunos patrones. Pero no es muy fácil y no es barato.
Es caro sin optimización... Aunque la potencia es cada vez mayor y las lógicas son realmente descritas por los booleanos y los matemáticos. Vamos a ello)
Sus tesis:
1) todos los expertos ganan periódicamente, pero pierden más que
2) para ganar, es necesario rotar a los expertos en el tiempo, desconectando a los que actualmente pierden
3) no hay criterio de fracaso futuro, por lo que la rotación es adivinatoria y tardía, ya que se necesita tiempo para constatar el periodo de perder o ganar
La ausencia de beneficio a distancia es el resultado de la ausencia de alguna regularidad en la lógica del Asesor Experto, que, por definición, permite predecir el estado futuro del proceso con la probabilidad más de 0,5. Dado que no existe, ¿por qué deberíamos imitar el análisis de mercado dentro de un Asesor Experto utilizando indicadores, si no hay información de previsión valiosa procedente de dicho "análisis"? Puedes intercambiar una moneda o un conjunto de peniques y perder el diferencial de la misma manera.
¿Cómo es posible concluir del hecho de que "todos los EAs son perdedores" que se puede ganar en una distancia con tal conjunto? Esto es absurdo. Si la probabilidad de un resultado rentable es obviamente inferior a 0,5, el importe de sus realizaciones es una pérdida segura. ¿Cómo puede uno, sin métodos de análisis, sin regularidades, es decir, sin criterios para la toma de decisiones inteligentes, llevar el conjunto de trayectorias de equilibrio perdedoras a sabiendas a la zona por encima de cero? Si quieres sumar números negativos para obtener su suma positiva, pues es imposible.
¿qué tienen que ver las cerraduras con esto? No hay lotes, es una foto en la terminal. Sólo hay una posición abierta y otra cerrada.
Este es un ejemplo sobre 28 acciones sin apalancamiento, neto, con comisiones
El 30% al mes es para los soñadores. No hay algoritmos que den esos rendimientos. Hay que olvidarse de esas cifras para siempre. Para los entendidos, es obvio que el rendimiento de cualquier algoritmo está limitado por la liquidez o por las capacidades del modelo teórico. Si se toma HFT y arbitraje, se puede proporcionar esencialmente cualquier rendimiento allí, incluso 1000% por mes, pero la cuestión es la cantidad que puede envolver. En última instancia, en estos algoritmos, los rendimientos dependen de la liquidez.
Si utiliza otros algoritmos, no obtendrá los mismos rendimientos. Para empezar, necesitamos un modelo teórico normal y construir sobre él.
Sí, he conseguido un 20-25% de rentabilidad anual en moneda extranjera en renta variable americana y estoy trabajando en reducir el consumo de recursos, simplificar el algoritmo, mejorar la rentabilidad hasta el 30-35% anual y suavizar la curva de rentabilidad. Y este es un excelente rendimiento, es suficiente para mí de forma estable con los riesgos que tienden a cero.
Un 30% anual con un riesgo mínimo: ese es el grial.
No bueno este es precisamente mi tema favorito, ahora te salpico de preguntas:
Usted está sentado en un foro de MQL y no en una reunión de grandes inversores de fondos de cobertura, sólo los comerciantes de divisas residen aquí,
Mi robot de trading tiene una marca realista del 30%, se puede alcanzar, no se trata de estabilidad, pero el 99,999% de la gente tiene suficiente liquidez para usar forex.
Cuando se dice que cualquier algoritmo está limitado por la liquidez, la pregunta es de cuánto dinero estamos hablando.
en forex como sé que el volumen máximo garantizado de hasta 200 lotes en los principales operadores, y eso es un segundo 1 pip = $ 2000, con 5 de apalancamiento sería de unos 4 millones de dólares de capital requerido, lo que permite la teórica para hacer el mercado de divisas 100% anual en TS efectiva, en cualquier algoritmo sin una falta de liquidez.
Ni siquiera estoy hablando de la CME, donde se pueden negociar grandes volúmenes.
¿no es suficiente esa suma para ti y para los soñadores de este foro?
¿O quieres gestionar como Buffett con 10 dígitos?
¿Dónde está la línea de fondo donde todo deja de funcionar, la liquidez va a faltar, no entiendo, esto es lo que importe en su mente?
No bueno este es precisamente mi tema favorito, ahora te salpico de preguntas:
Usted se sienta en el foro de MQL y no en las reuniones de los inversores de un gran fondo de cobertura, sólo los comerciantes de divisas viven aquí,
Mi robot de trading tiene una marca realista del 30%, se puede alcanzar, no se trata de estabilidad, pero la liquidez de forex es suficiente para el 99,999% de las personas.
Dices que todos los algoritmos están limitados por la liquidez. La pregunta es de cuánto dinero estamos hablando.
en forex como sé que el volumen máximo garantizado de hasta 200 lotes en los principales operadores, y eso es un segundo 1 pip = $ 2000, con 5 de apalancamiento sería de alrededor de $ 4 millones de capital requerido, lo que permite la teórica para hacer el mercado de divisas 100% anual en un TS efectiva, en cualquier algoritmo sin una falta de liquidez.
Ni siquiera estoy hablando de la CME, donde generalmente se pueden negociar grandes volúmenes.
¿no es suficiente esa suma para ti y para los soñadores de este foro?
¿O quieres gestionar como Buffett con 10 dígitos?
¿Dónde está la línea de fondo donde todo deja de funcionar, la liquidez va a faltar, no entiendo, esto es lo que importe en su mente?
¿Una cifra realista del 30% al mes? Bueno, con expectación=0 sí, es real, ¿por qué no? Hoy es +30, mañana es menos 40.
Me refería a la liquidez cuando escribí sobre la HFT y las estrategias de arbitraje. ¿Vas a ejecutar algoritmos HFT en forex usando el terminal mt5? Con estos algoritmos hay competencia por el tiempo. Sí, teóricamente puedes envolver grandes sumas en CME y forex con estos algoritmos, pero también tienes que competir por el tiempo. Creo que muy pocos del público local pueden hacerlo.
Yo no he dicho que cualquier algoritmo se apoye en la liquidez, sólo aquellos en los que se pueden hacer altos porcentajes con eficacia probada, esos son algoritmos bastante específicos. Y cuando no dependen de la liquidez, dependen de la competencia por el tiempo.
Y con los algoritmos que se han comentado aquí, basados en el análisis de precios, ganar un 30% al mes es muy poco probable. Puedes hacerlo, pero es aleatorio, no rentable. Yo mismo gané un 150% al mes en 2009, unos cuantos meses seguidos, y saqué beneficios. Hubo otras historias en las que ganaba el 50% al mes. Pero todo esto no tiene sentido, si la remuneración esperada = 0.
La esencia de lo que estoy escribiendo es que necesitas aprender a obtener al menos algunas ganancias estables con una eficiencia probada. Encuentre un patrón que rinda consistentemente al menos un 1% anual además de las comisiones en forex. Yo veo el trading como un trabajo, en el contexto de las apuestas, sí me equivoco, en el contexto de los rendimientos estables tengo razón. Yo mismo aportaré dinero a la persona que me muestre cómo gana un 30% al mes de forma estable y con un riesgo mínimo y me explique por qué funciona. Y no habrá ningún problema de dinero, las sumas serán normales. Me apartaría completamente del desarrollo y la investigación y no haría nada más que recaudar dinero para esto. Pero no sucederá.
Y da igual en qué foro sentarse, es lo mismo en todos.