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Whoa, whoa, whoa, whoa.
El punto 3 NO es el punto. Tengo perfectamente claros los criterios de desvinculación. Tengo dificultades con la tarea inversa: elegir el TC más estable. Lamentablemente, no tengo resuelta esta tarea, que se realiza de forma intuitiva.
Su criterio de ruptura es una serie de pérdidas de cierta duración. Esta información le permite juzgar cuándo se detendrá esta serie (o comenzará la siguiente) y el sistema comenzará a ganar de nuevo... No, no es así. Por lo tanto, no se puede sacar ninguna conclusión; es sólo una afirmación tardía, como operar en la dirección de la tendencia media. Sí, hemos tenido una tendencia, ¿y ahora qué, continuará o se invertirá? No lo sabemos. ¿En qué se basan entonces las conclusiones y decisiones? En nada, no es un análisis, sino una imitación de un análisis y un autoengaño.
Y en cuanto a "el hecho se infiere" - todo es simple aquí. La cantidad de pérdidas no es rentable sólo si el cambio se hace al azar. Sin embargo, el cambio de la ST no tiene por qué ser aleatorio. Ahora bien, incluso con el cambio intuitivo, utilizo sin embargo criterios bastante objetivos.
Si fuera "imposible obtener una cantidad positiva añadiendo sistemas negativos", hace tiempo que habría vaciado la cuenta. Y no lo he hecho, a pesar de llevar varios años trabajando de forma constante. Si mi principio no es rentable, ¿cuándo crees que agotaré los 400 dólares que tengo ahora en mi cuenta?
Tienes un interruptor al azar, no es un patrón, ¿verdad? No. Así que es al azar, y es sólo cuestión de tiempo antes de que pierda. Cuál exactamente... bueno, ¿cómo puedes saberlo? Pero con sus aportes (selección aleatoria de un conjunto de robots deliberadamente agotadores) sucederá un día de todos modos. En la imagen del último post, como se puede ver, hay implementaciones simuladas poco exitosas que resultaron estar en el área positiva, aparentemente este es su caso cuando un sistema perdedor al azar resulta ser rentable. Pero 1) ¿por qué necesitamos un comercio tan ineficiente? no hay pérdidas, pero tampoco beneficios, mientras que el tiempo y el esfuerzo se pierden 2) ¿cómo podemos confiar seriamente en la aleatoriedad cuando la probabilidad de éxito es a sabiendas y significativamente menor que la probabilidad de fracaso? El riesgo es necesario cuando está justificado, de lo contrario es simplemente una tontería y confiar en el azar.
En otras palabras, ¿ya has ganado todo el dinero del mundo?
Dentro de 10 años, si ganas al menos un 30% al mes, ¿cuánto debería ser?
¿O la "rentabilidad" se mide en un cinco por ciento anual?
El 30% al mes es para los soñadores. No hay algoritmos que produzcan esos rendimientos. Deberíamos olvidarnos de esas cifras para siempre. Para los entendidos, es obvio que la rentabilidad de cualquier algoritmo descansa en la liquidez o en las capacidades del modelo teórico. Si toma HFT y el arbitraje, puede proporcionar esencialmente cualquier rendimiento allí, incluso 1000% por mes, pero la cuestión es la cantidad que puede envolver. En última instancia, en estos algoritmos, los rendimientos dependen de la liquidez.
Si utiliza otros algoritmos, no obtendrá los mismos rendimientos. Para empezar, necesitamos un modelo teórico normal y construir sobre él.
Sí, he conseguido un 20-25% de rentabilidad anual en moneda extranjera en renta variable americana y estoy trabajando en reducir el consumo de recursos, simplificar el algoritmo, mejorar la rentabilidad hasta el 30-35% anual y suavizar la curva de rentabilidad. Y este es un excelente rendimiento, es suficiente para mí de forma estable con los riesgos que tienden a cero.
Un 30% anual con un riesgo mínimo: este es el grial.
Su criterio de ruptura es una serie de pérdidas de cierta duración. ¿Le permite esta información juzgar cuándo se detendrá esta serie (o comenzará la siguiente) y el sistema comenzará a ganar de nuevo? No, no es así. Por lo tanto, no se puede sacar ninguna conclusión; es sólo una afirmación tardía, como operar en la dirección de una tendencia media. Sí, hemos tenido una tendencia, ¿y ahora qué, continuará o se invertirá? No lo sabemos. ¿En qué se basan entonces las conclusiones y decisiones? En nada, no es un análisis, sino una imitación de análisis y autoengaño.
No, no lo es. Un criterio de ruptura es la superación de un conjunto de criterios. Una serie de pérdidas es sólo una de ellas. El ST se dirige a la sobreoptimización si
Estos, en mi opinión, son criterios suficientes para eliminar la ST del comercio.
Al mismo tiempo, no tiene sentido decir "en caso de que la tendencia continúe". Si se detecta una situación en el comercio real, que no se observó en todo el historial - significa que la ST ha cambiado su comportamiento, y no se corresponde con el mercado, no se corresponde con su historial de comercio. Debe ser retirado del comercio y reoptimizado inmediatamente.
Es más complicado con la configuración de los oficios, como dije arriba. Se utilizan muchos criterios, pero se utilizan de forma intuitiva, simplemente evaluando "a ojo". Hasta ahora no he podido formular un criterio claro.
Puedes conducir sin parar con cerraduras, pero no es bueno, no hay beneficio.
¿qué tienen que ver las cerraduras con esto? No hay lotes, es una foto en la terminal. Sólo hay una posición abierta y otra cerrada.
Este es un ejemplo sobre 28 acciones sin apalancamiento, neto, con comisiones
Tienes un cambio accidental, no es un patrón, ¿verdad? No. Así que es al azar, y es sólo cuestión de tiempo antes de que se descargue. ¿Cómo sabes exactamente cuál es? Pero con sus aportes (selección aleatoria de un conjunto de robots deliberadamente agotadores) sucederá un día de todos modos. En la imagen del último post, como se puede ver, hay implementaciones simuladas poco exitosas que resultaron estar en el área positiva, aparentemente este es su caso cuando un sistema perdedor al azar resulta ser rentable. Pero 1) ¿por qué necesitamos un comercio tan ineficiente? no hay pérdidas, pero tampoco beneficios, mientras que el tiempo y el esfuerzo se pierden 2) ¿cómo podemos confiar seriamente en la aleatoriedad cuando la probabilidad de éxito es a sabiendas y significativamente menor que la probabilidad de fracaso? El riesgo es necesario cuando está justificado, de lo contrario es simplemente una tontería y confiar en el azar.
No. La rotación es un proceso natural. El momento en el que los sistemas se conmutan es claramente conocido: tan pronto como uno de los sistemas de trabajo ha producido un parámetro inaceptable. El número de sistemas de trabajo está determinado por la carga máxima del depósito (trato de no mantener el nivel de margen por debajo del 1000%).
El caso de que de repente TODOS los robots fallen a la vez, por supuesto, es posible, pero también es posible con cualquier operación, ya sea con robots o manualmente... Así que no hay diferencia.
Sobre para qué sirve el riesgo - no lo entiendo... Hay riesgo en todas partes. Si no quieres correr riesgos, pon tu dinero en el banco.
T.e. ¿No hay forma de construir sistemas tan fiables a partir de elementos poco fiables?
)
La fiabilidad de un sistema no puede ser mayor que la del peor elemento.
Si los elementos del sistema están dispuestos en serie.
Pero este no es el caso en un sistema paralelo. =)
Sí, ahora he conseguido rendimientos de alrededor del 20-25% anual en moneda sobre la renta variable americana y estoy trabajando en reducir el consumo de recursos, simplificar el algoritmo, aumentar los rendimientos al 30-35% anual y suavizar el gráfico de los rendimientos. Y este es un excelente rendimiento, es suficiente para mí de forma estable con los riesgos que tienden a cero.
Un 30% anual con un riesgo mínimo: ese es el grial.
Es casi lo mismo que un depósito en un banco... Sólo que no tienes que hacerlo, trabajar... Y es mucho más fiable... Sin ningún tipo de drenaje...
Estamos hablando de al menos un 100% anual... Con estos tipos de interés, no puede haber robots sin riesgo... Ya lo he dicho más arriba...
Es casi lo mismo que un depósito en un banco... Sólo que no tienes que reclamar, trabajar... Y es mucho más seguro... Sin ningún tipo de drenaje...
Estamos hablando de al menos un 100% anual... No puede haber robots sin riesgo con tanto interés... Ya lo he dicho más arriba...
Un depósito en un banco al 6% en rublos y al 0,5-07% en moneda extranjera...
Bajar de los cielos más cerca de la tierra y de la realidad
Bridgewater Associates , el mayor fondo, muestra una rentabilidad media del 22,3% anual a lo largo de 20 años. Es un fondo de primera línea, tiene acceso a los mejores matemáticos, los mejores programadores y las mejores mentes. Y cuenta con más de 100.000 millones de dólares en activos gestionados. Probablemente todos estos inversores son tontos por traer su dinero a un tipo de interés tan bajo. Hay que intentar al menos alcanzar esas cifras para empezar.
¿Y por qué no puede haber robots de trading sin riesgo? Si operas sin apalancamiento, sólo con tu propio dinero, acciones de sp500, los riesgos son mucho menores que si sólo pones dinero en Sber, tenemos una calificación crediticia más baja que estas empresas y Sber también. Lo máximo que puede ocurrir es que una de las empresas quiebre. ¿Y si hay 500 en la cartera y una lógica de diversificación adecuada?
Sí, puedes ganar más intereses, puedes arbitrar futuros contra el spot, al menos operar por 10000 rublos, puedes ganar fácilmente el 100% al mes desde 10000 rublos, puedes ganar 30 exactamente.
No. La rotación se realiza en un patrón. El momento de la conmutación del sistema es bien conocido: en cuanto uno de los sistemas de trabajo ha dado un parámetro inaceptable. El número de sistemas de trabajo está determinado por la carga máxima de mi depósito (trato de no disminuir el nivel de margen por debajo del 1000%).
¿No ves la diferencia entre un patrón y una simple condicionalidad? La regularidad, por definición, le permite juzgar el futuro con una cierta probabilidad distinta de 0,5, si usted no tiene tales juicios, entonces no hay regularidad, y los criterios para la toma de decisiones - sólo una ficción. Por tanto, sus decisiones son aleatorias, aunque formalmente estén condicionadas por algo. Esta es una lógica del nivel de "si ves un gato negro, estás en problemas", es irracional y absurda en ausencia de correlación entre los fenómenos.
no cualquier cosa. Mi último robot con la misma configuración ha operado consistentemente en 28 pares de divisas durante 10 años, 56 acciones estadounidenses durante 5 años, 28 acciones rusas durante 8 años y 17 criptomonedas durante los últimos 3 años. Ha probado un total de 129 instrumentos de negociación, el equivalente a 835 años de pruebas con un solo instrumento.
No se trata de presumir de los resultados, sólo de que no todos los robots tienen periodos de ganancias.
Creo que la cuestión es que cualquier robot tiene sus períodos finitos de ganancias y pérdidas)). Desde luego, no tiene ninguna y es el resultado de un largo y minucioso trabajo. El problema es que los límites de los estados son borrosos y la tarea de automatizar la identificación de estos límites en la vida real aún no se ha resuelto... Aunque de qué hablo y a quién, ya lo sabes))))